1. 動力煤期貨合約交易保證金標准
動力煤期貨2302合約的交易保證金標准為30%，漲跌停板幅度為10%，按規則規定執行的交易保證金標准和漲跌停板幅度高於上述標準的，仍按原規定執行；交易手續費標准為120元/手，日內平今倉交易手續費標准為120元/手。
交易限額方面，非期貨公司會員或者客戶在動力煤期貨2302合約上單日開倉交易的最大數量為50手。單日開倉交易數量是指非期貨公司會員或者客戶當日在單個期貨合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。實際控制關系賬戶組單日開倉交易的最大數量按照單個客戶執行。套期保值交易和做市交易的開倉數量不受交易限額限制。
此外，對於第一次超過交易限額的非期貨公司會員或者客戶，鄭商所要求報告相關情況並採取暫停開倉不低於5個交易日的監管措施。累計2個交易日超過交易限額的，鄭商所將採取暫停開倉不低於1個月的監管措施。情節嚴重的，按照《鄭州商品交易所違規處理辦法》有關規定處理。
【拓展資料】
我國動力煤市場需求在較大程度上受宏觀經濟狀況和相關下遊行業發展的影響，屬於典型的需求拉動型市場。我國動力煤消費集中在電力、冶金、建材、化工和其他行業。近年來，電力行業用煤是動力煤消費中最主要的部分，冶金行業用煤量逐年上升，化工和建材行業動力煤需求量保持平穩。
電力行是我國動力煤消費的第一大戶，目前我國電煤需求量佔到了動力煤總需求量的60%以上，未來電煤需求的增加是動力煤需求增長的主要因素。
我國目前有五大電力企業，分別為中國華能集團公司、中國大唐集團公司、中國國電集團公司、中國華電集團公司和中國電力投資集團公司。電網公司主要有國家電網和南方電網兩家。在輸電、配電、售電三個環節仍是一體化經營的格局下，國家電網和南方電網作為壟斷性的買方，使發電環節難以形成真正的競爭，更無法推行真正的「競價上網」，形成發電商與電網公司簽訂長期合同的形式。
多年來，我國的發電能源構成一直是以動力煤為主。隨著我國國民經濟的快速發展，電力行業對動力煤的需求持續增加。
2. 動力煤期貨如何開戶有哪些交易規則
動力煤期貨開戶流程
1.期貨個人開戶首先選擇期貨公司。(選擇期貨公司又主要從公司的行情研判能力，交易伺服器速度，以及交易費用三點進行選擇)
2.選擇好期貨公司後，向公司客戶經理預約開戶。
3.按照預約時間，帶著本人身份證和銀行卡(工農建交)去期貨公司辦理開戶，如果僅僅開設商品期貨賬戶，期貨公司可以派開戶人員上門辦理賬戶開設。
4.辦理好賬戶開設後，到銀行辦理銀期業務(三方存管)。
5.到期貨公司網站下載行情軟體，交易軟體;入金後，即可交易。
動力煤期貨開戶所需資料
1、客戶本人有效身份證原件
2、提供個人銀行借記卡作為期貨結算帳戶(中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行五大行中選擇一家或多家)
3、如果開戶人與資金調撥人、指令下達人不是同一人時，還需提供資金調撥人、指令下達人及結算單確認人身份證復印件。
動力煤期貨的交易規則
一、保證金制度
動力煤期貨合約的最低交易保證金標准為5%。期貨合約的交易保證金標准按照該期貨合約上市交易的「一般月份」 (交割月前一個月份以前的月份) 、 「交割月前一個月份」 、 「交割月份」三個期間依次管理。三個期間動力煤期貨合約的交易保證金標准見下表：.
