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股指期貨問題

發布時間:2021-03-18 13:17:27

Ⅰ 有關股指期貨的問題

1、買賣雙方對將來預期不同,買賣力量的不同造成了價格的不同
2、是的
3、不對,買空的同時可以賣空,可以雙向持倉

Ⅱ 股指期貨的常見問題有哪些

1.股指期貨主要用途之一是對股票投資組合進行風險管理。股票的風險可以分為兩類,一類是與個股經營相關的非系統性風險,可以通過分散化投資組合來分散。另一類是與宏觀因素相關的系統性風險,無法通過分散化投資來消除,通常用貝塔系數來表示。例如貝塔值等於1,說明該股或該股票組合的波動與大盤相同,如貝塔值等於1.2說明該股或該股票組合波動比大盤大20%,如貝塔值等於0.8,則說明該股或該組合的波動比大盤小20%。通過買賣股指期貨,調節股票組合的貝塔系數,可以降低甚至消除組合的系統性風險。
2.另一個主要用途是可以利用股指期貨進行套利。所謂套利,就是利用股指期貨定價偏差,通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨,來獲得無風險收益。套利機制可以保證股指期貨價格處於一個合理的范圍內,一旦偏離,套利者就會入市以獲取無風險收益,從而將兩者之間的價格拉回合理的范圍內。
3.此外,股指期貨還可以作為一個杠桿性的投資工具。由於股指期貨保證金交易,只要判斷方向正確,就可能獲得很高的收益。例如如果保證金為10%,買入1張滬深300指數期貨,那麼只要股指期貨漲了5%,就可獲利50%,當然如果判斷方向失誤,期指不漲反跌了5%,那麼投資者將虧損本金的50%。

Ⅲ 股指期貨問題

這個不是期貨,是期權。需要專門開通期權賬戶才能交易

購是認購期權,沽是認沽期權。

如果看趨勢大漲,可以買入認購期權,如果看趨勢大跌可以買入認沽期權。

50ETF購9月1850,如果買入這個認購期權,意思是當這個合約到期以後,你可以以1850的價格買入一張上證50ETF,如果市場價格比這個高,你就賺錢了,如果市場價格比這個低,你可以選擇不買,但你的訂金也退不回來。

關於期權的內容比較多,建議查詢網路,了解更多細節

Ⅳ 我國股指期貨市場目前存在哪些問題

我國股指期貨的問題

雖然股指期貨的推出對我國具有非常重要的作用, 但是由於我國的特殊國情, 其推出還存在一些障礙。 所謂摸著石頭過河,
我國股指期貨市場仍然處於蹣跚學步的幼年期。

一是我國證券市場的有效性不足, 投資者無法根據宏觀情況的變動預測股指的波動情況, 從而降低了股指期貨的套期保值作用。

二是我國證券市場主體結構不合理, 存在大量的非理性投機, 由於股指期貨具有強大的杠桿作用, 其推出相當於又引進了一種投機性更強的工 具,
可能進一步擴大了證券市場的投機氛圍。

三是我國證券市場參與者對股指期貨的了解不足, 很大一部分個人投資者甚至機構投資者對在、 股指期貨的風險缺乏足夠的重視, 無法做到理性投資,
甚至可能遭到巨大損失。 最後是我國還未推出專門的《期貨法》, 《中華人民共和國證券法》 和《期貨交易暫行條例》 中均沒有對股指期貨交易進行明確規定,
現階段,我國我國對股指期貨的監管依據不足, 交易規則的不確定性是的股指期貨交易蘊藏著巨大的風險。

Ⅳ 關於股指期貨的問題

上下都有可能,對我們老百姓來講就是助漲助跌,大盤震盪會加劇,大盤股的震盪也會加劇。
推出初期來講應該是會影響大盤的,會下跌。

Ⅵ 關於股指期貨的問題

1,問題沒那麼嚴重。股指上市後等股市調整一下,大膽買入長期持有。
2,可以買跌的。高價賣空,等跌下來後再買進相同數量的倉單就可以平倉了,差價就是盈利。
3,波動一點價值300元,現在買賣一手需要保證金約是:4000*300*10%=12萬。
4,開戶要到期貨公司,不要股東卡。只要帶上身份證就可以了。免費開戶的。

