期货股指交割规则

⑴ 股指和期货的交易原则是什么他们有没有终端数量

据宗迹期货数据（一站式期货数据决策，提供期货基本面数据、资金数据、研报、等）官方了解到：
股指期货是一类以股票指数为标的、到期以现金交割的期货，其交易规则详情如下：
1.交易时间较股市开盘早15分钟，收盘晚15分钟，投资者可利用期指管理风险。
2.涨跌停板幅度为10%，取消熔断，与股票市场保持一致。
3.最低交易保证金的收取标准为12%，假设沪深300指数为2300点，保证金比率为12%则交易一手需要保证金2300*300*12%=82800(元)，费率调整后则需要69000元，每手降低了13800元。
4.交割日定在每月第三个周五，可规避股市月末波动。
5.遇涨跌停板，按“平仓优先、时间优先”原则进行撮合成交。
6.每日交易结束后，将披露活跃合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
7.单个非套保交易账户的持仓限额为100手，
8.出现极端行情时，中金所可谨慎使用强制减仓制度控制风险。
9.自然人也可以参与套期保值。
10.规则为期权等其他创新品种预留了空间。

⑵ 股指期货的交易细则有哪些

合约月份：为当月、下月和随后两个季月，同时有四个合约挂牌交易。
合约标的：股指期货是实实在在独一无二的沪深300指数。
交易时间：二者平时一致，均为工作日上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，但最后交易日股指期货下午为13：00-15：00。
报价方式：股指期货以指数点报价。
最小变动价位：股指期货为个指数点，以每指数点300元计算，每手合约最小变动单位为60元。
涨跌停板和最低交易保证金：股指期货分别为10%和合约价值的12%；股指期货最后交易日和季月合约上市首日涨跌停板为20%。
最后交易日和交割日：股指期货最后交易日即交割日，为合约到期月份的第三个周五。
交割方式：股指期货采用现金方式，于最后交易日即交割日集中交割，交割结算价为沪深300指数最后2小时的算术平均价。交割手续费标准为每手5元，交易所有权根据市场运行情况对手续费标准进行调整。
最低交割标准：股指期货没有最低交割标准。
持仓限额：股指期货投机客户每一合约单边持仓限量600手以内。
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股指期货基础知识盘点

⑶ 什么是股指期货交割

问题一：期指交割是什么意思 期指，是股票指数期货合约的倒序简称，在我国，现在是说沪深300股票指数期货合约。规范的简称最好用“股指期货”。当精简到只有两个字时，就成了“期指”。
期货合约一般存续期较短，不设立期货价格指数，因而之前没有形成“期指”的简称。

股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、股指期货，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

交割，是指办理移交时双方交代有关事项，结清手续；对于交易双方来说，就是指一手交钱、一手交货，银货两讫，结清手续。

综上，期指交割就是说沪深300股票指数期货合约在交割日进行交割的意思。

＝＝＝＝《中国金融期货交易所结算细则》＝＝＝＝

第七章 交割结算

第六十八条 股指期货合约采用现金交割方式。

股指期货合约最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，划付持仓双方的盈亏，了结所有未平仓合约。

第六十九条 股指期货交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

交易所有权根据市场情况对股指期货的交割结算价进行调整。

第七十条 股指期货的交割手续费标准为交割金额的万分之一，由交易所向结算会员收取，交易所有权对交割手续费标准进行调整。

＝＝＝＝股指期货现金交割方式的内容＝＝＝＝＝

股指期货交易采用现金交割方式。在现金交割方式下，每一未平仓合约将于到期日结算时得以自动平仓，即在合约到期日，空方无需交付股票组合，多方也无需交付合约总价值的资金，只是根据交割结算价计算双方的盈亏金额，通过将盈亏直接在盈利方和亏损方的保证金账户之间划转方式来了结交易。

由于交割结算价是根据当时的现货价格按某种约定的方式计算出来的，因而股指期货的交割使股指期货价格与现货价格在合约到期日趋合。

＝＝＝＝我国股指期货合约中有关交割的内容＝＝＝＝＝

合约交割月份：交易当月起连续的二个月份，以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二个连续的季月。

最后交易日：合约到期月份第三个星期五 。

最后交割日：同最后交易日 。

交割方式：现金交割 。

交割结算价：最后交易日沪深 300 指数最后 2 小时的算术平均价 。

交割手续费：20 元 / 手 。

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问题二：股指期货如何交割 沪深300股指期货合约同样采用现金交割，交割日即为最后交易日，交割结算价为最后交易日标的指数(沪深300)最后2小时的算术平均价(计算结果保留至小数点后两位)，同时产生交割金额的万分之一的交割手续费，需要注意的是期货公司会在交易所的基础之上再加收一定比例。最后交易日收市后，交易所以交割结算价为基准，从保证金账户中直接划付持仓双方盈亏，了结所有未平仓合约。

问题三：期指交割日是什么意思?多久一次? 国外的期指交割日有时使股市变化较大,因为有一部分人做的套期保值,到时要买进或卖出大量的股票.
国内目前近些时候才开始这项业务,规模与国外相比显得非常小.