交易過程中，當日開倉按照該期貨合約前一交易日結算價收取相應標準的交易保證金。當日結算時，該期貨合約的所有持倉按照當日結算價收取相應標準的交易保證金。
某期貨合約所處期間符合調整交易保證金要求的，自該期間首日的前一交易日閉市起，該期貨合約的所有持倉按照新的交易保證金標准收取相應的交易保證金。
某期貨合約按結算價計算的價格變化，連續四個交易日(即D1、D2、D3、D4 交易日)累計漲(跌)幅(N)達到期貨合約規定漲(跌)幅的 3 倍或者連續五個交易日(即 D1、D2、D3、D4、D5 交易日)累計漲(跌)幅(N)達到期貨合約規定漲(跌)幅的 3.5 倍的，交易所有權提高交易保證金標准;提高交易保證金標準的幅度不高於期貨合約當時適用的交易保證金標準的 3 倍。
N 的計算公式如下：
N=(Pt—P0)/P0×100% t=4，5
P0為 D1 交易一交易日結算價
Pt為 t 交易日結算價，t=4，5
遇法定節假日休市時間較長的，交易所可以在休市前調整期貨合約交易保證金標准和漲跌停板幅度。
某期貨合約交易行情特殊致使市場風險明顯增大時，交易所可根據某期貨合約市場風險情況採取下列措施：
(一)限制出入金;
(二)限制開、平倉;
(三)調整該期貨合約交易保證金標准;
(四)調整該期貨合約漲跌停板幅度。
當某期貨合約市場行情趨於平緩時， 交易所可以將上述措施恢復到正常水平。
交易所調整交易保證金標准或者漲跌停板幅度的，應予公告，並報中國證監會備案。
同時適用本辦法規定的兩種或者兩種以上有關調整交易保證金標準的期貨合約，其交易保證金標准按照最高值收取。
會員未能按時足額交納交易保證金的，交易所有權對其相關期貨合約持倉執行強行平倉，直至保證金能夠維持其持倉水平為止。
二、漲跌停板制度
期貨交易實行價格漲跌停板制度，由交易所規定各上市期貨合約的每日最大價格波動幅度。
各品種期貨合約每日漲跌停板幅度為前一交易日結算價的±4%。
新期貨合約上市當日，漲跌停板幅度為期貨合約實際執行的漲跌停板幅度的 2 倍(±8%).
當日如有成交，下一交易日恢復到規定的漲跌停板幅度。
當日如無成交，下一交易日繼續執行前一交易日漲跌停板幅度。
某期貨合約以漲跌停板價格成交的，成交撮合原則為平倉優先和時間優先。
某期貨合約在某一交易日收盤前 5 分鍾內出現只有停板價位的買入(賣出)申報、沒有停板價位的賣出(買入)申報，或者一有賣出(買入)申報就成交、但未打開停板價位的情況，稱為漲(跌)停板單方無報價(以下簡稱單邊市) .
某期貨合約在某一交易日(該交易日稱為 D1 交易日，以下幾個交易日分別稱為 D2、D3、D4 交易日)出現單邊市的，D1 交易日結算時和 D2 交易日該期貨合約交易保證金標准在原交易保證金標准基礎上提高 50%;D2 交易日該期貨合約的漲跌停板幅度在原漲跌停板幅度基礎上擴大 50%。
D2 交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的， 當日結算時交易保證金標准恢復到調整前水平;D3 交易日漲跌停板幅度恢復到調整前水平。D2 交易日出現同方向單邊市的，當日結算時和 D3 交易日維持提高後的交易保證金標准不變，D3 交易日漲跌停板幅度維持提高後的漲跌停板幅度不變。
D3 交易日該期貨合約未出現同方向單邊市的， 當日結算時交易保證金標准恢復到調整前水平;D4 交易日漲跌停板幅度恢復到調整前水平。D3 交易日該期貨合約仍出現同方向單邊市的(即連續三個交易日出現同方向單邊市) ，D4 交易日該期貨合約暫停交易一天。
根據市場情況，D4 交易日交易所決定在 D4 交易日或D5 交易日對該期貨合約選擇採取相應措施。
在 D4 交易日強制減倉。
在 D5 交易日分別採取下列措施：
(一)提高交易保證金標准;
(二)調整漲跌停板幅度;
(三)暫停開、平倉;
(四)限制出金;
(五)限期平倉;
(六)其他風險控制措施。
