期貨股指交割規則

⑴ 股指和期貨的交易原則是什麼他們有沒有終端數量

據宗跡期貨數據（一站式期貨數據決策，提供期貨基本面數據、資金數據、研報、等）官方了解到：
股指期貨是一類以股票指數為標的、到期以現金交割的期貨，其交易規則詳情如下：
1.交易時間較股市開盤早15分鍾，收盤晚15分鍾，投資者可利用期指管理風險。
2.漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場保持一致。
3.最低交易保證金的收取標准為12%，假設滬深300指數為2300點，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整後則需要69000元，每手降低了13800元。
4.交割日定在每月第三個周五，可規避股市月末波動。
5.遇漲跌停板，按「平倉優先、時間優先」原則進行撮合成交。
6.每日交易結束後，將披露活躍合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
7.單個非套保交易賬戶的持倉限額為100手，
8.出現極端行情時，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風險。
9.自然人也可以參與套期保值。
10.規則為期權等其他創新品種預留了空間。

⑵ 股指期貨的交易細則有哪些

合約月份：為當月、下月和隨後兩個季月，同時有四個合約掛牌交易。
合約標的：股指期貨是實實在在獨一無二的滬深300指數。
交易時間：二者平時一致，均為工作日上午9：15-11：30，下午13：00-15：15，但最後交易日股指期貨下午為13：00-15：00。
報價方式：股指期貨以指數點報價。
最小變動價位：股指期貨為個指數點，以每指數點300元計算，每手合約最小變動單位為60元。
漲跌停板和最低交易保證金：股指期貨分別為10%和合約價值的12%；股指期貨最後交易日和季月合約上市首日漲跌停板為20%。
最後交易日和交割日：股指期貨最後交易日即交割日，為合約到期月份的第三個周五。
交割方式：股指期貨採用現金方式，於最後交易日即交割日集中交割，交割結算價為滬深300指數最後2小時的算術平均價。交割手續費標准為每手5元，交易所有權根據市場運行情況對手續費標准進行調整。
最低交割標准：股指期貨沒有最低交割標准。
持倉限額：股指期貨投機客戶每一合約單邊持倉限量600手以內。
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股指期貨基礎知識盤點

⑶ 什麼是股指期貨交割

問題一：期指交割是什麼意思 期指，是股票指數期貨合約的倒序簡稱，在我國，現在是說滬深300股票指數期貨合約。規范的簡稱最好用「股指期貨」。當精簡到只有兩個字時，就成了「期指」。
期貨合約一般存續期較短，不設立期貨價格指數，因而之前沒有形成「期指」的簡稱。

股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、股指期貨，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

交割，是指辦理移交時雙方交代有關事項，結清手續；對於交易雙方來說，就是指一手交錢、一手交貨，銀貨兩訖，結清手續。

綜上，期指交割就是說滬深300股票指數期貨合約在交割日進行交割的意思。

＝＝＝＝《中國金融期貨交易所結算細則》＝＝＝＝

第七章 交割結算

第六十八條 股指期貨合約採用現金交割方式。

股指期貨合約最後交易日收市後，交易所以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。

第六十九條 股指期貨交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點後兩位。

交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

第七十條 股指期貨的交割手續費標准為交割金額的萬分之一，由交易所向結算會員收取，交易所有權對交割手續費標准進行調整。

＝＝＝＝股指期貨現金交割方式的內容＝＝＝＝＝

股指期貨交易採用現金交割方式。在現金交割方式下，每一未平倉合約將於到期日結算時得以自動平倉，即在合約到期日，空方無需交付股票組合，多方也無需交付合約總價值的資金，只是根據交割結算價計算雙方的盈虧金額，通過將盈虧直接在盈利方和虧損方的保證金賬戶之間劃轉方式來了結交易。

由於交割結算價是根據當時的現貨價格按某種約定的方式計算出來的，因而股指期貨的交割使股指期貨價格與現貨價格在合約到期日趨合。

＝＝＝＝我國股指期貨合約中有關交割的內容＝＝＝＝＝

合約交割月份：交易當月起連續的二個月份，以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二個連續的季月。