之所以今天很多人在谈这个也确实早盘开盘时跌了很多,但都是心理上的恐慌造成的.

问题四：什么是股指期货现金交割 买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内，
按约定的价格和数量买卖期指的合约。这个合约都有约定的最后交易日

（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延），这就是期指的交割日。约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。

问题五：股指期货交割日是什么意思？ 就是在每个月的第三周周五，将当月的主力合约移到下个月

问题六：股指期货交割对交割者有条件要求吗？ 股指期货是目前唯一一种法人和个人都可以交割的国内期货产品，只要交割日前一天补足100%保证金就可以参与交割日的交割了唬其实就是多退少补，最后还是体现在现金上。其他的期货品种就只有法人户才可以交割了（黄金更严格，只有符合要求的法人才能交割）。

问题七：股指期货是如何交割的？ 现金交割，即合约到期时，按交易所的规则和程序，交易双方不需交割股票现货即“一篮子”股票指数成分股，而是用到期日或第二天的现货指数作为最后结算价，按最后结算价对未平仓合约进行自动平仓，然后将客户平仓的矗差额盈亏从当日客户保证金账户中划转的过程。

问题八：股指期货的交割日般是每月哪一天 你好：
1、按规定，目前通常的交割日为每月第三周的星期五

2、一般情况越接近交割日，股指期货的波动会相对平稳些

3、因为在接近交割日的时候，通常的主力角逐已经逐步移到下一期的品种上

祝：好！

问题九：股指期货交割日是什么时候？ 你好！富国环球投资提醒你：
在每月的第三个星期五就是股指期货交割日。如果你还想要了解更多的股指期货知识可以到富国环球中看看，有专业的老师分早中晚帮助你分析股市的最新资讯。望有帮助！

⑷ 股指期货的交易规则有哪些

以下便是期货交易规则 ：（投资请搜索|rongzi360 cn|）
1、期货交易规则 ：保证金制度
2、期货交易规则 ：涨跌停板制度
3、期货交易规则 ：每日结算制度
4、期货交易规则 ：强行平仓/减仓制度
5、期货交易规则 ：交割制度
6、期货交易规则 ：持仓限额制度
7、期货交易规则 ：大户报告制度
8、期货交易规则 ：结算担保金制度
9、期货交易规则 ：风险警示制度
1、股指期货交易规则的合约乘数：中金所规定股指期货每个点价值300元，那么假如股指期货合约为3500点时，合约价值=合约点位3500点X合约乘数300元/点=1050000元，履约保证金=合约价值X保证金比例=1050000元 X 15% = 157500元，（保证金比例交易所设定为15%， 期货公司可能按16~20%设定，根据公司实力来定）。
2、股指期货交易规则最小变动价位 ：中金所规定股指期货最小变动价位0.2个指数点，每次波段为0.2个点，即：0.2点X300元/点=60元。
3、股指期货交易规则合约设置 ：中金所规定股指期货按照（近期+季月模式）以滚动推出，最近二月及最近两个季度月份，这样在半年中有四个合约同时运作，有长短兼济、相对集中之效。每张合约最后交易日为所在月份的三个周五。
4、股指期货交易规则的交易时间 ： 中金所规定股指期货交易日时间分平常交易和交割日交易时间；平常交易时间：第一节:09:15—11:30；第二节:13:00—15:15，交割日时间：第一节:09:15—11:30；第二节:13:00—15:00
5、股指期货交易规则的每日结算 ：中金所规定股指期货每日结算价：期货合约最后一小时成交量加权平均价。交割结算价：到期日沪深300指数现指最后二小时所有指数点算术平均价。
6、股指期货交易规则的涨跌停板 ：中金所规定股指期货涨跌停板为前一交易日结算价的10%，季月合约上市第一个交易日涨跌停板为上市挂牌基准价的20%.股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。
7、股指期货交易规则的交割方式 ：中金所规定股指期货的交割方式为现金交割。交割价格按沪深300现货指数最后2小时的算术平均价格来定。
8、股指期货交易规则的交易场所 ：中国金融期货交易所。

