股指期貨保證金不同

1. 股指期貨開一手需要多少保證金 - 知乎

股指期貨保證金比例與計算方式：

期指有三種類型，滬深300IF、上證50IH和中證500IC。中金所規定其最低保證金比例分別為合約價值的10%、10%和12%。

保證金計算方法為：保證金=成交價格×交易單位×保證金率。

具體保證金計算示例：

1. 上證50股指期貨(IH)的保證金計算：價格為3050，交易單位300元/點，最低保證金率10%。因此，一手保證金最少為3050×300元/點×10%=91500元。

2. 滬深300股指期貨(IF)的保證金計算：價格為4130，交易單位300元/點，最低保證金率10%。一手保證金最少為4130點×300元/點×10%=123900元。

3. 中證500股指期貨(IC)的保證金計算：價格為5775，交易單位200元/點，最低保證金率12%。一手保證金最少為5775×200元/點×12%=138600元。

通過上述計算，可以看出不同股指期貨的保證金金額因價格、交易單位和保證金率的不同而存在差異。在進行投資時，應根據具體情況計算所需保證金。

2. 滬深300股指期貨保證金是怎麼算的，每個期貨公司一樣么如何避免爆倉

滬深300股指期貨的交易保證金計算公式：交易保證金=合約價值*保證金比例=合約價格*合約乘數*保證金比例。

中金所規定，滬深300股指期貨（IF）的最低保證金是成交金額的8%左右，具體到各期貨公司，加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。

比如：如當IF1804價位為4000時，期貨公司的保證金要求20%時：

4000*300*20%=240000

則做一手IF1804至少需保證金240000。

保證金計算公式：N手某期貨合約開倉佔用保證金金額=開倉價*交易單位（合約乘數）*保證金率*N手。

滬深300期貨合約套用公式：開倉價目前大約3229*300*15%=145305

(2)股指期貨保證金不同擴展閱讀：

下列五種情況下會出現強行平倉：

（1）會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的；

（2）持倉超出持倉限額標准，並且未能在規定時限內平倉的；

（3）因違規受到中金所強行平倉處罰的；

（4）根據中金所的緊急措施應予強行平倉的；

（5）其他應予強行平倉的。

3. 滬深300股指期貨保證金是怎麼算的，每個期貨公司一樣么如何避免爆倉

滬深300股指期貨的交易保證金計算公式：交易保證金=合約價值*保證金比例=合約價格*合約乘數*保證金比例。

中金所規定，滬深300股指期貨（IF）的最低保證金是成交金額的8%左右，具體到各期貨公司，加上期貨公司的保證金後在15%~20%左右。

比如：如當IF1804價位為4000時，期貨公司的保證金要求20%時：

4000*300*20%=240000

則做一手IF1804至少需保證金240000。

保證金計算公式：N手某期貨合約開倉佔用保證金金額=開倉價*交易單位（合約乘數）*保證金率*N手。

滬深300期貨合約套用公式：開倉價目前大約3229*300*15%=145305

(3)股指期貨保證金不同擴展閱讀：

下列五種情況下會出現強行平倉：

（1）會員結算準備金余額小於零，並未能在規定時限內補足的；

（2）持倉超出持倉限額標准，並且未能在規定時限內平倉的；

（3）因違規受到中金所強行平倉處罰的；

（4）根據中金所的緊急措施應予強行平倉的；

（5）其他應予強行平倉的。

4. 股指期貨保證金一覽表

股指期貨保證金一覽表如下：

品種名稱 保證金比例 交易一手所需保證金金額

上證股指期貨 一般為合約價值的百分之十五。例如滬深三百股指期貨合約價值約為每點價格乘以合約乘數，即一手合約的保證金大約在幾萬元左右。具體金額會根據合約價值波動而有所調整。中金所會根據市場情況調整保證金比例。具體金額需根據實時數據計算。

中證股指期貨 保證金比例與上證股指期貨類似，也是根據合約價值計算得出。一手中證股指期貨的保證金金額同樣會隨著市場變化而有所調整。保證金比例的調整有助於控制市場風險，保證市場的平穩運行。具體金額需要依據實時數據和交易所的規定進行計算。不同期貨公司或交易平台可能會有所差異。

深證股指期貨 保證金比例也遵循交易所的規定，具體的保證金金額同樣依賴於合約價值的變化。保證金作為交易的一部分，起到了控制風險的作用。當市場波動較大時，交易所可能會提高保證金比例來應對潛在風險，以保障市場的穩定運行。實際交易中需要密切關注保證金政策的變化並做出相應的風險控制措施。不同平台所提供的保證金政策也有所不同，請以具體交易平台公告為准。

以上為股指期貨的保證金情況簡介，可供投資者參考進行風險管理。實際的保證金比例和金額會隨時發生變化，需投資者注意交易平台和交易所的最新公告以了解實時的保證金信息，避免交易風險的發生。

請注意：以上數據僅供參考，具體金額需要根據實時數據計算得出，請以交易所或期貨公司的最新公告為准。

5. 滬深300，上證50及中證500、中證1000股指期貨有什麼區別

從四種股指期貨的合約的主要條款來看，最主要的區別在於合約乘數和保證金標准。

合約乘數：中證1000股指期貨和中證500股指期貨的合約乘數為每點人民幣200元，滬深300股指期貨和上證50股指期貨的合約乘數為每點人民幣300元。

保證金標准：中證1000股指期貨保證金為比例15%；中證500股指期貨保證金為比例14%；滬深300股指期貨和上證50股指期貨保證金為比例12%。

其他的區別可參見下圖：

6. 股指期貨保證金以前和現在是多少

股指期貨保證金：2015年9月7日 - 至今
自2015年9月7日（星期一）結算時起，滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金標准，由目前合約價值的迅廳餘30%提高到40%；滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約的套期保值持倉的交易保證金標准，由目前合約價值的10%提高到20%。
股指期貨保伏仔證金：2015年08月31日 - 2015年09月06日
滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的20%提高到30%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉畝滾的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的20%提高到30%。
股指期貨保證金：2015年07月08日 - 2015年08月25日
中證500股指期貨各合約的賣出持倉交易保證金，由目前合約價值的10%提高到20%（套期保值持倉除外）；自2015年7月9日，中證500股指期貨各合約的賣出持倉交易保證金進一步提高到合約價值的30%（套期保值持倉除外）。
2014年09月01日 - 2015年07月07日 滬深300股指期貨所有合約的交易保證金調整為10%。
2012年06月29日 - 2014年08月31日 滬深300股指期貨所有合約的交易保證金調整為12%。
2012年04月20日 - 2012年06月28日 IF1206合約的交易保證金標准由18%調整至15%。
2012年01月20日 - 2012年04月19日 IF1203合約的交易保證金標准由18%調整至15%。
2011年07月15日 - 2012年01月19日 IF1109合約的交易保證金標准由18%調整至15%。
2011年04月15日 - 2011年07月14日 IF1106合約的交易保證金標准由18%調整至15%。
2011年01月21日 - 2011年04月14日 IF1103合約的交易保證金標准由18%調整至15%。
2010年10月15日 - 2011年01月20日 IF1012合約的交易保證金標准由18%調整至15%。
2010年07月16日 - 2010年10月14日 IF1009合約的交易保證金標准由18%調整至15%。