最後交易日：合約到期月份第三個星期五 。

最後交割日：同最後交易日 。

交割方式：現金交割 。

交割結算價：最後交易日滬深 300 指數最後 2 小時的算術平均價 。

交割手續費：20 元 / 手 。

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問題二：股指期貨如何交割 滬深300股指期貨合約同樣採用現金交割，交割日即為最後交易日，交割結算價為最後交易日標的指數(滬深300)最後2小時的算術平均價(計算結果保留至小數點後兩位)，同時產生交割金額的萬分之一的交割手續費，需要注意的是期貨公司會在交易所的基礎之上再加收一定比例。最後交易日收市後，交易所以交割結算價為基準，從保證金賬戶中直接劃付持倉雙方盈虧，了結所有未平倉合約。

問題三：期指交割日是什麼意思?多久一次? 國外的期指交割日有時使股市變化較大,因為有一部分人做的套期保值,到時要買進或賣出大量的股票.
國內目前近些時候才開始這項業務,規模與國外相比顯得非常小.

之所以今天很多人在談這個也確實早盤開盤時跌了很多,但都是心理上的恐慌造成的.

問題四：什麼是股指期貨現金交割 買賣股指期貨的本質是與他人簽訂在約定的時間內，
按約定的價格和數量買賣期指的合約。這個合約都有約定的最後交易日

（就是最後履行合約的日子，一般是合約月份的第三個周五，遇國家法定假日順延），這就是期指的交割日。約定的最後履約時間到了，買賣雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。

問題五：股指期貨交割日是什麼意思？ 就是在每個月的第三周周五，將當月的主力合約移到下個月

問題六：股指期貨交割對交割者有條件要求嗎？ 股指期貨是目前唯一一種法人和個人都可以交割的國內期貨產品，只要交割日前一天補足100%保證金就可以參與交割日的交割了唬其實就是多退少補，最後還是體現在現金上。其他的期貨品種就只有法人戶才可以交割了（黃金更嚴格，只有符合要求的法人才能交割）。

問題七：股指期貨是如何交割的？ 現金交割，即合約到期時，按交易所的規則和程序，交易雙方不需交割股票現貨即「一籃子」股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，按最後結算價對未平倉合約進行自動平倉，然後將客戶平倉的矗差額盈虧從當日客戶保證金賬戶中劃轉的過程。

問題八：股指期貨的交割日般是每月哪一天 你好：
1、按規定，目前通常的交割日為每月第三周的星期五

2、一般情況越接近交割日，股指期貨的波動會相對平穩些

3、因為在接近交割日的時候，通常的主力角逐已經逐步移到下一期的品種上

祝：好！

問題九：股指期貨交割日是什麼時候？ 你好！富國環球投資提醒你：
在每月的第三個星期五就是股指期貨交割日。如果你還想要了解更多的股指期貨知識可以到富國環球中看看，有專業的老師分早中晚幫助你分析股市的最新資訊。望有幫助！