⑸ 股指期货的交割制度是怎样的

我国股指期货交割日期是合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延.如5月的合约if1005到期日是,5月21日.到期交割的结算价是沪深300指数最后2小时的算术平均价.股票市场通常有“月末效应”，而股指期货也往往出现“到期日效应”。5月21日是沪深300股指期货IF1005合约的最后交易日，这是股指期货上市以来的首次合约交割。目前市场人士对于我国期指首个“到期日”对市场究竟有多大影响尚有分歧。有人认为市场波动将加大，无可避免将对A股造成冲击。也有观点认为我国股指期货交割结算价为平均价，“到期日效应”相对较弱。

⑹ 股指期货交易规则

股指期货(Share Price Index Futures，英文简称SPIF)全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。股票指数期货具有股票和期货的双重属性。上市的沪深300。以后还有中证100、中证200、中证500等。
股指期货交易规则
1、合约乘数：股指期货每个点价值300元，那么假如股指期货合约为3500点时，合约价值=合约点位3500点X合约乘数300元/点=1050000元，履约保证金=合约价值X保证金比例=1050000元 X 15% = 157500元，(保证金比例交易所设定为15%， 期货公司可能按16~20%设定，根据公司实力来定)。
2、最小变动价位 ：股指期货最小变动价位个指数点，每次波段为个点，即点*300元/点=60元。
3、合约设置 ：股指期货按照(+季月模式)以滚动，二月及两个季度月份，这样在半年中有四个合约同时运作，有长短兼济、相对集中之效。每张合约最后交易日为所在月份的三个周五。
4、交易时间 ： 股指期货交易日时间分平常交易和交割日交易时间；平常交易时间：第一节：09：15—11：30；第二节：13：00—15：15，交割日时间：第一节：09：15—11：30；第二节：13：00—15：00
5、每日结算 ：股指期货每日结算价为期货合约最后一小时成交量加权平均价。交割结算价：到期日沪深300指数现指最后二小时所有指数点算术平均价。
6、涨跌停板 ：股指期货涨跌停板为前一交易日结算价的10%，季月合约上市第一个交易日涨跌停板为上市挂牌基准价的20%.股指期货合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%。
7、交割方式 ：股指期货的交割方式为现金交割。交割价格按沪深300现货指数最后2小时的算术平均价格来定。

⑺ 沪深300股指期货的交易规则是什么

一、如下图

二、股指期货合约都有到期日，到期日也即最后交易日，在到期日收市时尚未被平仓的持仓头寸就要进行现金交割，合约月份就是指股指期货合约到期交割时所在的月份。

三、沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五

(遇法定假日顺延)，交割日期与最后交易日相同。这里提醒投资者注意两点：第一，最后交易日是合约到期月份的第三个周五，不是月末。第二，投资者在最后交易日前要根据持仓目的，选择是提前平仓还是持有到期交割，切不可像有些投资者买股票长期投资那样买后不管。

四、沪深300股指期货的合约月份有四个，即当月、下月及随后的两个季月，季月指3月、
6月、9月、12月。也就是说，同时有四个合约在交易。比如，在2010年3月2日的沪深300股指期货仿真交易中，就同时有IF1003、
IF1004、IF1006、IF1009四个合约在交易，其中：IF1003为当月合约，
IF1004为下月合约，IF1006和IF1009为随后的两个季月合约。以IF1006为例，
IF为沪深300股指期货合约的交易代码，10指2010年，06指到期交割月份为6月份。其余依此类推。

(7)期货股指交割规则扩展阅读

沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。从这里不难看出，交易保证金依保证金比率和合约价值而定，因此，交易保证金是被合约占用的资金，不能用于其他用途。投资者期货保证金账户中的资金余额超过交易保证金的那部分为可用资金，投资者可以自由支配。可用资金不可为负，否则意味着交易保证金不足，如在规定的时限内未能补足，将面临强行平仓的风险，所造成的损失由投资者承担。因此，投资者必须随时关注自己期货保证金账户中资金余额的情况。

这里特别提请投资者注意的是，15%是最低交易保证金要求，并非今后实际交易中的保证金比率。实际交易时保证金比率可能更高，而且，期货公司还会在交易所规定的保证金率基础上再上浮几个百分点。保证金制度是交易所控制市场风险的重要措施之一，交易所会根据市场风险状况等因素适时调整保证金比率。

⑻ 股指期货的交易规则是什么

股指期货交易规则是指在股指期货交易中应当遵循的规则。股指期货（Stock Index Futures）的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

