㈠ 期貨跌停翻幾倍
1、商品期貨： 漲跌停板幅度一般是4%左右（由於品種較多，而且交易所經常會修改相關規則，以交易所官網公布為准），上市首日是規定漲跌停板幅度的2倍；
2、金融期貨： 滬深300、上證50、中證500股指期貨漲跌停板是10%，上市首日及交割日是20%。 國債期貨漲跌停板是1.2%，上市首日及交割日是2.4%。 注意：商品期貨價格連續同方向漲跌停都會相應增加漲跌停板幅度。
期貨交易有漲停板限制嗎?是多少？
1、商品期貨： 漲跌停板幅度一般是4%左右（由於品種較多，而且交易所經常會修改相關規則，以交易所官網公布為准），上市首日是規定漲跌停板幅度的2倍；
2、金融期貨： 滬深300、上證50、中證500股指期貨漲跌停板是10%，上市首日及交割日是20%。 國債期貨漲跌停板是1.2%，上市首日及交割日是2.4%。 注意：商品期貨價格連續同方向漲跌停都會相應增加漲跌停板幅度。
期貨中的漲跌停是多少該怎麼定？
按照商品期貨交易所的規定，以前一天的交易日的結算價作為一個參考。比如一個商品的漲跌停板是10%，前一個交易日的結算價是3000。這樣在第2個交易日漲停板是3300，跌停板是2700。遇到節假日或者是有重大風險事件的時候，還可以擴大漲跌停的化解風險。
每個品種的漲跌停板不一樣，大約在3%，4%左右。當然也有變化的時候，如白糖今天漲停漲4%，第二天的漲跌停就要有所放寬為5%，如再漲停，就是6%。期貨多多交流。
期貨漲停後多久不跌才叫封死？ 期貨的漲停跌停板是多少
只要一直是漲停狀態，就是封死狀態。
期貨跟股票一樣，期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度，商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-20%。期貨交易實行價格漲跌停板制度，由交易所規定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度，超過這個幅度的報價將被視為無效，不能成交。通常每個交易所的品種漲跌停幅度是規定好的。因為期貨是保證金交易是有杠桿，有時候市場波動較大（價格跳動比較劇烈，變化較快），交易所為了控制風險，會手動調整品種的漲跌停幅度，限制開倉等手段，控制風險。
㈡ 股指期貨交割日滬市今日漲跌限制多少
交割日當天股指期貨漲跌停板幅度為20%，但滬市是不變動的。
㈢ 期貨漲停是多少
期貨漲跌幅限制是不固定的，並且還會根據市場漲跌情況進行調整，所以期貨漲停是多少要根據具體品種來判斷，比如焦煤期貨漲跌幅限制為8%，焦煤期貨漲停就是8%。期貨實行T+0交易，採取保證金交易，採用當日無負債結算，買賣雙向交易，期貨合約有到期日，合約到期後就要進行交割。
拓展資料：
漲跌幅限制（Price limit）是穩定市場的一種措施。除此之外，海外金融市場還有市場斷路措施與暫停交易、限速交易、特別報價制度、申報價與成交價檔位限制、專家或市場中介人調節、調整交易保證金比率等措施。我國期貨市場常用的是漲跌幅限制、暫停交易和調整交易保證金比率三種措施。
漲跌幅限制是指證券交易所為了抑制過度投機行為，防止市場出現過分的暴漲暴跌，而在每天的交易中規定當日的證券交易價格在前一個交易日收盤價的基礎上上下波動的幅度。
股票價格上升到該限制幅度的最高限價為漲停板，而下跌至該限制幅度的最低限度為跌停板。漲跌幅限制是穩定市場的一種措施。
海外金融市場還有市場斷路措施與暫停交易、限速交易、特別報價制度、申報價與成交價檔位限制、專家或市場中介人調節、調整交易保證金比率等措施。
我國期貨市場常用的是漲跌幅限制、暫停交易和調整交易保證金比率三種措施。
商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%。
