股指期货投资成本

1. 什么是股指期货投资价格限制制度

在股指期货标准松绑后，三大品种的成交量与持仓量都出现了显著回升。相比于今年1月IF、IC和IH的成交量分别只有14.8万手、11.3万手和7.16万手，8月各自成交量分别回升到33.6万手、23.9万手和19.1万手，增幅分别达到13.97%、111.5%和166.8%。与此同时，1月IF、IC和IH的持仓量分别只有21579单、16655单和15764单，8月三大品种分别递增到29113单、24031单和18257单，后者分别为前者的1.35倍、1.44倍和1.14倍。更为重要的是股指期货的贴水情况在过去7个月中并没有出现太大变化，由此也带动股市稳中有升。统计数据显示，除创业板指数外，今年前8个月上证综指累计上涨了8.29%，深证成指累计上涨了6.28%。只是，股指期货初次松绑很大程度上还只是具有探路意义，与市场期待还存在不小距离。现在看来，再度松绑股指期货甚至让其回归常态的时机基本成熟。除了现货市场主要指标稳中有升外，A股的波动幅度也显著减少，而沪深两市融资余额突破了9600亿元，创出年内新高，投资人信心得到明显修复并且正在不断增强。更重要的是，新股发行的常态化已被市场所认可。既然如此，先前为应对市场异常波动所采取的临时性限制措施也就到了退出的时候，作为证券市场市场化改革重要标志的股指期货理该回到应有的轨道上去。过去两年多，出于重建市场信心与纠正市场失范的目的，管理层先后完善了两融、并购重组与投资者适当性管理制度，同时加强了对再融资、减持、停牌制度的监管。

不仅如此，监管的力量还覆盖和穿透到了IPO现场检查、中介机构尽职尽责及市场操纵等层面，而且的确赢得了各方喝彩。但实践也让市场各方体会到，以“堵”为主的行政手段，不仅监管成本大，而且需要更多的市场化工具来策应才能收到更为理想的结果，同时监管模式必须以后者为主体。基于这样的认识，股指期货复原到常态，当更有利于发挥市场自我出清的作用，从而在总体上提升监管的成效。比如机构投资者可以针对大幅减持的上市公司提前做空，约束大股东的非理性减持行为；还比如股指期货的反复做多与做空，能真正锤炼出上市公司的优与劣，从而倒逼退市机制的加速形成。

2. 股指期货交易费用是多少

你好，股指期货手续费计算公式：
N手某期货合约手续费=成交价×交易单位（合约乘数）×手续费率（最低手续费率是万分之零点二三，不同期货公司收取的比例不相同）×N手
目前，有一些股指期货公司降低了股指期货交易的手续费，当然，这是因为大环境的影响。股指期货交易的流动性过弱，为了增加交易活跃量而进行的活动。
目前国内有上海、大连、郑州三大商品期货交易所（股指期货）共22个上市品种，不同品种手续费不一样。
不同地区、不同期货公司会收取不同的费用，期货公司相对较强的收费较高，而一些小的期货公司会低一些。手续费也会根据客户资本的大小和交易量而变化。期货公司也将适度降低涉及大量资金客户的手续费。
一手股指期货手续费多少？
目前股指开仓是万分之0.23，日内平仓是30倍，万分之6.9（交易所标准）。一手的手续费计算出来在三个点以内，沪深300和上证50一个点是300元，中证500是200元，也就是在900元之内一手的手续费日内。
注：以上数据为实时数据，仅供参考，不作为实际数据，因为实时价格实在变动的，如若需要计算结果，可根据阅读时间时的股指期货报价自行计算一手股指期货手续费多少。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。

3. Au200指数交易一手成本多少

截止于2020年7月29日，交易一手股指期货需要8到12万左右的费用。股指期货手续费为股指期货交易者买卖期货成交后按成交合约总价值的一定比例所支付。

4. 为什么股指期货每天的持仓成本在变

股指期货采用的是保证金交易，为了控制风险，按照规定，期货公司每天都要对客户结算盈亏，账面盈利可以提走，但账面亏损就要补保证金，如果客户有持仓，对持仓计算盈亏的依据是每天的结算价，因此结算完盈亏后剩余头寸的成本价就变成当天的结算价了。
风险提示：很多股票投资者第一次做期货交易时经常搞不明白这个问题。买入股票后，只要不卖出，盈亏都是账面的，可以不管。但期货不同，是保证金交易，每天都要结算盈亏，账面盈利可以提走，但账面亏损就要补保证金。计算盈亏的依据是每天的结算价，因此结算完盈亏后剩余头寸的成本价就变成当天的结算价了。

5. 股指期货理论价格的持有成本

所谓持有成本是指投资者持有现货资产至期货合约到期日必须支付的净成本，即因融资购买现货资产而支付的融资成本减去持有现货资产而取得的收益。以F表示股指期货的理论价格，S表示现货资产的市场价格，r表示融资年利率，y表示持有现货资产而取得的年收益率，△t表示距合约到期的天数，在单利计息的情况下股指期货的理论价格可以表示为：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
举例说明。假设目前沪深300股票指数为1800点，一年期融资利率5%，持有现货的年收益率2%，以沪深300指数为标的物的某股指期货合约距离到期日的天数为90天，则该合约的理论价格为：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5点。

6. 股指期货的成本怎么算

股票指数期货是指以股票价格指数作为标的物的金融期货合约。在具内体交易时，股票指数期容货合约的价值是用指数的点数乘以事先规定的单位金额来加以计算的，如标准·普尔指数规定每点代表250美元，香港恒生指数每点为50港元等。股票指数合约交易一般以3月、6月、9月、12月为循环月份，也有全年各月都进行交易的，通常以最后交易日的收盘指数为准进行结算。