強制減倉是指 D4 交易日結算時，交易所將 D3 交易日閉市時以漲跌停板價申報的未成交平倉報單，且該客戶(包括非期貨公司會員，下同)該期貨合約單位持倉虧損大於或者等於 D3 交易日結算價一定比例(該期貨合約規定的最低交易保證金標准)的所有持倉，以 D3 交易日漲跌停板價，與該期貨合約盈利持倉按規定方式和方法自動撮合成交。
強制減倉前，同一客戶在該期貨合約的雙向持倉首先自動對沖。
強制減倉後，下一交易日該期貨合約交易保證金標准和漲跌停板幅度按照調整前水平執行。強制減倉造成的經濟損失由會員及其客戶承擔。
強制減倉的方法和程序：
(一)申報數量的確定
D3 交易日收市後，已在計算機系統中以漲(跌)停板價申報但沒有成交的，且該客戶該期貨合約的單位持倉虧損大於或者等於 D3交易日結算價一定比例(該期貨合約規定的最低交易保證金標准)的所有申報平倉數量的總和。因自動對沖客戶雙向持倉造成客戶持倉少於平倉單所報數量時，系統自動將平倉數量進行調整。客戶不願按上述方法平倉的，可在收市前撤單，不作為申報的平倉報單。 客戶單位持倉盈虧的計算方法：
客戶該期貨合約持倉盈虧的總和(元)=客戶該期貨合約單位持倉盈虧/客戶該期貨合約的持倉量(手)
客戶該期貨合約持倉盈虧總和，是指客戶該期貨合約的持倉按其實際成交價與當日結算價之差計算的盈虧總和。
(二)持倉盈利客戶平倉范圍的確定
根據上述方法計算的客戶單位持倉盈利的投機持倉(包括跨期套利持倉)以及客戶單位持倉盈利大於或等於期貨合約規定價幅 2倍的保值持倉都列入平倉范圍。
(三)平倉數量的分配原則及方法
1。平倉數量的分配原則
(1)在平倉范圍內按盈利的大小和投機與保值的不同分成四級，逐級進行分配。
首先分配給屬平倉范圍內單位持倉盈利大於或者等於期貨合約規定價幅(以 D3 交易日結算價計算，下同)2 倍的投機持倉(以下簡稱盈利 2 倍的投機持倉).
其次分配給單位持倉盈利大於或者等於期貨合約規定價幅 1 倍的投機持倉(以下簡稱盈利 1 倍的投機持倉).
再次分配給單位持倉盈利大於或者等於期貨合約規定價幅 1 倍以下的投機持倉(以下簡稱盈利 1 倍以下的投機持倉).
最後分配給單位持倉盈利大於或等於合約規定價幅 2 倍的保值持倉(以下簡稱盈利 2 倍的保值持倉).
(2)以上各級分配比例均按申報平倉數量(剩餘申報平倉數量)與各級可平倉的盈利持倉數量之比進行分配。
2。平倉數量的分配方法及步驟
若盈利 2 倍的投機持倉數量大於或者等於申報平倉數量，根據申報平倉數量與盈利 2 倍的投機持倉數量的比例，將申報平倉數量向盈利 2 倍的投機客戶等比例分配實際平倉數量。 盈利 2 倍的投機持倉數量小於申報平倉數量，則根據盈利 2 倍的投機持倉數量與申報平倉數量的比例，將盈利 2 倍的投機持倉數量向申報平倉客戶分配實際平倉數量;再把剩餘的申報平倉數量按上述的分配方法向盈利 1 倍的投機持倉分配;還有剩餘的，再向盈
利 1 倍以下的投機持倉分配;若還有剩餘，再向盈利 2 倍的保值持倉分配;仍有剩餘的，不再分配。具體方法與步驟見本辦法附件。 分配平倉數量以「手」為單位，不足一手的按如下方法計算。首先對每個交易編碼所分配到的平倉數量的整數部分進行分配，然後按小數部分由大到小的順序「進位取整」進行分配。
採取上述措施後該期貨合約風險仍未釋放的，交易所宣布進入異常情況，並按有關規定採取風險控制措施。
新期貨合約成交首日期貨合約出現單邊市的，該期貨合約的漲跌停板幅度和交易保證金標准不受本章以上條款限制。 除動力煤外， 進入交割月前一個月中旬起期貨合約出現單邊市的， 該期貨合約的交易保證金標准不受本章以上條款限制。
某期貨合約在交割月的最後交易日出現第三個連續同方向單邊市的，則當日閉市後， 交易所根據市場情況， 決定對該期貨合約先執行強制減倉之後配對交割或者直接配對交割。
三、限倉制度
期貨交易實行限倉制度。限倉是指交易所規定會員或者客戶按單邊計算的、可以持有某一期貨合約投機持倉的最大數量。
期貨合約的限倉數量按照該期貨合約上市交易的「一般月份」 、 「交割月前一個月份」 、 「交割月份」三個期間的不同，分別適用不同的限倉標准。