⑷ 股指期貨的交易規則有哪些

以下便是期貨交易規則 ：（投資請搜索|rongzi360 cn|）
1、期貨交易規則 ：保證金制度
2、期貨交易規則 ：漲跌停板制度
3、期貨交易規則 ：每日結算制度
4、期貨交易規則 ：強行平倉/減倉制度
5、期貨交易規則 ：交割制度
6、期貨交易規則 ：持倉限額制度
7、期貨交易規則 ：大戶報告制度
8、期貨交易規則 ：結算擔保金制度
9、期貨交易規則 ：風險警示制度
1、股指期貨交易規則的合約乘數：中金所規定股指期貨每個點價值300元，那麼假如股指期貨合約為3500點時，合約價值=合約點位3500點X合約乘數300元/點=1050000元，履約保證金=合約價值X保證金比例=1050000元 X 15% = 157500元，（保證金比例交易所設定為15%， 期貨公司可能按16~20%設定，根據公司實力來定）。
2、股指期貨交易規則最小變動價位 ：中金所規定股指期貨最小變動價位0.2個指數點，每次波段為0.2個點，即：0.2點X300元/點=60元。
3、股指期貨交易規則合約設置 ：中金所規定股指期貨按照（近期+季月模式）以滾動推出，最近二月及最近兩個季度月份，這樣在半年中有四個合約同時運作，有長短兼濟、相對集中之效。每張合約最後交易日為所在月份的三個周五。
4、股指期貨交易規則的交易時間 ： 中金所規定股指期貨交易日時間分平常交易和交割日交易時間；平常交易時間：第一節:09:15—11:30；第二節:13:00—15:15，交割日時間：第一節:09:15—11:30；第二節:13:00—15:00
5、股指期貨交易規則的每日結算 ：中金所規定股指期貨每日結算價：期貨合約最後一小時成交量加權平均價。交割結算價：到期日滬深300指數現指最後二小時所有指數點算術平均價。
6、股指期貨交易規則的漲跌停板 ：中金所規定股指期貨漲跌停板為前一交易日結算價的10%，季月合約上市第一個交易日漲跌停板為上市掛牌基準價的20%.股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。
7、股指期貨交易規則的交割方式 ：中金所規定股指期貨的交割方式為現金交割。交割價格按滬深300現貨指數最後2小時的算術平均價格來定。
8、股指期貨交易規則的交易場所 ：中國金融期貨交易所。

⑸ 股指期貨的交割制度是怎樣的

我國股指期貨交割日期是合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延.如5月的合約if1005到期日是,5月21日.到期交割的結算價是滬深300指數最後2小時的算術平均價.股票市場通常有「月末效應」，而股指期貨也往往出現「到期日效應」。5月21日是滬深300股指期貨IF1005合約的最後交易日，這是股指期貨上市以來的首次合約交割。目前市場人士對於我國期指首個「到期日」對市場究竟有多大影響尚有分歧。有人認為市場波動將加大，無可避免將對A股造成沖擊。也有觀點認為我國股指期貨交割結算價為平均價，「到期日效應」相對較弱。

⑹ 股指期貨交易規則

股指期貨(Share Price Index Futures，英文簡稱SPIF)全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股票指數期貨具有股票和期貨的雙重屬性。上市的滬深300。以後還有中證100、中證200、中證500等。
股指期貨交易規則
1、合約乘數：股指期貨每個點價值300元，那麼假如股指期貨合約為3500點時，合約價值=合約點位3500點X合約乘數300元/點=1050000元，履約保證金=合約價值X保證金比例=1050000元 X 15% = 157500元，(保證金比例交易所設定為15%， 期貨公司可能按16~20%設定，根據公司實力來定)。
2、最小變動價位 ：股指期貨最小變動價位個指數點，每次波段為個點，即點*300元/點=60元。
3、合約設置 ：股指期貨按照(+季月模式)以滾動，二月及兩個季度月份，這樣在半年中有四個合約同時運作，有長短兼濟、相對集中之效。每張合約最後交易日為所在月份的三個周五。
4、交易時間 ： 股指期貨交易日時間分平常交易和交割日交易時間；平常交易時間：第一節：09：15—11：30；第二節：13：00—15：15，交割日時間：第一節：09：15—11：30；第二節：13：00—15：00
5、每日結算 ：股指期貨每日結算價為期貨合約最後一小時成交量加權平均價。交割結算價：到期日滬深300指數現指最後二小時所有指數點算術平均價。
6、漲跌停板 ：股指期貨漲跌停板為前一交易日結算價的10%，季月合約上市第一個交易日漲跌停板為上市掛牌基準價的20%.股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。
7、交割方式 ：股指期貨的交割方式為現金交割。交割價格按滬深300現貨指數最後2小時的算術平均價格來定。

