沪深三零零股指期货行情

❶ 股指期货的行情在哪里可以看得到啊

期货抄的本质是签订买卖合约。
期指袭是指远期的不同交割月份的期指合约，不是沪深300指数现货指数，所以2010年3月3日收盘的沪深300指数报3335.08点，但是3月交割的（还没到交割日）期指收盘报3380.8点，您可以到任何一个期货公司的网站，下载一个免费的期货行情软件。期指行情软件上有像上证指数那样的日线或周线MACD,KDJ等图形可以分析。

❷ 哪里可以查看股指期货行情

你好！想要去来查看股指期货的实自时行情，你可以去这里看看。
我现在在富国环球投资学习和实践炒股炒期货，它有几点对学习者有帮助。
1.可以了解和查看股市名词的解释；
2.每天都有最新的股市资讯和点评；
3.有A股、沪深300股指、港股的实时动态行情；
4.可以进行模拟和实际炒股的操作；
5.分析师根据每天股市动态分早中晚进行讲解引导；
希望对你有帮助，望采纳！

❸ 股指期货行情与沪深300指数有什么关系

股指期货分为3种：上证50 IH 沪深300 IF 中证500 IC
其中 沪深300 IF 和沪深300指数是对应关系，也就是期货和相应现货标的的对应关系。
所以它俩的行情具有趋同性，只是幅度有所不同。

❹ 沪深300股指期货的行情表上只有现价，没有合约价格。怎样知道IF1102、1103、1106、1109的合约价格

你看的是现货股指期货的价格，合约价格在每个期货合约里才能看到实际的价格，也就是买卖某个合约的实际价格。各个合约的价格各不相同。

❺ 沪深300股指期货只要门槛50000是骗人的吗

骗人的。

沪深300股指期货保证金，买卖单个合约至少需要50万元以上资金。为加强风险控制，此次业务规则修订稿将股指期货最低交易保证金的收取标准由10%提高至12%。同时，为保证单边市下交易所调整保证金水平的针对性，修订了单边市下对交易所调整保证金的限制性规定。

修订稿规定，“期货合约在某一交易日出现单边市，则当日结算时交易所可以提高交易保证金标准”。而此前的《风险控制办法》则规定：“Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的，Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取，收取标准已高于12%的按照原标准收取”。

同时，修订稿也删除了“Dt+1交易日未出现单边市保证金恢复正常标准”和“强制减仓当日结算时交易保证金标准按照正常标准收取”的规定。

业内人士同时表示，12%并非投资者最终的保证金收取标准。根据商品期货市场经验，期货公司将在此基础上加征2到5个百分点。以沪深300指数的点位计算，买卖单个合约至少需要15万-20万左右资金。

(5)沪深三零零股指期货行情扩展阅读：

沪深300股指期货合约，所谓股指期货，就是以某种股票指数为标的资产的标准化的期货合约。买卖双方报出的价格是一定时期后的股票指数价格水平。在合约到期后，股指期货通过现金结算差价的方式来进行交割。

沪深300指数由中证指数有限公司编制与维护，成份股票有300只。该指数借鉴了国际市场成熟的编制理念，采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术编制而成。中金所首个股指期货合约以沪深300指数为标的物。