期貨跟股票一樣，期貨交易也是有漲跌停限制的。一般每個期貨品種不同漲跌停限制也不同。期貨也實行漲跌停板制度，商品期貨漲跌停板因品種而異，一般在3%-6%，股指期貨漲跌停板為10%。
漲跌停板的幅度有百分比和固定數量兩種形式。如上海金屬交易所的銅、鋁漲跌停板幅度為3%，漲跌停板的絕對幅度隨上日結算價而變動；而鄭州商品交易所綠豆合約則是以昨日結算價為基準，上下波動1200元噸作為漲跌停板幅度。
期貨漲跌停版制度，是指由交易所制定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度，超過這個幅度的報價將被視為無效，不能成交。
㈣ 期貨漲停是幾個點
期貨市場中，不同期貨品種漲跌停板幅度不同，商品期貨一般為4%、5%，股指期貨為10%、國債期貨為2%。
首日上市交易的期貨品種，也受漲跌停板限制，幅度為日後交易日漲跌停板的2倍。 期貨合約的漲跌停板幅度並非固定不變。交易所會根據期貨價格的波動劇烈程度、持倉量的變化而進行臨時調整。 當期貨合約交易日收盤時出現漲跌停板，那麼連續的第二、第三個交易日的漲跌停幅度就會被臨時擴大，稱為擴板，如鄭商所期貨品種連續三個漲跌停板幅度為4%—7%—10%。如果連續三個交易日漲停或者跌停，交易所會暫停交易一天。
拓展資料
大連，豆，豆粕，豆油，玉米，今天漲停或跌停，漲跌停板為4%。明天漲跌停板幅度為4%，如果繼續同方向停板，第三天漲跌停板幅度為4%。 LLDPE，PVC，棕櫚油，今天漲停或跌停，漲跌停板為5%。明天漲跌停板幅度為5%，如果繼續同方向停板，第三天漲跌停板幅度為5%。
鄭州，小麥，早秈稻，今天漲停或跌停，漲跌停板為3%。明天漲跌停板幅度為4.5%，如果繼續同方向停板，第三天漲跌停板幅度為4.5%。 棉花，白糖，PTA，今天漲停或跌停，漲跌停板為4%。明天漲跌停板幅度為6%，如果繼續同方向停板，第三天漲跌停板幅度為6%。
菜籽油，今天漲停或跌停，漲跌停板為5%。明天漲跌停板幅度為7.5%，如果繼續同方向停板，第三天漲跌停板幅度為7.5%。 期貨的漲停跌停價格是這樣計算的。
以上一交易日結算價(注意不是收盤價，結算時全天所有成交的加權平均數)計算的。 目前白糖期貨合約的漲跌幅度，第一天漲停是4%，第二天漲停是6%(正向市場)那麼以23日的結算價計算。 漲停價是3160*(1+6%)=3350 跌停價是3226*(1-6%)=2970 一收盤價計算是不對的。
㈤ 期貨漲多少是漲停
期貨市場的漲停是以上一個交易日的結算價為基準的，不同的品種漲停不同。
比如說小麥、銅、鋁、天膠漲停是3個點，棉花、大豆、玉米漲停是4個點，燃料油漲停是5個點等。商品期貨漲停一般為3%、4%、5%，股指期貨漲停為10%，國債期貨漲停為2%。
拓展資料：
期貨手機開戶流程如下：
1、開戶前在線預約客戶經理辦理開戶
2、下載開戶期貨公司APP，按照提示操作，10-15分鍾即可完成開戶流程
3、期貨賬戶開通後需要自行通過手機銀行或者網銀在線關聯銀期賬戶
4、銀期關聯成功後入金最早夜盤即可交易
期貨的風險不是不可以控制的：
1、制定科學的交易計劃，對建倉過程、建倉比例、可能性虧損幅度制定相應的方案和策略；交易時，嚴格執行此計劃，嚴格遵守交易紀律；交易後，及時總結反思該計劃。
2、倉位管理，合理的分配自己的資金倉位，不能全倉操作，按照品種以及賬戶資金，進行比列劃分！
3、止損，每一次的操作，設置好止損點位，千萬不要扛單！
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。
㈥ 期貨一天漲跌幅度有多大
商品期貨漲跌一般都是4%-7%左右，但是出現連續的漲跌停會有調整。期貨採用的是一種保證金制度的交易方式可以以小博大，如果同意的資本肯定比股票收益高，相對的風險也高。
拓展資料：
期貨就是以大宗商品或金融資產為標的的可交易的標准化合同。