期貨公司會員三個期間各品種期貨合約限倉統一規定見下表：
非期貨公司會員各品種期貨合約限倉規定見下表：
客戶各品種期貨合約限倉規定見下表：
不得交割的客戶具體見《鄭州商品交易所期貨交割細則》相關規定。
交割月前一個月的最後一個交易日收盤前，會員及客戶應當將其期貨合約持倉調整為最小交割單位的整倍數;自進入交割月起，會員及客戶的持倉應當是最小交割單位的整倍數。
交易所可根據期貨公司會員的凈資產和經營情況調整其持倉限額。
持倉限額=基數×(1+信用系數+業務系數)
基數：是期貨公司會員持倉限額的最低水平，由交易所規定。
信用系數： 以期貨公司會員凈資產1 億元為底數 (此時信用系數為0)，在此基礎上，每增加 1000 萬元凈資產，則信用系數相應增加 0.1，信用系數最大值不得超過 0.5;
業務系數：期貨公司會員業務系數以年交易金額 800 億元、客戶數1000 個為底數(此時業務系數為 0) ，在此基礎上，期貨公司會員年交易金額及客戶數達到規定水平， 則相應提高其業務系數。 業務系數的最大值不得超過 0.5。具體見下表：
期貨公司會員的持倉限額，由交易所每一年核定一次。
期貨公司會員須在當年 4 月 15 向交易所提供上一年度期末凈資產金額的證明文件(會計師事務所審計報告) 。交易所統計上年 1 月 1 日至 12 月 31 日期貨公司會員的交易量，核定持倉限額後於當年 4 月 20 通知期貨公司會員，並予公布;該持倉限額適用於其當年 4 月 21 日起至次年 4 月 20 日止期間(含起、止日)的各品種期貨合約的交易。
到期未提供證明文件、統計材料或所提供證明文件、統計材料無效的，則均以基數水平論。
交易所調整持倉限額報中國證監會備案後實施。
期貨公司會員名下全部客戶所有持倉的合計數(多頭部位、空頭部位分別計算，下同) ，不得超出該會員的限倉數額。
同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼，各交易編碼上所有持倉的合計數，不得超出一個客戶的限倉數額。
會員或者客戶的持倉數量不得超過交易所規定的持倉限額。
非期貨公司會員或客戶超過持倉限額的， 交易所按有關規定實行強行平倉。期貨公司會員達到或超過持倉限額的，不得同方向開新倉。
四、大戶報告制度
期貨交易實行大戶報告制度。 會員或者客戶持有某期貨合約數量達到交易所對其規定的持倉限量80%以上(含本數)或者交易所要求報告的， 應當向交易所報告其資金、持倉等情況。根據市場風險狀況，交易所可調整持倉報告水平。
交易過程中，會員或者客戶符合大戶報告條件的，應當主動於下一交易日向交易所報告。 會員或者客戶履行首次報告義務後， 需再次報告或者補充報告的，交易所通知有關會員。
符合大戶報告條件的期貨公司會員應當向交易所提供下列材料：
(一) 《鄭州商品交易所大戶報告表》 ;
(二)持倉前十名客戶的開戶資料及當日結算單據;
(三)交易所要求提供的其他材料。
大戶報告條件的非期貨公司會員或客戶應當向交易所提供下列材料：
(一) 《鄭州商品交易所大戶報告表》 ;
(二)開戶資料及當日結算單據;
(三)交易所要求提供的其他材料。
符合大戶報告條件的客戶，應當按單位或者自然人屬性類別，分別提供營業執照副本(復印件)或者自然人身份證(復印件). 期貨公司會員應當對客戶所提供的有關材料進行初審並保證報告材料的真實性。
五、強行平倉制度
期貨交易實行強行平倉制度。 強行平倉是指當會員、 客戶違反交易所相關業務規定時， 交易所對其違規持有的相關期貨合約持倉予以平倉的強制措施。
會員或者客戶有下列情形之一的，交易所有權進行強行平倉：
(一)結算準備金余額小於零並未能在規定時間內補足的;
(二)持倉量超出其限倉規定的(期貨公司會員達到或超過持倉限額的，按照本辦法第四章相關規定執行);
(三)進入交割月份的自然人持倉;
(四)因違
3. 動力煤期貨一手手續費多少錢
1手動力煤期貨手續費固定4元。
春風不渡玉門關。
4. 期貨開戶商品+3毛，萬分比+0.2 是啥意思。能否用實例詳細說明一下。例如我做動力煤
