一般所說的股指期貨套利,就是股指期貨和股票的對沖套利,你說的做空套利,就是正常的期現套利,就是股指期貨和滬深300指數之間價差的套利,把握它們的基差,比如,股指期貨12月份合約是2175點,滬深300指數是2168點,它們之間有7點價差,按照股指期貨的結算方式,就是7乘以300元等於2100元,不包含手續費。一般的做法是賣空股指期貨合約,在股票市場買進股票或者ETF來模擬滬深300指數,同時建倉,等基差回歸時候平倉,可以做到套利。因為股指期貨最後交易日交割結算價是按照滬深300指數最後兩小時的算術平均價來結算的,所以才給期現套利提供了前提,也就是保證了基差的回歸。
上面的例子,在基差7點的時候建倉,理論上不管股指期貨還有現貨市場如何漲跌,你的收益都會鎖定在7點,也就是2100元。
B. 股指期貨做空和做多哪個容易
期貨是為做空而設計的。按10%保證金算,1000萬上漲10%賺1000萬;但是2000萬下跌5%就賠1000萬,如果下跌10%就爆倉了,保證金為0。
C. 假如做股指期貨的都做空的話,那賺的錢從哪來
股指期貨是空頭賺的錢都是多頭輸掉的。如果沒有人看多的話,就沒人買進,空頭回的賣開倉就不會答成交,股指會下跌,直到有人買進為止。大盤暴跌時,空頭賺的是在高價做多的人的錢。 買賣期貨的實質是與他人簽訂買賣合約,到履行(或平倉解除)合約時,會有差價產生。
做空賺錢是這樣的:
比如如果認為某月股指會下跌,在3000點賣開倉一手某月股指(就是與買家簽訂可以在某月交割日以前的任何交易日,可以按3000元的價格賣給買家300份股指,價值90萬元)按15%的保證金,需要交給交易所13.5萬元的保證金。如果在2800點買平倉(以現金結算的方式履行合約,相當於您在2800點買貨,按合約價3000點賣給買家)。每手可賺:(3000-2800)×300=6萬元(投資者賺的,就是買家賠的,手續費忽略。)。
期貨的集合競價和連續競價的原則和股票一樣都是價格優先、時間優先,但期貨多了一條,就是平倉優先。
D. 什麼是股指期貨為什麼說股指期貨做空也能掙錢請指教.謝謝
股指也就是是滬深300指數,從滬深兩市拿出最具代表性的300支股票價格走勢作為標的物。股票只能買漲,就是你買入股票,只有他漲了你才能賺錢。但期貨是可以做空的,價格高時你賣出去,價格低了再買進來賺取差價。
像股指,你在2459點賣出去,再在2449點買入,賺取10點差價,股指一點是300塊,也就是3000的差價。國內股市這種情況非常適合做空。
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