期貨合約是期貨交易所統一制定的，規劃在將來某一特定_時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。期貨合約根據標的物不同，可分為商品期貨合約，金融期貨合約，及其他期貨合約。
期貨的特徵主要有
合約標准化：每一種期貨品種在上市之前都被設定了統一的交易規則，具體有交易單位，報價單位，最小變動價位，漲跌停板，最低保證金。每個品種對應的不用月份的合約，交割日等等。這些對於進入市場的每一個交易者而言，都是公開公平的。
保證金交易：又被稱為杠桿交易，是交易者進入市場後，實際交易一手的價格，這個價格是具體某一品種實際價值的一定比例，一般是5%-15%不等。這種制度也決定了期貨自身具有杠桿心肝！
雙向交易：期貨和其他投資最大的區別在於，期貨可以雙向做，也就是面對未來市場的變化，無非漲或者跌，根據對未來市場的預判，既可買漲，也可以買跌，這是期貨最大的區別。
對沖了解：一般作為自然人交易者，在品種到期前，會選擇將手裡的持倉對沖了解，不會持有交割月進行交割。交割一般是對大宗商品的現貨企業而言，手裡有現貨的，才可以進行交割。交割是需要向交易所申請的。
當日無負債結算：在每個交易日收盤的時候，每種合約會有一個結算價，不管此時你手裡有沒有持倉，都會進行結算差價！這個盈虧叫浮動盈虧。最終的虧損只需要看開倉和平倉的價格就好！
期貨和股票的不同：
1、期貨的保證金交易方式將你股市資金的功能至少放大十倍，一萬塊錢的股票，你得交易一萬才能買到；一萬塊錢的期貨你只需要交10％即一千塊錢就能買到。所以你一萬的資金，可以當十萬來投資。
2、期貨可以做空，在同一張K線圖上，股票只能做上漲掙錢。下跌只能等待。期貨下跌可以做空，先高價10塊賣出，然後跌下來5塊低價買回來，一樣掙到了5差價。
3、期貨是T＋0，買進之後可以立即賣出，一天可做許多個來回。這樣增加了交易機會，同時錯了可以立即止損。
㈦ 期貨的漲跌幅度是多少
股指期貨的漲跌幅限制為10%;
上海期貨交易所的大部分合約的漲跌幅限制為8%,夜盤的品種其漲跌幅限制可能有9%;
棉花、玉米、豆粕等期貨合約的漲跌幅限制為7%。
拓展資料
商品期貨一般的漲跌幅為4%，當出現第一個漲跌停板時第二個交易則會提供漲跌幅度。
漲跌幅限制是中國期貨市場的穩定措施。從國際經驗看，新興金融市場為了防止過度投機，多數採用漲跌幅限制措施，而且隨著市場的發展，漲跌停板幅度一般會逐步放寬(簡稱擴板)。
中國股市的風險控制措施，就沿用了這一思路。其實期市的發展也可以借鑒這種經驗，根據市場發展的具體情況，逐步地有節奏地調整漲跌停板幅度，從而促進市場更健康地發展。
如果繼續保持3%的漲跌幅限制，就會使漲跌停頻繁發生，使之不再是小概率事件，帶來許多不利影響。
第一，波動率溢出使得漲跌停後幾天內期價大幅波動，使交易所、期貨公司和投資者風險控制難度加大。
第二，價格發現延遲削弱了期貨市場的定價功能，而價格發現的速度是衡量一個交易所能否成為定價中心的重要標准。
第三，交易干涉使得願意交易的交易者不能成交，不願意強平的頭寸被迫強平，從而有失公平。
一旦封漲跌停，止損單無法執行，容易導致客戶穿倉。想做套保的客戶，也無法執行既定方案。
更糟糕的是，許多套利盤在三個連續漲跌停中被強平掉一條腿，使套利交易被迫變成單邊交易，風險迅速放大。大豆、豆粕的套利盤不敢做大，其中擔心被強平就是一個重要原因。
㈧ 期貨漲停板規則
期貨漲停板規則的規則是：
在期貨市場，不同期貨品種的漲停，所展示的點數是不同的，一般商品期貨為4%-7%，股指期貨是10%，國債期貨是2%。建議訪問期貨證券交易所的官方網站查看更多期貨點數。