期货的成本是根据当日保证金比例乘合约价格乘合约标准数量+手续费就是成本
例如{15%(保证金）*5020（价格）*2（手数）*10（每手10吨）}+16（手续费每手8）=10578 这就是做2手白糖需要的成本 也就是保证金 平仓后处手续费部分 其余返还。

7. 股指期货套利持有成本怎么计算

一、定义
套利（Arbitrage）是金融市场中极为常见的名词，它是一种同时在相同或不同的市场中进行不具任何风险、而且可以预见确定报酬的交易行为，为一种无风险且获利在交易之初便确知的交易行为。
最简单的一种套利，便是在相同或不同的市场中，与不同的交易对手查询同一种商品的价格，如果出现不同的报价，且此一价格差异足够弥补交易成本，便可以买进价格被低估的商品，并且卖出价格被高估的商品，毫无风险地进场赚取一笔已知的利润。
指数期货套利：同样的套利机会，也存在期货与其标的股票之间。简单来说，指数期货套利就是利用期货指数低于（高于）合理水准，一面买进（卖出）指数期货，一面卖出（买进）可以代表指数现货的个股组合，并利用在合约到期时，期货和现货指数将合而为一的原理，买进（卖出）持股且卖出（回补）期货部位，获得无风险的利润。
二、持有成本理论
欲了解期货的交易策略及掌握市场的动态，期货的定价原理基本且必要的基础。在推算期货合理的价格的众多研究中，最重要也是最基本的便是持有成本理论（costofcarrymodel），只是一种利用期货与现货的套利关系为基础所发展出来的定价模式，借由期货与现货间的持有的持有成本概念，期货市场价格与现货市场价格间的关系可被明确界定，并可用决定期货的合理价位。
本文将以持有成本合理为出发点，推导期货价格的订定，再以此为基础，了解股价指数期货的定价方式，推演出指数期货的套利交易策略。
（一）持有成本定价模式
持有成本定价模式解释了现货与期货市场价格间的关系。为了降低此一模型的复杂性，先建立以下假设：
1.无任何交易成本
2.无任何交易策略限制
3.市场为一强势效率市场
持有成本模式显示一个以借贷的资金，在现货市场上买进与期货合约中数量
相同的自此或商品，并持有该资产至期货契约的到期日，再将该资产与期货的买方进行交割，这一连串动作中的成本及所有发生费用的加总，等于期货合约的合理价格。
持有成本公式：
合理期货价格=标的物现货价格×（1+持有成本）
=标的物现货价格×（1+i）t/360+C
其中，i：资金成本
t：距期货契约到期日所余天数
C：资金成本以外项目，包括仓储费、保险费等。
在正常的状况下，期货的价格应该等于（或近乎于）由该模型推导出的合理价位，若此，则市场上无套利机会：反之，则意味着期货契约因受到其他因素的影响，致使脱离了期货本身原有价格，若此价差能够涵盖交易成本，则套利机会空间出现！换言之，当持有成本不等于基差（为现货减去期货的值），则持有成本与基差间的价差既有套利空间。
（二）持有成本理论在股价指数上的应用
1.指数期货的合理价格
股价指数期货之标的物事根据特定股票投资组合计算出来的股价指数。根据持有成本模式，可推导出指数投资组合与指数期货价格间的关系如下：
股价指数期货合理价格=现货指数×（1+i）t/360-D
其中，i：资金成本
t：距期货契约到期日所余天数
D：指持有与该指数相同的投资组合所预期应得高的股利收益。
这个公式与最基本的持有成本模式并无太大不同，唯一不同之处为股利的计算，原因在于股价指数期货的定价必须考虑不到股利这项因素，因为持有现货指数的投资组合是可以享有股利收入，而股价指数期货契约的持有人则否，古于期货定价时必须将股利排除在真实价值之外，予以扣除。
2.套利空间：
依据前述之持有成本理论，期货价格与现货价格间的价差，应维持在理论的合理区间之内，在加计所有交易成本后，若期货价格偏离此区间，便将出现套利机会。
当期货指数低于（高于）理论价格并足以涵盖所有交易成本及预期报酬率，即可进行套利，当期货指数回到（高过）理论价格，即可反向冲销获利。

8. 股指期货公司成本大概多少

没什么成本，主要是人工
那些应该是叫股指吧，我这边就有十好几个
他们就在我这开个股指账户，一手只收30几块，他们再向客户收几百

9. 股指期货公司的注册成本大概多少

第三条
期货公司申请交易结算会员资格，除应当具备
本办法第二条规定的基本条件外，还应当具备下列条件：
（一）
净资本不低于人民币
1
亿元；
（二）
申请日前
3
个会计年度中，至少
1
年盈利；
（三）
申请日前
4
个季度每季度末客户权益总额平均
不低于人民币
5
亿元；
（四）
交易所规定的其他条件。
第四条
期货公司申请全面结算会员资格，除应当具备
本办法第二条规定的基本条件外，还应当具备下列条件：
（一）
净资本不低于人民币
3
亿元；
（二）
申请日前
3
个会计年度连续盈利；
（三）
申请日前
4
个季度每季度末客户权益总额平均
不低于人民币
15
亿元；
（四）
交易所规定的其他条件。

10. 期货投资的成本是多少

一共有二十几个品种 最便宜的就是小麦玉米 一手3000元左右，贵的就是黄金 铜之类的一手4-5w
股指期货一手15w左右