期貨交易手續費分兩種方式，一種是固定費率，比如玉米，交易所收2元（單邊），那麼期貨公司會在這個基礎上加一定的價格，作為自己的費用，如果加3毛，那麼你開倉做1手，就收2.3元，2元上繳交易所，3毛作為自己的收入，當然，你平倉有的品種還要收同樣多的費用。還有一種手續費是不固定的，按照你成交金額的比例，比如萬分之幾，如螺紋鋼，交易所收萬分之0.45，如果期貨公司加0.1個點，就是萬分之0.55以螺紋鋼4000為例，4000元/噸*10噸/手*萬分之0.55=2.2元。按現在手續費各家拼的程度來看，基本期貨上一跳都能覆蓋你的手續費。
5. 動力煤期貨玩一手收多少錢手續費
動力煤期貨一手的手續費交易所是4塊
全部一起也就是4.1元
如果交易比較多，就按4塊零一分都行
選擇收費都很低
保證金也可以調到交易所的標准
做期貨可以比較下
點下角用戶名就可以
6. 動力煤期貨玩一手收多少錢手續費
1，通用煤炭處理費
在熱煤炭交易中打開位置的處理費大約6元。熱煤是固定的搬運費，隨著期貨價格的變化而不會改變。
2，熱煤的交易時間
熱煤的交易時間與鄭昌交換一般相同。第一部分：9：00-10：15;第三節：10：30-11：30;第三節：13：30-15：00。夜總交時：21：00-23：30。
3、電力煤的質量要求低於任何其他煤。例如，具有大於4186.8KJ / kg的低熱值的煤矸石可用作流化床鍋爐的燃料。
4、但是，考慮到電力技術的經濟效益，電力煤也應具有一定的質量要求。第一個是熱值，第二是灰熔點和粘結的難度。還應在粉煤鍋爐的燃燒中考慮研磨性系數。應注意連鎖鍋爐燃料的煤炭和其他指標的塊狀含量。電力煤也分為船舶，機車煤炭和發電煤，它們對煤質的要求也不同。
拓展資料;
1、電力煤炭成本30000一方面，一方面幾乎100。 95％的零售投資者不能這樣做。他們還在做的是，大型機構熱錢製造商不關心小波動，因此當每天都有大波動時，它們只能收獲。
2、電力煤是指用作功率原料的煤。通常，在狹義上，它是指用於熱發電的煤。廣泛地說，用於發電功率的煤炭用於發電，機車推進和鍋爐燃燒的電力屬於電力煤，其被稱為短暫的電力煤。
電力煤炭的熱值，揮發物和灰度的要求與化學煤（如煉鋼煤炭煤炭）高度高。但是，考慮到電力技術的經濟效益，電力煤也應具有一定的質量要求。
3、燃料煤的特點包括兩個方面：一個是煤特性，另一個是灰燼特性。煤特性是指水分，灰，揮發物質，固定碳，元素含量（碳，氫氣，氧氣，氮氣和硫），熱值，點火溫度，磨削性，粒徑等。這些指標與燃燒直接相關，加工（如磨削煤粉），運輸和儲存。
4、灰特徵是指煤灰的化學成分，高溫，特異性抗性等。這些特性對燃燒後的清潔度產生了很大的影響，鋼的腐蝕性和煤灰的去除。就電力煤的類別而言，它們主要包括褐煤，長火煤，無粘結的煤和瘦煤;煤氣煤和少量無煙煤。
5、從商用煤的角度來看，它主要包括混合洗煤，中煤洗，粉煤，終煤等。
6、劣質煤主要是指瀝青煤，具有高灰分含量（超過40％）和低熱值（小於15.73 mJ / kg），含量低揮發性含量（小於10％），褐煤具有低水分高熱值和高硫（2％以上）煤炭不利於鍋爐操作。
7. 動力煤期貨開戶，動力煤手續費是怎麼收取的
鄭州期貨交易所收8元，期貨經紀公司還要再往上加一些，加多少要根據你的資金量和交易量了。
8. 期貨動力煤為什麼買不進去
個人失信。
兩種情況下不能開通動力煤期貨賬戶：
1、不滿18周歲或超出65周歲。
2、個人徵信有重大失信記錄。
動力煤期貨網上開戶流程如下：（年滿18周歲，准備好身份證，銀行卡）
1、下載期貨公司app，注冊登錄。
2、填寫本人信息（按指示操作），投資測試。
3、視頻認證，回答幾個問題。
4、銀期簽約，網銀或所在城市營業部都是可以的。
5、簽約完成、入金、交易日當晚就可以交易了。
9. 動力煤期貨做一手要多少錢
動力煤期貨一手的保證金在7000元左右，我說的是1805主力合約，如果是近期的連續合約1803，它保證金需要10000元左右。具體金額根據期貨價格漲跌而定。