舉個案例給你看看。
如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析:
現在滬深300價格是3710點(5月10日盤中價格)。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了,意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手,等到12月的第三個周五(最後交割日)滬深300指數收盤後,股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算,假設那天(12月第三個周五)收盤價格是5500,那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是:1手*(5900-5500=)400點*300元/點=12萬。

好了,繼續正題——假設你現在買了100萬的股票,大部分是滬深300指數的權重股,也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作:
嘿嘿,咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞!空一手12月的期指,投入保證金約17萬(假設的,計算方式:5900*300元/點*10%=17.7萬,),那麼,你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作,完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失!!!也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益!!!!

為什麼可以?假設兩個月後,股市下跌,那麼12月的股指會下跌更快更多,這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。比方說到12月下旬最終交割時,滬深300指數波動到3500點,現貨股票損失大約是:(3710-3500)/3710乘以100萬=5 .66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71.999萬.

假設到12月的第三個周五,滬深300指數漲到5800點,股指也按5800點最終進行結算,那麼你的股票肯定又賺不少,大約是:(5800-3710)/3710乘以100萬=56.3萬元。同時期指也有盈利:(5900-5800)X300=3萬元。收益總和約60萬!

再假如,到最後交割時滬深300指數漲到6000點,那麼股票收益大概計算為:(6000-3710)/3710乘以100萬,結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損:(6000-5900)*300元/點=3萬。 兩項相對沖後仍盈利達58.7萬之多!!!!!

期貨投資因為使用保證金制度,好比前幾年股票交易中的融資(俗稱透支),而且是10倍融資!所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。

Ⅶ 有關股指期貨的幾個問題

1、由於股指期貨交割時的結算價是交割當天股指現貨最後二小時的加權平均價,所以當實際股指期貨價格大於股指現貨價格時,實際上是說明股指期貨有回歸現貨價格的趨勢。但不一定是下跌,如果現貨上漲的快,股指期貨漲的慢,兩者也會回歸,所以如果只賣空股指期貨,可能會虧損,如果同時買入股票,股票的盈利會超過期貨的虧損,從而獲利。
同樣的道理,如果股票和股指下跌,期貨會比股票跌得多,期貨賣空的盈利會超過股票下跌的虧損,從而獲利。
所以上述套利是穩賺的。

2、當IF1005合約的點數大於滬深300的點數×300元,高於買賣一手期貨合約和買賣一手期貨合約價值的股票手續費時,就會有套利的機會。
例如,如果一手期貨合約價值100萬元,買賣一手合約的手續費是1.5%%×2,就是300元,買賣100萬的股票手續費是0.5%,就是5000元,合計5300元,5300÷300=約18點。所以IF1005合約的點數大於滬深300股指18個點數時,就有套利的機會。
可以賣出開倉股指,買進同等價值的股票,在合適的時機把期貨平倉,股票賣出。

Ⅷ 股指期貨問題

1. 沽出股指期貨,對手中持有的股票進行對沖。
手中持有的股票以是股指標的股票,才能有效的對沖。
情況是,當手中股票下跌,會產生虧損,但是,股票下跌,同時間,
會反影在股指上,現貨股指應同時也在下跌。現貨股指下跌,會帶動
股指期貨下跌,股指期貨下跌的話,你手持的沽出股指合約會產生利潤,
抵銷手上股票的損失。
2. 股市指數下跌,當然可以通過股指期貨賺錢。如你在下跌前已沽出股指期
貨合約,就可以賺錢了。你賺的錢就是購入你的股指期貨合約的對手。

Ⅸ 股指期貨問題

雖然傳說過幾個數,但最後還是要等到開的時候才能最後確定最低是多少。

買的是指數,不是漲跌。按照漲跌來結算的。

每個具體合約有具體的到期日。都是一種指數(比如滬深300),會有一組合約的,比如有下個月到期,下個季度到期,半年後到期,一年到期的等等。一個到期了,通常會推出一個新的到期合約。

跟商品期貨一樣結算收益,每日持倉的按結算價結算盈虧,平倉的按平倉價結算盈虧。到期的也按照現金結算。

現在期貨有模擬盤的,自己申請一個,操作一下就都知道了。

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