⑺ 滬深300股指期貨的交易規則是什麼

一、如下圖

二、股指期貨合約都有到期日，到期日也即最後交易日，在到期日收市時尚未被平倉的持倉頭寸就要進行現金交割，合約月份就是指股指期貨合約到期交割時所在的月份。

三、滬深300股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五

(遇法定假日順延)，交割日期與最後交易日相同。這里提醒投資者注意兩點：第一，最後交易日是合約到期月份的第三個周五，不是月末。第二，投資者在最後交易日前要根據持倉目的，選擇是提前平倉還是持有到期交割，切不可像有些投資者買股票長期投資那樣買後不管。

四、滬深300股指期貨的合約月份有四個，即當月、下月及隨後的兩個季月，季月指3月、
6月、9月、12月。也就是說，同時有四個合約在交易。比如，在2010年3月2日的滬深300股指期貨模擬交易中，就同時有IF1003、
IF1004、IF1006、IF1009四個合約在交易，其中：IF1003為當月合約，
IF1004為下月合約，IF1006和IF1009為隨後的兩個季月合約。以IF1006為例，
IF為滬深300股指期貨合約的交易代碼，10指2010年，06指到期交割月份為6月份。其餘依此類推。

(7)期貨股指交割規則擴展閱讀

滬深300股指期貨合約的最低交易保證金為合約價值的8%。從這里不難看出，交易保證金依保證金比率和合約價值而定，因此，交易保證金是被合約佔用的資金，不能用於其他用途。投資者期貨保證金賬戶中的資金余額超過交易保證金的那部分為可用資金，投資者可以自由支配。可用資金不可為負，否則意味著交易保證金不足，如在規定的時限內未能補足，將面臨強行平倉的風險，所造成的損失由投資者承擔。因此，投資者必須隨時關注自己期貨保證金賬戶中資金余額的情況。

這里特別提請投資者注意的是，15%是最低交易保證金要求，並非今後實際交易中的保證金比率。實際交易時保證金比率可能更高，而且，期貨公司還會在交易所規定的保證金率基礎上再上浮幾個百分點。保證金制度是交易所控制市場風險的重要措施之一，交易所會根據市場風險狀況等因素適時調整保證金比率。

⑻ 股指期貨的交易規則是什麼

股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。股指期貨（Stock Index Futures）的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

1、交易時間
早開盤15分鍾 晚收盤15分鍾
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，交易時間為「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」，最後交易日時間「上午9：25-11：30，下午13：00-15：00」。
東證期貨高級顧問方世聖表示，美國的期指市場是24小時交易，台灣地區則是早晚各增15分鍾。

2、漲跌停板
根據《滬深300股指期貨合約》中規定，每日價格最大波動限制為上一個交易日結算價的±7%。

3、保證金
為加強風險控制，此次業務規則修訂稿將股指期貨最低交易保證金的收取標准由10%提高至12%。同時，為保證單邊市下交易所調整保證金水平的針對性，修訂了單邊市下對交易所調整保證金的限制性規定。
修訂稿規定，「期貨合約在某一交易日出現單邊市，則當日結算時交易所可以提高交易保證金標准」。而此前的《風險控制辦法》則規定：「Dt交易日與Dt-1交易日同方向累計漲跌幅度小於16%的，Dt交易日結算時該合約的交易保證金標准按照12%收取，收取標准已高於12%的按照原標准收取」。同時，修訂稿也刪除了「Dt+1交易日未出現單邊市保證金恢復正常標准」和「強制減倉當日結算時交易保證金標准按照正常標准收取」的規定。
業內人士同時表示，12%並非投資者最終的保證金收取標准。根據商品期貨市場經驗，期貨公司將在此基礎上加征2到5個百分點。以滬深300指數的點位計算，買賣單個合約至少需要15萬-20萬左右資金。

