1. 期貨的一個百分點是不是等於股票的百分之10比例
不是，百分點都是一樣的，比如螺紋，3000的數值時，跌5%就是3000*5%=150，就是跌150點，到2850,和股票版不一權樣的主要是，可以隨時買隨時賣，而且漲跌停的百分比不是10%，具體的還要看具體品種，一般在4.95-9.99%之間，希望對你有所幫助。
2. 請問股票上面所說的杠桿比例是什麼意思
股票上面所說的杠桿比例是什麼意思？股市杠桿就是股票配資。假如配資比回例在1比4，投資人有10萬元的炒答股本金，再跟配資方借款40萬元，這就有50萬元的本金炒股，如果股票漲幅在10%，就能盈利5萬元，而在不使用杠桿的情況下，10萬本金只能盈利1萬元;相反如果在使用配資的情況下跌幅在10%，虧損就會在5萬元，不使用配資的情況下損失只有1萬元。股票配資的利息是一個變化的數值。不過，可以確定的是，客戶的自有資金越多，配資的杠桿比例越小，使用周期越長，則利息越低。同樣的杠桿比例下，使用周期越長，利息越低。
3. 為什麼同樣漲10%，期貨比股票收益要大很多
是啊，期貨是保證金交易，一般都是10%的保證金交易的，放大了你的頭寸，上漲10%，在期貨上可能都資金翻番了（滿倉操作的話）
當然如果虧損的話，也可能就爆倉了
4. 散戶大部分是虧的,那股票和期貨里散戶的比例是不是越來越少
不是的，散戶大部分是虧的，但是總有新的散戶入市。中國目前有三億多股民，未來還會越來越多。
很多人離開股市，也有很多人進入股市。只要股市能創造賺錢神話，就會吸引投資者不斷進入。
5. 股票比期貨復雜
期貨也就多個交割期罷了，一個是鈍刀割肉，一個是快刀割肉
從人性的弱點來說，期貨 放大的更厲害，所以也更危險，從純技術角度來說，期貨可以說更簡單。
但考慮到人無完人，還是股票保險一點
6. 股票、期貨、外匯的杠桿比例是多少
股票杠桿比例：1:1；期貨的杠桿比例是：1:20；外匯的杠桿比例為1:2000
7. 期貨杠桿比例，國內期貨和國際期貨分別是多少
國內期貨市場交易所保證金率是相對固定的，杠桿比例也是固定的，每個品種合約資料裡面都有介紹。
國外期貨市場是按固定金額收取保證金，隨著價格波動，杠桿比例也是不斷變化的。
8. 你好，請問你資料的投資者分布比例嗎股票，期貨，現貨，基金等 的一些比例
股指期貨里的滬深300指的是什麼？ 股指期貨目前上市的品種就是滬深300滬深300股是從深市挑選了108隻,從滬市挑選192隻有代表性的股票作為滬深300指標股,其中大部分為大盤藍籌股.滬深300指標股的走勢決定大盤的走勢。 股指期貨的每日交易時間和股票一樣嗎？ 滬深300指數期貨早上9點15分開盤9點10分到9點15分為集合競價時間，下午收盤為3點15分。但最後交易日下午收盤時到期月份合約收盤與股票市場收盤時間一致。 股指期貨與股票交易的不同
（1）期貨合約有到期日，不能無限期持有
（2）期貨合約是保證金交易，必須每天結算
（3）期貨合約可以賣空
（4）市場的流動性較高
（5）股指期貨實行現金交割方式
（6）一般說來，股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣，而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣
（7）股指期貨實行T 0交易，而股票實行T 1交易
股指期貨與權證的區別 股指期貨以市場股指為標的，天生具有做空機制，能夠有效規避股市系統風險。在股市上漲階段充分獲利，在股市下跌階段則可利用股指期貨對現貨資產保值。認沽權證只是規避個股下跌風險的工具。 為什麼要做股指期貨？ 一、對股票投資組合進行風險管理，即防範系統性風險(我們平常所說的大盤風險)。通常我們使用套期保值來管理我們的股票投資風險。 二、利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。 三、作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易，只要判斷方向正確，就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10%，買入1張滬深300指數期貨，那麼只要股指期貨漲了5%，相對於保證金來說，就可獲利50%，當然如果判斷方向失誤，也會發生同樣的虧損。
股指期貨一手值多少錢？交易每手的保證金比例是多少? 股指期貨的保證金如何計算？ 滬深300指數期貨的合約價值為當前滬深300指數點乘以合約乘數。如今年3月份的指數期貨報價為3200點，那麼滬深300指數期貨IF1103的合約價值為3200x300=960000元。保證金比例近期合約18%，遠期合約20% 假設滬深300股指期貨的保證金為18%，合約乘數為300，那麼當滬深300指數為3200點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付的保證金應該是3200×300×0.18=172800元。 股指期貨一點代表300，風險太大了？ 投資都是有風險的，300是合約乘數，並不是風險產生的原因，最主要的風險就是市場風險以及保證金交易帶來的風險。 最小變動單位 股指期貨合約的最小變動單位是指合約報價時允許報出的小數點後最小有效點位數。滬深300指數期貨的最小變動單位為0.2點，按每點300元計算，最小價格變動合約價值60元。 目前股指期貨交易合約如何設定
當月合約、下月合約、以及隨後的兩個季月合約。
每日開盤價、收盤價是如何確定的？ 開盤價是指合約開市前五分鍾內經集合競價產生的成交價格。如果集合競價未產生價格的以當日第一筆成交價為當日開盤價。如果當日該合約全天無成交以昨日結算價作為當日開盤價。收盤價是指合約當日交易的最後一筆成交價格。如果當日該合約全天無成交則以開盤價作為當日收盤價。 股指期貨當日無負債結算制度