期貨合同的漲跌停板幅度不是固定的。交易所將根據期貨價格的波動和持倉交易量的變化進行臨時調整。當期貨合約的交易日結束時，將會有一個每日限額，因此連續第二個和第三個交易日的波動范圍將會暫時擴大。如果漲停或每日限額連續三個交易日下跌，交易所將暫停交易一天。漲跌停板的計算方法是將前一個交易日的結算價乘以最大漲幅報價，超出是無效報價。
【拓展資料】
一、漲跌停板制度是為了防止股市的價格發生暴漲暴跌而影響市場的正常運行，股票市場的管理機構對每日股票買賣價格漲跌的上下限作出規定的行為。即每天市場價格達到了上限或下限時，不允許再有漲跌，術語稱為「漲跌停板」。當天市價的最高上限叫 「漲停板」，最低下限叫 「跌停板」。
因此，漲跌停板又叫每日價格最大波動幅度限制。
漲跌停板的確定：當某一期貨合約在某一交易日收盤前5分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況時，即只有單邊報價或是不足以打開單邊報價的情況，稱為漲（跌）停板（簡稱單邊市）。
二、每個品種的漲跌幅限制：
商品的期貨從3%到6%不等，10%為股指期貨。新粳米交易漲跌在4%。
上海，今日漲跌停板5%，明日為7%，如果板塊繼續在同一個方向，第三天則為9%(燃油為10%)。
鄭商所期貨品種有三個連續的4%-7%-10%的漲跌幅限制范圍。如果漲停或每日限額連續三個交易日下跌，交易所將暫停交易一天。
大連，大豆、豆粕、豆油、玉米，今日漲跌停板4%。明天漲跌停板4%。如果板塊繼續在同一個方向，第三天漲跌停板4%。
㈨ 期貨漲跌幅度有限制嗎
有。期貨品種不同漲跌幅限制也不同，還會根據市場漲跌情況進行調整，期貨漲跌停限制一般為3%，4%、5%等，期貨實行T+0交易，採取保證金交易，採用當日無負債結算，買賣雙向交易，期貨合約有到期日，合約到期後就要進行交割。
【拓展資料】
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
發展：
歷史上最早的期貨市場是江戶幕府時代的日本。由於當時的米價對經濟及軍事活動造成很重大的影響，米商會根據食米的生產以及市場對食米的期待而決定庫存食米的買賣。
在1970年代，芝加哥的CME與CBOT兩家交易所曾進行多項期貨產品的創新，大力發展多個金融期貨品種，令金融期貨成為期貨市場的主流。1980年代，芝加哥的交易所開始發展電子交易平台。踏入1990年代末，各國交易所出現收購合並的趨勢。
中國古代已有由糧棧、糧市構成的商品信貸及遠期合約制度。在民國年代，中國上海曾出現多個期貨交易所，市場一度出現瘋狂熱炒。偽滿洲國政府亦曾在東北大連、營口、奉天等15個城市設立期貨交易所，主要經營大豆、豆餅、豆油期貨貿易。1949年中華人民共和國成立後，期貨交易所在中國大陸絕跡幾十年，到1992年鄭州設立期貨交易所，展開另一波期貨熱炒風潮，各省市百花齊放，最多曾經一度同時開設超過50家期貨交易所，超過全球其他國家期貨交易所數目的總和。中國國務院在1994年及1998年，兩次大力收緊監管，暫停多個期貨品種，勒令多間交易所停止營業。自1998年後，中國大陸合法的商品期貨交易所只剩下上海期貨交易所、大連期貨交易所、鄭州期貨交易所三所，前者經營能源與金屬商品期貨，後兩者經營農產品期貨。到2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立，首項推出的產品為滬深300股指期貨。
2021年6月15日，上海證券報消息，我國期貨市場套期保值效率在90%以上的品種超五成，期現相關性在0.9以上的期貨品種超六成。銅、棉花、大豆等成熟品種的期貨價格已逐步成為產業鏈上下游企業的定價基準。
合約：
由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量和質量標的物的標准化合約。
期貨手續費： 相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。