4、交割日
定在每月第三個周五 規避月末波動
根據《滬深300股指期貨合約》（徵求意見稿）中規定，最後交易日與交割日為「合約到期月份的第三個周五，遇國家法定假日順延」。根據計算，每月的第三個周五基本都在當月中旬，有時甚至會在當月的14號、15號就進行交割。這與國外股指期貨通常在月末交割有所不同。
業內人士表示，股票市場通常有「月末效應」，許多法人單位因做賬原因，會頻繁進行交易，因此月末波動會較大。而股指期貨也有「到期日效應」，許多資金會在到期日平倉，導致價格波動。如果兩個市場的波動疊加在一起，會增大市場的波動，對現貨市場和期貨市場都將產生較大影響。如今將交割日定在第三個周五，基本就可以在當月中旬進行交割，避免出現月末劇烈市場波動。

5、競價交易
漲跌停板成交「平倉掛單優先」
股指期貨連續競價交易按照「價格優先、時間優先」的原則進行，這一點與A股市場相類似；但在遇到漲跌停板的極端行情之時，以漲跌停板價格申報的指令，按照「平倉優先、時間優先」的原則進行。這是因為股指期貨採用雙向交易，投資者既可以開多倉，也可以開空倉。
股指期貨採用集合競價和連續競價兩種方式撮合成交，正常交易日9:25-9:30為集合競價時間。其中，9:25-9:29為指令申報時間，9:29-9:30為指令撮合時間。集合競價指令申報時間不接受市價指令申報，集合競價指令撮合時間不接受指令申報。
為防止部分會員和客戶利用技術優勢影響交易系統安全和正常交易秩序，對於會員、客戶採取可能影響交易所系統安全或者正常交易秩序的方式下達交易指令的，中金所可採取相關措施加以限制。

6、信息披露
基金、保險頭寸可能會「隱藏」起來
任何一張股指期貨合約掛牌交易後，只要其單邊持倉量達到1萬手以上，即被視作「活躍月份合約」。中金所每日交易結束後，將披露活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。
值得一提的是，為保護會員和客戶的商業秘密，中金所只公布活躍月份合約前20名結算會員的成交量和持倉量。市場人士推測，基金、保險等大資金未來有望成為與中金所直連的非結算會員，也就是說，未來基金、保險等大資金的股指期貨交易頭寸可能會被很好地「隱藏」起來。
這與國內商品期貨市場的習慣有很大不同。國內三大商品期貨交易所會員分為兩種，即自營會員和非自營會員。無論是哪種會員，只要其交易的合約達到信息公開標准，交易所就會公布其成交量和持倉量。

7、持倉限額
單個賬戶限額約1500萬元
為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額由原先的600手調整為100手。若以當前點位計算，每手合約面值100萬元、保證金比例15%計算，單個交易賬戶的限倉金額約在1500萬元左右。
除了對單個賬戶進行限倉管理，中金所還將對單個結算會員進行限倉。限倉標准將按照每日結算後，某一合約單邊的總持倉量計算。但進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行。
為加強對大戶的監管，中金所規定從事自營業務的交易會員或者客戶不同客戶號的持倉及客戶在不同會員處的持倉合並計算；增加「客戶的持倉尚未滿足相關大戶標准，但交易所認為有必要的，交易所可以要求其進行大戶報告」的規定。

8、強制減倉
極端行情下謹慎使用強制減倉
借鑒國內期貨市場處置極端行情的經驗，中金所保留了在連續出現漲跌停板的情況下可以採取強制減倉的制度，即將當日漲跌停板價格申報的為成交平倉單，以當日漲跌停板價格與該合約盈利客戶按照持倉比例自動撮合成交。考慮到這種制度雖然化解風險簡單有效、但是對於套期保值和套利交易不利，因此中金所只有在出現極端行情時才能謹慎使用。
根據《期貨交易所管理辦法》第八十六條「期貨價格出現同方向連續漲跌停板的，交易所可以採用調整漲跌停板幅度、提高交易保證金標准及按一定原則減倉等措施化解風險」的規定，將股指期貨強制減倉的執行條件改為「期貨交易連續出現同方向單邊市」。