1、交易时间
早开盘15分钟 晚收盘15分钟
根据《沪深300股指期货合约》中规定，交易时间为“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”，最后交易日时间“上午9：25-11：30，下午13：00-15：00”。
东证期货高级顾问方世圣表示，美国的期指市场是24小时交易，台湾地区则是早晚各增15分钟。

2、涨跌停板
根据《沪深300股指期货合约》中规定，每日价格最大波动限制为上一个交易日结算价的±7%。

3、保证金
为加强风险控制，此次业务规则修订稿将股指期货最低交易保证金的收取标准由10%提高至12%。同时，为保证单边市下交易所调整保证金水平的针对性，修订了单边市下对交易所调整保证金的限制性规定。
修订稿规定，“期货合约在某一交易日出现单边市，则当日结算时交易所可以提高交易保证金标准”。而此前的《风险控制办法》则规定：“Dt交易日与Dt-1交易日同方向累计涨跌幅度小于16%的，Dt交易日结算时该合约的交易保证金标准按照12%收取，收取标准已高于12%的按照原标准收取”。同时，修订稿也删除了“Dt+1交易日未出现单边市保证金恢复正常标准”和“强制减仓当日结算时交易保证金标准按照正常标准收取”的规定。
业内人士同时表示，12%并非投资者最终的保证金收取标准。根据商品期货市场经验，期货公司将在此基础上加征2到5个百分点。以沪深300指数的点位计算，买卖单个合约至少需要15万-20万左右资金。

4、交割日
定在每月第三个周五 规避月末波动
根据《沪深300股指期货合约》（征求意见稿）中规定，最后交易日与交割日为“合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延”。根据计算，每月的第三个周五基本都在当月中旬，有时甚至会在当月的14号、15号就进行交割。这与国外股指期货通常在月末交割有所不同。
业内人士表示，股票市场通常有“月末效应”，许多法人单位因做账原因，会频繁进行交易，因此月末波动会较大。而股指期货也有“到期日效应”，许多资金会在到期日平仓，导致价格波动。如果两个市场的波动叠加在一起，会增大市场的波动，对现货市场和期货市场都将产生较大影响。如今将交割日定在第三个周五，基本就可以在当月中旬进行交割，避免出现月末剧烈市场波动。

5、竞价交易
涨跌停板成交“平仓挂单优先”
股指期货连续竞价交易按照“价格优先、时间优先”的原则进行，这一点与A股市场相类似；但在遇到涨跌停板的极端行情之时，以涨跌停板价格申报的指令，按照“平仓优先、时间优先”的原则进行。这是因为股指期货采用双向交易，投资者既可以开多仓，也可以开空仓。
股指期货采用集合竞价和连续竞价两种方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30为集合竞价时间。其中，9:25-9:29为指令申报时间，9:29-9:30为指令撮合时间。集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报，集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。
为防止部分会员和客户利用技术优势影响交易系统安全和正常交易秩序，对于会员、客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的，中金所可采取相关措施加以限制。

6、信息披露
基金、保险头寸可能会“隐藏”起来
任何一张股指期货合约挂牌交易后，只要其单边持仓量达到1万手以上，即被视作“活跃月份合约”。中金所每日交易结束后，将披露活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。
值得一提的是，为保护会员和客户的商业秘密，中金所只公布活跃月份合约前20名结算会员的成交量和持仓量。市场人士推测，基金、保险等大资金未来有望成为与中金所直连的非结算会员，也就是说，未来基金、保险等大资金的股指期货交易头寸可能会被很好地“隐藏”起来。
这与国内商品期货市场的习惯有很大不同。国内三大商品期货交易所会员分为两种，即自营会员和非自营会员。无论是哪种会员，只要其交易的合约达到信息公开标准，交易所就会公布其成交量和持仓量。

7、持仓限额
单个账户限额约1500万元
为进一步加强风险控制、防止价格操纵，中金所将非套保交易的单个股指期货交易账户持仓限额由原先的600手调整为100手。若以当前点位计算，每手合约面值100万元、保证金比例15%计算，单个交易账户的限仓金额约在1500万元左右。
除了对单个账户进行限仓管理，中金所还将对单个结算会员进行限仓。限仓标准将按照每日结算后，某一合约单边的总持仓量计算。但进行套期保值交易和套利交易的客户号的持仓按照交易所有关规定执行。
为加强对大户的监管，中金所规定从事自营业务的交易会员或者客户不同客户号的持仓及客户在不同会员处的持仓合并计算；增加“客户的持仓尚未满足相关大户标准，但交易所认为有必要的，交易所可以要求其进行大户报告”的规定。