从公布的规则以及合约内容分析，有十大要点值得关注：

一、交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。

二、涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。

三、最低交易保证金的收取标准为8%，当前点位单手合约保证金需15-20万元左右。

四、交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。

五、遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。

六、每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。

七、单个非套保交易账户的持仓限额为100手，当前点位账户限仓金额约在1500万元左右。

八、出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。

九、自然人也可以参与套期保值。

十、规则为期权等其他创新品种预留了空间。

参考资料来源：网络-沪深300股指期货合约

❻ 如何捕捉沪深300股指期货行情

股指期货具有跨期性、联动性和杠杆性的特点，股指期货是交易双方通过对股票指数变动趋势的预测，约定在未来某一时间按照一定条件进行交易的合约。因此，股指期货的交易是建立在对未来预期的基础上，预期的准确与否直接决定了投资者的盈亏。沪深300指数作为股指期货的一种，具有非常大的盈利空间，新手该如何判断沪深300股指期货的行情走势呢?
沪深300指数是沪深证券交易所于2005年4月8日联合发布的反映A股市场整体走势的指数。沪深300指数编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况，并能够作为投资业绩的评价标准，为指数化投资和指数衍生产品创新提供基础条件。沪深300指数样本覆盖了沪深市场70%左右的市值，具有良好的市场代表性和可投资性。了解沪深300指数的基本情况，我们再来看看如何判断行情。
由于沪深300指数期货是具有双向交易模式的，即多空双向皆可交易，可以买涨也可以卖跌，看好了方向就比较容易获得盈利。
首先，开仓时要考虑好离场点。成熟的投资者进入市场时，首先想的不是要赚多少钱，而是计算自己能承受多大的损失。因此，投资者选择开仓的点位后，应该同时计算出需要止损或止盈的点位，才能在杠杆效应下有效控制风险。控制风险的重要策略就是做好止损，而且止损一旦设置好就应该严格执行。止损方法主要有：技术止损法，这也是使用最多的一种止损方法，主要依据各种技术形态及均线技术指标来设定;绝对数止损法，在商品期货市场中比较常用;比例止损法，主要根据投资者风险承受能力来设置最大亏损比例;时间止损法，根据标的物的时间周期来设定止损位，这种方法相对较少使用。
第二，关注基本面消息。很多新手投资者在初入市场的时候就一股劲钻进技术面研究里去，而忽略了基本面消息。沪深300股指期货的基本面分析更关注宏观经济、货币政策、财政政策、汇率变化以及外围市场等相关因素，股票市场对沪深300股指期货的价格走势也会有一定的影响。
第三，学习分析理论。在技术面分析方面，道氏理论、江恩理论、波浪理论同样适用于沪深300股指期货，各种均系法则、技术形态在股指期货中同样具有分析价值。但是，由于股指期货各合约有到期日，因此运用均线法则就会存在一定偏离，且分析均线周期也相对缩短，通常运用5日和10日均线为主。
沪深300股指期货是交易机会比较多的市场，跟股票投资比起来有更大的交易灵活性，我们可以利用这点获得更多的盈利。新手投资者犹豫经验不足，可以先累积部分理论知识，然后再进入市场进行慢慢摸索。

❼ 如何看沪深300股指期货是在作多还是卖空 看什么数据

如果简单的就可以看出或说明股指是空还是多，那么不就是说股指期货可以很简单的看明方向和赚钱？
股指和股票一样，要从成交持仓量以及K线均线综合判断。

❽ 沪深300指数与沪深300股指期货的关系

沪深 300 指数期货合约文本 (暂定)

交易品种
沪深 300 指数

英文代码
IF

中文简称
沪深 300 期货

合约价值
300 元 * 沪深 300 指数

最小波动价位
0.2点（ 60 元）

价格限制
熔断价格：前一交易日结算价 ± 6% ，每日一次，最后交易日不设

涨跌幅度：前一交易日结算价 ± 10% ，最后交易日不设

连续 2 个涨跌停板（商品期货为 3 个）

当日结算价
某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。
最后一小时无成交且价格在涨 / 跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。
最后一小时无成交且价格不在涨 / 跌停板上的，取前一小时成交价格按成交量的加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价。
当日无成交价格的，结算价按以下方式确定：
( 一 ) 收盘时刻有双边报价，取市场最高买价与最低卖价的平均价为结算价；
( 二 ) 收盘时刻市场无买方报价，取市场最低卖价为结算价；
( 三 ) 收盘时刻市场无卖方报价，取市场最高买价为结算价；
( 四 ) 收盘时刻买卖双边均无报价，取当日有成交的离交割月最近合约作为基准合约，该合约当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约昨日结算价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。
如果该合约为新上市合约，则当日结算价计算公式为：合约结算价＝该合约挂盘基准价＋基准合约当日结算价－基准合约前一交易日结算价。
( 五 ) 采用上述方法仍无法确定当日结算价或计算出的结算价明显不合理的，交易所结算小组有权另行决定当日结算价。

最低交易保证金

合约交割月份
交易当月起连续的二个月份，以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二个连续的季月

