股指期货套利软件开发

① 股指期货的套利

以下内容仅来供楼主参考。源

不知道楼主从哪本著作中看到这一段话，只觉得此段学院气很浓。

所有的基础资料都是落后于价格变化的。价格（对于楼主来讲是指数）变化包容一切因素，这是我们分析市场的前提。

经济资料是实时的，因此没有任何方法可以准确的计算出当前市场的所谓的“内在价值”。而且，在一轮主要趋势启动之前，基础资料往往与实际情况背道而驰。

因此说，即使楼主希望通过基础分析手段来预测指数的未来走向，也必须要通过技术分析手段来进行决策。技术分析的是指数未来的涨跌情况，而基础分析则是判断其涨跌的原因，孰优孰劣一目了然。

② 如何利用股指期货进行套利

股指期货其实就是一纸合同，赋予买进卖出的权利，期货有2种，一种是内买进，一种是卖出。容
1、比如说花1块钱（1/10的价格）买了一个卖出期货（等于卖出合同）合同上说明，到一个时期X年X月X日，可以以特定价格卖出，比如现在股价是10块钱，合同说半年后可以以15块钱卖出。而半年以后股价跌到9块了，那么获利就是16-9-1=5块钱。因为虽然股价跌了9元但是还是可以以15块钱卖出，减去买这纸合同的钱1元，获利就是5元。 如果半年后股票涨到15元或者以上，那么期货就一文不值了，因为别人可以直接买给市场。
2、反之，买进期货也是同样的道理。比如现在股价是10元，花1元买入买进期货，半年后可以以15元买进，如果当时股价涨到20元，那么就获利20-15-1=4元。因为可以以15元的价格买进市值20元的股票，如果那是股价在15元以下，那么期货的价值就等于0。

③ 如何利用股指期货进行反向套利

股指期货的反向套利是指当期货价格过低时，卖出股指现货，同时按照当前市场的价格买入股指期货合约，待期货到期交割后，赚取无风险有时甚至无需任何资本投入的利润的过程。反向套利成立的条件是期货价格向下偏离现货的价格。
反向套利是正向套利的逆操作，它和正向套利一样也包括五个步骤：①套利开始时，在创新类券商处融券，具体为沪深300成份股，期限与期货合约的到期期限相同，融券的到期期限最长不超过6个月。②以当前价格，按照各自权重将融入的沪深300成份股卖出，所得收入可以投资国债等以获得利息收入。③按照当前期货价格，买入等份但不等值期货合约。④套利结束或期货到期时，收回国债等的投资，获得资金，按照当时价格，买入沪深300成份股。⑤偿还融入的沪深300成份股。

下面通过一个例子来说明如何判断是否存在套利机会。如果存在套利机会，反向套利的操作过程与上一讲的正向套利过程基本相同，不再赘述。

2007年10月22日，沪深300指数现货当日收盘5,472点。现假设IF0711当日收盘价为4,888点，即期货价格向下偏离现货价格（亦即反向偏离）584点，该合约于2007年11月16日到期。假设目前的国债到期收益率为3.80%，沪深300指数年平均红利率为2%。判断有无套利机会。

④ 目前，股指期货套利的方法主要有哪些

套利是指利用同一资产在价格上的差异，低买高卖并获取利润的投资行为。一般来说，套利是无风险的，或者是低风险的投资行为。与股指期货有关的套利方式主要有四种，分别是期现套利、跨期套利、结算日套利和阿尔法套利。

股指期货上市以后必将带来很多套利机会，投资者在把握这些套利机会的同时也要区别它们的风险收益特征。结算日套利是风险最小的一种套利方式，但它出现的几率非常低，每次套利的收益率很少，可供套利的资金容量也较少。

股指期货上市初期，预计期现套利每笔收益率为1%至2%，随着股指期货市场逐渐达到均衡，期现套利可能只会伴随重大事件的发生才会出现。考虑到冲击成本，采用股票组合构建现货头寸的期现套利单笔资金规模宜控制在3亿元以内，而运用指数基金复制指数的期现套利单笔资金规模最好控制在500万元以内。

