股票價格波動率公式

Ⅰ 請問股票波動率如何計算

波動率的計算：

江恩理論認為，波動率分上升趨勢的波動率計算方法和下降趨勢的波動率計算方法。

1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。

上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離

2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。

下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離

拓展資料：

股市波動率的類型：

1、實際波動率

實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。

2、歷史波動率

歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。

顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。

3、預測波動率

預測波動率又稱為預期波動率，它是指運用統計推斷方法對實際波動率進行預測得到的結果，並將其用於期權定價模型，確定出期權的理論價值。

因此，預測波動率是人們對期權進行理論定價時實際使用的波動率。這就是說，在討論期權定價問題時所用的波動率一般均是指預測波動率。需要說明的是，預測波動率並不等於歷史波動率。

4、隱含波動率

隱含波動率是期權市場投資者在進行期權交易時對實際波動率的認識，而且這種認識已反映在期權的定價過程中。從理論上講，要獲得隱含波動率的大小並不困難。

由於期權定價模型給出了期權價格與五個基本參數（St，X，r，T-t和σ）之間的定量關系，只要將其中前4個基本參數及期權的實際市場價格作為已知量代入期權定價模型，就可以從中解出惟一的未知量σ，其大小就是隱含波動率。因此，隱含波動率又可以理解為市場實際波動率的預期。

參考鏈接：網路：波動率指數

Ⅱ excel里波動率的計算公式

1、首先在excel表格中輸入增長率的數據，需要根據增長率計算出波動率。

Ⅲ 如何計算股票歷史波動率 詳細

1、從市場上獲得標的股票在固定時間間隔(如每天、每周或每月
等)上的價格。
2、對於每個時間段，求出該時間段末的股價不該時段初的股價
之比的自然對數。
3、求出這些對數值的標准差，再乘以一年中包含的時段數量的
平方根(如，選取時間間隔為每天，則若扣除閉市，每年中有 250 個
交易日，應乘以根號250)，得到的即為歷史波動率。
歷史波動率是基於過去的統計分析得出的，假定未來是過去的延
伸，利用歷史方法估計波動率類似於估計標的資產收益系列的標准差。
在股票市場中，歷史波動率反映標的股價過去的波動。然而，由
於股價波動難以預測，利用歷史波動率對權證價格進行預測一般都丌
能保證准確，但是由於目前我國內地沒有權證市場，因而無法獲得權
證價格，也就無法計算隱含波動率。因此權證發行商不投資者在權證
發行初期只能利用歷史波動率作參考。

Ⅳ 價格波動率求編程公式

最簡單的演算法也就是市面上流傳最廣的就是兩個低點之差除以兩個低點之間的時間，還有一種方法也很簡單就是你自己去推斷波動率，比如上證指數，你可以用10 20 40 80 160這種點數去挨個的套，股票一般用，0.1 0.2 0.4 0.8 或0.05 0.1 0.2 0.4等等 看看哪個在歷史上最適用。這兩種方法的共同缺點就是有時不太准。我還自創了一套波動率演算法，相對於以上兩種比較要精確些但是演算法煩瑣,要把每一次波動的都算一遍然後在眾多數據中找出一個適用的。

Ⅳ 如何通過一段時間的股票價格來計算該段時期的股價波動率。請給出公式及excel函數。

股價波動率通常是通過股價收益率的波動率來表示。在Excel里的公式也一並如下寫出。
股價收益率有兩種方法，一種是不連續的，R(t)=P(t)/P(t-1)-1；一種是連續的，R(t)=ln[P(t)/P(t-1)]。
P(t)表示第t天的股價,ln表示自然對數。由於要用到前一天的股價來計算今天的收益率，因此所計算出的收益率的數量n-1比你所知道的股價的數量n要少1個。
計算完收益率R(1),R(2),...R(n-1)之後，開始計算波動率。
所謂波動率，就是標准差。股價收益率的波動率=STDEV()，括弧里請框選出n-1個收益率。
這里計算出的是日波動率v。
如果要計算年波動率V，請用日波動率v乘以每年工作天數的根號。比如一年有252個工作日，年波動率的公式V=v*sqrt(252)

Ⅵ 股票中收益波動率是什麼意思,怎麼計算

股票波動率：波動率是指標的資產投資回報率的變化程度，有實際波動率和歷史波動率之分。它是江恩理論的一個重要內容，在期貨期權市場的指導意義較股票市場更大。

實際波動率

實際波動率又稱作未來波動率，它是指對期權有效期內投資回報率波動程度的度量，由於投資回報率是一個隨機過程，實際波動率永遠是一個未知數。或者說，實際波動率是無法事先精確計算的，人們只能通過各種辦法得到它的估計值。

歷史波動率

歷史波動率是指投資回報率在過去一段時間內所表現出的波動率，它由標的資產市場價格過去一段時間的歷史數據（即St的時間序列資料）反映。這就是說，可以根據{St}的時間序列數據，計算出相應的波動率數據，然後運用統計推斷方法估算回報率的標准差，從而得到歷史波動率的估計值。顯然，如果實際波動率是一個常數，它不隨時間的推移而變化，則歷史波動率就有可能是實際波動率的一個很好的近似。

波動率計算方法

1、上升趨勢的波動率計算方法是：在上升趨勢中，底部與底部的距離除以底部與底部的相隔時間，取整。上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離。

2、下降趨勢的波動率計算方法是：在下降趨勢中，頂部與頂部的距離除以頂部與頂部的相隔時間，取整。並用它們作為坐標刻度在紙上繪制。下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離。

(6)股票價格波動率公式擴展閱讀：

股票收益率是反映股票收益水平的指標

1、是反映投資者以現行價格購買股票的預期收益水平。它是年現金股利與現行市價之比率。本期股利收益率=(年現金股利/本期股票價格)*100%。

2、股票投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間獲得的收益率為持有期收益率。持有期收益率=[(出售價格-購買價格)/持有年限+現金股利]/購買價格*100%。

3、公司進行拆股必然導致股份增加和股價下降，正是由於拆股後股票價格要進行調整，因而拆股後的持有期收益率也隨之發生變化。

拆股後持有期收益率=(調整後的資本所得/持有期限+調整後的現金股利)/調整後的購買價格*100%。