8、强制减仓
极端行情下谨慎使用强制减仓
借鉴国内期货市场处置极端行情的经验，中金所保留了在连续出现涨跌停板的情况下可以采取强制减仓的制度，即将当日涨跌停板价格申报的为成交平仓单，以当日涨跌停板价格与该合约盈利客户按照持仓比例自动撮合成交。考虑到这种制度虽然化解风险简单有效、但是对于套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出现极端行情时才能谨慎使用。
根据《期货交易所管理办法》第八十六条“期货价格出现同方向连续涨跌停板的，交易所可以采用调整涨跌停板幅度、提高交易保证金标准及按一定原则减仓等措施化解风险”的规定，将股指期货强制减仓的执行条件改为“期货交易连续出现同方向单边市”。

9、套保
个人投资者也可申请套期保值
为促进套期保值功能发挥，提高套期保值效率，业务规则修订稿简化了套期保值申请和审批的程序，将套期保值的申请和审批单位由分合约审批改为按照品种审批。
修订稿规定，套期保值额度自获批之日起6个月内有效，有效期内可以重复使用。获批套期保值额度可以在多个月份合约使用，各合约同一方向套期保值持仓合计不得超过该方向获批的套期保值额度。分析人士指出，通过这一修订，投资者进行套期保值可以在各个合约之间进行动态分配，避免因合约到期摘牌而需要频繁申请新的套期保值额度。mytv365有更多财经资讯。

与商品期货市场不同，业务规则修订稿也允许个人投资者申请套期保值。整个制度设计鼓励股指期货发挥套期保值的基本功能，中金所不会区别对待对机构和个人的套保需求。

⑼ 中证1000股指期货交割方式

中证1000股指期货采用现金交割的方式交割
因为中证1000股指期货属于金融期货，金融期货交割方式都是：现金价格；有实物的交易品种交割方式是实物交割；以下是对中证1000股指期货交易规则的解答，您可以参考一下
合约标的 ：中证1000指数
合约乘数： 每点人民币200元
报价单位 ：指数点
最小变动价位： 0.2点
合约月份： 当月、下月及随后两个季月
交易时间 ：9:30－11:30，13:00－15:00
每日价格最大波动限制： 上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金： 合约价值的8%
最后交易日： 合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延
交割日期： 同最后交易日
交割方式 ：现金交割
交易代码 ：IM
上市交易所 ：中国金融期货交易所

⑽ 股指期货交易规则

   一、 持仓限制
      对投资者同一品种单个合约月份单边持仓实行绝对数额限仓，自然人持仓限额为1000手，法人持仓限额为5000手。
二、强行平仓制度
      1.每天上午节由会员自平，上午节后由交易所强平。
      2.当某结算会员的代理账户出现违约时，交易所会冻结自营会员开仓权限，然后把自营会员的多余结算准备金移入代理账户。如果仍然不足于弥补亏损，则强平其自营账户，所释放的资金来补足代理账户亏损。如果不足，则强平代理账户持仓，直到账户保证金余额为正。
三、强制减仓制度
      当市场连续二天出现同方向涨停或跌停，交易所有权采用强制减仓制度。
四、价格限制制度
      价格限制制度分为熔断制度与涨跌停板制度。股指期货合约的熔断价格为上一交易日结算价的正负6%，涨跌停板为上一交易日结算价的正负10%，最后交易日不设涨跌停板。每日开盘之后，当某一合约申报价触及熔断价格时且持续一分钟，对该合约启动熔断机制。
      (一) 启动熔断机制后的连续十分钟内，该合约买卖申报不得超过熔断价格，继续撮合成交。启动熔断机制十分钟后，取消熔断价格限制，10%的涨跌停板生效。
      (二) 当某合约出现在熔断价格的申报价申报时，开始进入熔断检查期。熔断检查期为一分钟，在熔断检查期内不允许申报价格超过熔断价格，并对超过熔断板的申报给出恰当提示。
      (三) 在11∶20-11∶30之间启动熔断机制的，则在当日13∶00开始交易时，取消熔断价格限制，10%的涨跌停板生效。
      (四) 如果熔断检查期未完成就进入了非交易状态，则熔断检查期自动结束。当可再次进入可交易状态时，重新开始计算熔断检查期。
      (五) 每日闭市前30分钟内，不启动熔断机制，但如果有已经启动的熔断期，则继续执行至熔断期结束。
      (六) 每个交易日只启动一次熔断机制，最后交易日不设熔断机制。

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