9、套保
個人投資者也可申請套期保值
為促進套期保值功能發揮，提高套期保值效率，業務規則修訂稿簡化了套期保值申請和審批的程序，將套期保值的申請和審批單位由分合約審批改為按照品種審批。
修訂稿規定，套期保值額度自獲批之日起6個月內有效，有效期內可以重復使用。獲批套期保值額度可以在多個月份合約使用，各合約同一方向套期保值持倉合計不得超過該方向獲批的套期保值額度。分析人士指出，通過這一修訂，投資者進行套期保值可以在各個合約之間進行動態分配，避免因合約到期摘牌而需要頻繁申請新的套期保值額度。mytv365有更多財經資訊。

與商品期貨市場不同，業務規則修訂稿也允許個人投資者申請套期保值。整個制度設計鼓勵股指期貨發揮套期保值的基本功能，中金所不會區別對待對機構和個人的套保需求。

⑼ 中證1000股指期貨交割方式

中證1000股指期貨採用現金交割的方式交割
因為中證1000股指期貨屬於金融期貨，金融期貨交割方式都是：現金價格；有實物的交易品種交割方式是實物交割；以下是對中證1000股指期貨交易規則的解答，您可以參考一下
合約標的 ：中證1000指數
合約乘數： 每點人民幣200元
報價單位 ：指數點
最小變動價位： 0.2點
合約月份： 當月、下月及隨後兩個季月
交易時間 ：9:30－11:30，13:00－15:00
每日價格最大波動限制： 上一個交易日結算價的±10%
最低交易保證金： 合約價值的8%
最後交易日： 合約到期月份的第三個星期五，遇國家法定假日順延
交割日期： 同最後交易日
交割方式 ：現金交割
交易代碼 ：IM
上市交易所 ：中國金融期貨交易所

⑽ 股指期貨交易規則

   一、 持倉限制
      對投資者同一品種單個合約月份單邊持倉實行絕對數額限倉，自然人持倉限額為1000手，法人持倉限額為5000手。
二、強行平倉制度
      1.每天上午節由會員自平，上午節後由交易所強平。
      2.當某結算會員的代理賬戶出現違約時，交易所會凍結自營會員開倉許可權，然後把自營會員的多餘結算準備金移入代理賬戶。如果仍然不足於彌補虧損，則強平其自營賬戶，所釋放的資金來補足代理賬戶虧損。如果不足，則強平代理賬戶持倉，直到賬戶保證金余額為正。
三、強制減倉制度
      當市場連續二天出現同方向漲停或跌停，交易所有權採用強制減倉制度。
四、價格限制制度
      價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。股指期貨合約的熔斷價格為上一交易日結算價的正負6%，漲跌停板為上一交易日結算價的正負10%，最後交易日不設漲跌停板。每日開盤之後，當某一合約申報價觸及熔斷價格時且持續一分鍾，對該合約啟動熔斷機制。
      (一) 啟動熔斷機制後的連續十分鍾內，該合約買賣申報不得超過熔斷價格，繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鍾後，取消熔斷價格限制，10%的漲跌停板生效。
      (二) 當某合約出現在熔斷價格的申報價申報時，開始進入熔斷檢查期。熔斷檢查期為一分鍾，在熔斷檢查期內不允許申報價格超過熔斷價格，並對超過熔斷板的申報給出恰當提示。
      (三) 在11∶20-11∶30之間啟動熔斷機制的，則在當日13∶00開始交易時，取消熔斷價格限制，10%的漲跌停板生效。
      (四) 如果熔斷檢查期未完成就進入了非交易狀態，則熔斷檢查期自動結束。當可再次進入可交易狀態時，重新開始計算熔斷檢查期。
      (五) 每日閉市前30分鍾內，不啟動熔斷機制，但如果有已經啟動的熔斷期，則繼續執行至熔斷期結束。
      (六) 每個交易日只啟動一次熔斷機制，最後交易日不設熔斷機制。

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