股指期货套利的方法：

1、结算日套利

2、期现套利

3、跨期套利

跨期套利因为存在一个转换成期现套利，存在一个弥补损失的机制，风险略高于期现套利。考虑到合约间跨期的时间较长，预计上市初期存在3%至5%单笔盈利的跨期套利机会。

4、阿尔法套利：

它在套利中属于典型的高收益、高风险套利方式。此种套利仅适合有能力挑选出具有稳定阿尔法证券产品的投资者，投资者在做阿尔法套利的时候应该与市场驱动因子监测体系结合起来分析。

阿尔法套利因其高风险、高收益特性，有可能在股指期货市场回归均衡，低风险套利机会减少的时候成为主流套利方式。总而言之，投资者要结合自身情况，选择最适合的套利方式，提升单位收益。

⑤ 股指期货软件的产生背景

1982年2月24日，美国堪萨斯市期货交易所率先推出价值线综合指数期货合约，正式开始股指期货这一新品种的交易。因为股指期货具有规避系统风险、活跃股票市场、分散投资风险、套期保值等功能，其它国家和地区竞相效仿美国堪萨斯市，从而形成了世界性的股价指数交易热潮。
无论是利用股指期货进行避险还是套利，都需要进行大量的计算工作，这些计算涉及到历史和实时的行情资料，需要进行不间断地运算，单靠手工计算是完全无法胜任的，必须开发计算机专用程序进行系统地运算和判断，才能为投资者的投资操作提供精准的依据。为此，能辅助投资者进行股指期货避险和套利的软件应时而生。

⑥ 哪里有股指期货期现套利的模拟交易软件下载

市面上似乎没有这软件。据说博雅讯投资家有一款专门针对期指套利的软件，可以向他们咨询一下。

⑦ 如何做股指期货之套利技术

1、期现套利
即股指期货与现货指数的无风险套利。
当股指期货与沪深300指数的差价偏离了正常范围之后，就提供了无风险的套利机会。此时，可以买入沪深300的指数基金，然后卖出同等金额的股指期货合约。只要一直持有到股指期货合约的交割日，并进行现金交割，就可以获得无风险的利润。
这种无风险的套利机会，在套利神实时雷达里面，会自动进行监控。当市场出现这种机会的时候，会自动提示用户注意这种机会。
不过，买入沪深300的指数基金，需要100％的资金，因此，需要比较大的资金才能进行这种套利。
2、跨期正向套利
如果资金比较少，则可以进行股指期货的跨期正向套利。即当股指期货的远期合约和近期合约之间的差价超出正常范围之后，可以买入近期合约，卖出远期合约。因为买卖的都是股指期货合约，只需要10％的保证金，因此，较小的资金也能进行这种套利。
这种套利是正向套利，风险也很小。只要差价缩小了，就能获利。如果差价没有缩小，反而扩大了，那么等近期合约交割的时候，把近期合约换成现货指数基金（即转化为期现套利），也一定能获利。
3、单边套利
单边与套利结合的操作方法——在保本的基础上，不放弃获得暴利的机会
单边能获得暴利，但风险比较大；套利的风险小，但只能获得稳定收益，无法获得暴利。
那么，如何在零风险的前提下，获得股指期货带来的暴利呢？最好的办法就是把单边和套利结合起来进行操作，发挥单边的盈利长处和套利的安全长处。具体操作方法：
例如：现货指数是5000点，近月是5200点，远月是5600点。
（1）稳健的期现套利做法是：买现货，卖远月，百分之百获利600点。
（2）正向套利的做法是：买近月，卖远月，也可以稳健获利。

⑧ 貌似期货交易软件当中的套利功能好像只有程序化交易软件有这个功能是吧而且有套利这种功能

你好， 国内交易软件 恒生和易盛都有套利指令，
就拿易盛来说 ， 右上角有个组合行情，你添加需要的套利品种，就可以以套利单的指令报道交易所。保证金收单边，支持跨期套利和跨品种套利的。此外，上期所和中金所自动识别套利，收取单边
希望能帮上忙~望采纳哦~

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