當日交易結束後，投資者的盈虧、交易保證金及手續費都要進行結算，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或者減少結算準備金。 股指期貨到期日 股指期貨合約有到期日，到期實行現金交割。股票沒有到期日，可以短期持有，也可以長期投資，除非上市公司退市。 每日結算價是如何確定的？ 當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取停板價格作為當日結算價。最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時，以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。 合約的最後交易日是哪一天？ 答：合約的最後交易日為到期月的第三個星期五。最後交易日也是最後結算日，這天收盤後交易所將根據交割結算價進行現金結算。 股指期貨的交割 交割結算價為最後交易日標的指數(滬深300)最後2小時的算術平均價(計算結果保留至小數點後兩位)，同時產生交割金額的萬分之一的交割手續費，需要注意的是期貨公司會在交易所的基礎之上再加收一定比例。最後交易日收市後，交易所以交割結算價為基準，從保證金賬戶中直接劃付持倉雙方盈虧，了結所有未平倉合約。 交易中有哪些限制？ 集合競價指令申報時間不接受市價指令申報。 集合競價指令撮合時間不接受指令申報。 市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為100手 進行投機交易的客戶號某一合約單邊持倉限額為100手 季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％, 股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％ 連續競價時的的交易原則是什麼？ 股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。 現階段股指期貨開戶要求 （1）50萬元資金 （2）10筆商品交易記錄或20筆股指模擬交易記錄 用股指期貨套期保值如何實現？講講具體例子和計算過程。 主要分為空頭套期保值和多頭套期保值 空頭套期保值：已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，如證券投資基金或股票倉位較重的機構等，在對未來的股市走勢沒有把握或預測股價將會下跌的時候，為避免股價下跌帶來的損失，賣出股指期貨合約進行保值。已經擁有股票的投資者或預期將要持有股票的投資者，這樣一旦股票市場真的下跌，投資者可以從期貨市場上賣出股指期貨合約的交易中獲利，以彌補股票現貨市場上的損失。
多頭套期保值：當投資者將要收到一筆資金，但在資金未到之前，該投資者預期股市短期內會上漲，為了便於控制購入股票的時間，他可以先在股指期貨市場買入期指合約，預先固定將來購入股票的價格，資金到後便可運用這筆資金進行股票投資。通過股指期貨市場上賺取的利潤補償股票價格上漲帶來的損失。 空頭套期保值數例： 國內某證券投資基金在某年9月2日時，其收益率已達到26%，鑒於後市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業績到12月，決定利用滬深300股指期貨實行保值。假定其股票組合的現值為2.24億元，並且其股票組合與滬深300指數的β系數為0.9【註：β表示了該股的漲跌是指數同方向漲跌的倍數，如指數上漲1%，股票上漲0.9%；指數下跌2%，股票下跌1.8%】。假定9月2日時的現貨指數為5400點，而12月到期的期貨合約為5650點。該基金首先要計算賣出多少期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效保護。 應該賣出的期貨合約數=（224000000÷（5650×300））×0.9≈119（張） 12月2日，現貨指數跌到4200點，而期貨指數跌到4290點（現貨指數跌1200點，跌幅約為22.22%，期貨指數跌1360點，跌幅大致為24%），這時該基金買進119張期貨合約進行平倉，則該基金的損益情況為： 股票組合市值縮水22.22%×0.9=20%，市值減少為1.792億元，減少市值0.448億元；期貨合約合約上贏得119×1360×300=0.4855億元，兩者基本相等，實現避險目的。
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9. 國內期貨的杠桿比例
國內期貨的杠桿比例為5%-8%。
期貨中的杠桿效應是期貨交易的原始機制，即保證金制內度。「杠桿容效應」使投資者可交易金額被放大的同時，也使投資者承擔的風險加大了很多倍。
如果5萬元的資金全部用於股指期貨交易，交易者承擔的風險就是價值50萬左右的股票或貨物所帶來的，這就使風險放大了十倍左右，當然相應得利潤也放大了十倍。
期貨杠桿既是期貨交易的根本風險來源，也是期貨交易的魅力所在。
一般國內品種期貨交易所的杠桿比例是5%-8%，也就是20到12.5倍，期貨公司開戶的時候為了防控風險會再這個基礎上略加2到3個點。
10. 股票 期貨操盤手的利潤提成比例多少
1、股票或期貨的操盤手的利潤提成比例是各不相同的，每個公司都會有自己的提成比例專規定，有的公屬司提成比較高，但也有的公司提成比較低，很難一概而論的。
2、操盤手主要是為大戶（投資機構）服務的，他們往往是交易員出身，對盤面把握得很好，能夠根據客戶的要求掌握開倉平倉的時機，熟練把握建立和拋出籌碼的技巧，利用資金優勢來在一定程度上控制盤面的發展，他們能發現盤面上每個細微的變化，從而減少風險的發生。