交易时间
上午 9 ： 15~11 ： 30 下午 1 ： 00~3 ： 15 3 ： 30~5 ： 30 （正式交易取消此段）

最后交易日 上午 9 ： 15~11 ： 30 下午 1 ： 00~3 ： 00

最后交易日
合约到期月份第三个星期五

最后交割日
同最后交易日

交割方式
现金交割

交割结算价
最后交易日沪深 300 指数最后 2 小时的算术平均价

交易结算手续费
20 元 / 张（交易、结算费各 10 元）

交割手续费
20 元 / 手

交易指令类型
市价指令、限价指令、取消指令，均当日有效（商品期货仅限价、取消指令两种）

每次下单数量（ X ）
1 ≤ X ≤5 00 （手）

限仓数量（按单边计算）
投资者：同一品种单个合约单边持仓 5000 手

结算会员：当某一月份合约市场总持仓量超过 40 万手 ( 双边 ) 时，结算会员该合约持仓总量不得超过总量的 25 ％

熔断制度：

每日开盘之后，当某一合约申报价触及熔断价格时且持续一分钟，对该合约启动熔断机制。
( 一 ) 启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报价格不得超过熔断价格，继续撮合成交。启动熔断机制十分钟后，取消熔断价格限制， 10% 的涨跌停板生效。
( 二 ) 当某合约出现在熔断价格的申报时，开始进入熔断检查期。熔断检查期为一分钟，在熔断检查期内不允许申报价格超过熔断价格，并对超过熔断价格的申报给出恰当提示。
( 三 ) 如果熔断检查期未完成就进入了非交易状态，则熔断检查期自动结束。当再次进入可交易状态时，重新开始计算熔断检查期。
( 四 ) 熔断机制启动后不到十分钟，市场就进入了非交易状态，则重新开始交易后，取消熔断价格限制， 10% 的涨跌停板生效。
( 五 ) 每日收市前 30 分钟内，不启动熔断机制，但如果有已经启动的熔断期，则继续执行至熔断期结束。
( 六 ) 每个交易日只启动一次熔断机制，最后交易日不设熔断机制。

涨跌停板

第一个涨跌停板（ D1 ）

保证金
? ↗ 10%

涨跌停板
10%

第二日（ D2 ）未出现涨跌停板

保证金
恢复

涨跌停板
10%

第二日（ D2 ）出现反方向涨跌停板

（视作新一轮单边市开始）
保证金
10%

涨跌停板
10%

第二日（ D2 ）出现同方向涨跌停板
D2 为最后交易日
直接进行交割结算

D2 非最后交易日
一种或多种风险控制措施：

1 、暂停交易

2 、调整涨跌停板幅度

3 、提高交易保证金

4 、暂停开新仓

5 、限制出金

6 、限期平仓

7 、强行平仓

8 、其他风险控制措施

强行减仓：

强制减仓是指交易所将当日以涨跌停板价申报的未成交平仓报单 , 以当日涨跌停板价与该合约净持仓盈利投资者按持仓比例自动撮合成交。同一投资者双向持仓的 , 则其净持仓部分的平仓报单参与强制减仓计算，其余平仓报单与其对锁持仓自动对冲。具体强制减仓方法如下：
( 一 ) 申报平仓数量的确定
在第 D2 交易日收市后 , 已在计算机系统中以涨跌停板价申报无法成交的、且投资者合约的单位净持仓亏损大于或等于第 D2 交易日结算价的 10% 的所有持仓。
若投资者不愿按上述方法平仓可在收市前撤单 , 不作为申报的平仓报单。
( 二 ) 投资者单位净持仓盈亏的确定
投资者该合约单位净持仓盈亏，是指投资者该合约的单位净持仓按其净持仓方向的持仓均价与当日结算价之差计算的盈亏。净持仓方向的持仓均价是指投资者该合约净持仓方向的所有持仓的实际成交价按其成交量的加权平均价。
( 三 ) 净持仓盈利投资者平仓范围的确定
根据上述方法计算的投资者单位净持仓盈利大于零的投资者的所有持仓都列入平仓范围。
( 四 ) 平仓数量的分配原则
交易所把申报平仓的数量分配给单位净持仓盈利大于零的投资者。如果单位净持仓盈利大于零的持仓数量大于或等于申报平仓的数量，则根据申报平仓数量与单位净持仓盈利大于零的持仓数量的比例 , 将申报平仓数量向单位净持仓盈利大于零的持仓分配实际平仓数量 ;
当单位净持仓盈利大于零的持仓数量小于申报平仓数量 , 则根据单位净持仓盈利大于零的持仓数量与申报平仓数量的比例，将单位净持仓盈利大于零的持仓数量向申报平仓投资者分配实际平仓数量。若还有剩余则不再分配。
( 五 ) 强制减仓的执行
强制减仓于 D2 交易日收市后由交易系统按强制减仓原则自动执行，强制减仓结果作为 D2 交易日会员的交易结果。
( 六 ) 强制减仓的价格
强制减仓的价格为该合约 D2 交易日的涨 ( 跌 ) 停板价。
( 七 ) 强制减仓当日结算时交易保证金恢复到正常水平，下一交易日该合约的涨跌停板幅度按合约规定执行。
( 八 ) 由上述减仓造成的经济损失由会员及其投资者承担。

沪深300指数简介

由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数将于2005年4月8日正式发布。

沪深300指数简称:沪深300；

指数代码:

沪市000300

深市399300。

沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。

沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有179只，深市121只。

样本选择标准为规模大、流动性好的股票。

沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。

www.qhlt.info

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