兄弟你這樣做期貨是要死人的。你買入多頭當天發現買入不對或者是時機不對出現虧損就應當果斷平倉。第二天又暴跌你還看多期望上漲獲利這只是你的願望。期貨不比股票。百點暴跌你不爆倉也差不多了。
最後告訴你一句，在這個市場里你首先要做的是保住資本，有資本了以後就有機會翻本。【而未來行情是要漲的】這只是你的看法。不是指數的走勢。你能做的就是控制你的倉位，讓你的損失最少，獲利最大，你控制不了指數的，。
Ⅱ 關於股指期貨
以現在（如3100點）的價格賣空股指期貨，以更低（2900）的價格買入股指期貨平倉。中間的成本差價（3100－2900）200點就是利潤，目前1點為300元，按1手計算，200×300＝6W，這就是賺的錢。而這6W究竟從那裡來的呢？其實6W就是從2900點賣出平倉或者賣出開倉的人那裡轉移過來的。都說賺錢，這個我也提醒一下，本人也做過股指期貨。當時本人一般做2－3手，最低保證金要15－16W/手，在市場振盪大的情況下，2－3分鍾內，就有2－3W的上下，操作好，一下子就可賺大錢。操作不好，50W，不用幾天就沒了。所以，不要盲目，要注意風險和自己適合與否。最後，賺的錢跟虧的錢並不一致相等，這個需要看倉差的具體。不過出現一致的機率幾乎為零。
Ⅲ 關於股指期貨
所謂股指期貨，就是以某種股票指數為標的資產的標准化的期貨合約。買賣雙方報出的價格是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。
股指期貨交易與股票交易相比，有很多明顯的區別：
（1）股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入後正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉了結持倉，還是等待合約到期進行現金交割。
（2）股指期貨採用保證金交易，即在進行股指期貨交易時，投資者不需支付合約價值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證；而目前我國股票交易則需要支付股票價值的全部金額。由於股指期貨是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金，這一點和股票交易也不同。
（3）在交易方向上，股指期貨交易可以賣空，既可以先買後賣，也可以先賣後買，因而股指期貨交易是雙向交易。而部分國家的股票市場沒有賣空機制，股票只能先買後賣，不允許賣空，此時股票交易是單向交易。
（4）在結算方式上，股指期貨交易採用當日無負債結算制度，交易所當日要對交易保證金進行結算，如果賬戶保證金余額不足，必須在規定的時間內補足，否則可能會被強行平倉；而股票交易採取全額交易，並不需要投資者追加資金，並且買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。
Ⅳ 關於股指期貨
期貨是什麼？
期貨就是到期交付的貨物，其特點是到了約定的時間才最終交付，此前進行的交易都是虛擬的價格預估，到期了則要用實物對合約進行償付。
股指期貨就是以股票指數作為實物進行的期貨合約交易，目前A股推出的是滬深300股指期貨，其標的物，也就是實物是滬深300指數。接著往下看會更清楚。
股指期貨合約是怎麼產生的？
目前滬深300的主力交易合約是4種，當月，下月，下個季度月，和下下個季度月，對應於現在的6月，這四個合約分別於6月的第三個周五，7月的第三個周五，9月的第三個周五和12月的第三個周五到期。一旦合約到期，就會交割退市，新的合約就會產生，總量保持4個不變。例如在4月10號，這四個合約分別是4月，5月，6月和9月合約，到了四月的第三個星期五，4月合約交割退市，四個合約就分別變成了5月，6月，9月和12月合約。當然，4月中國還沒有推出股指期貨，以上只是舉例說明合約的產生辦法。
通過股指期貨怎麼賺錢？
首先說說股指期貨持倉的產生：
股指期貨的交易是在多頭和空頭之間進行的，其合約的產生也是多頭和空頭共同作用產生的，例如，當前是6月，指數2600點，你預計7月底指數能達到2800點，股指期貨現價2650點，那麼你掛多單以不高於2650點買多10手股指期貨，而這時如果剛好有個人掛空單以不低於2650點賣空股指期貨，這時沒有其他人委託，你們就被撮合成交，分別持有10手1f007多單和10手1f007空單。
如果你的對手也是新開倉的，那麼你們兩個就一起創造了20手1f007股指期貨合約的持倉。
如果你的對手是原本有20手多單的，那他掛10空單平倉與你成交的話，你們只是完成了10手1f007多單的轉移，並沒有製造新的股指期貨1f007合約持倉。
所有的股指期貨持倉都是多頭和空頭共同製造的，期貨公司只負責撮合交易和收管理費。
接下來講股指期貨怎麼賺錢。
還以你的持倉為例，你以2650點做多（買入多單)10手，由於目前定價為300元/點，你需要交2650*300*10=795萬給期貨公司，好在有保證金交易制度，你不必真的給他那麼多，按近月合約15%的保證金比例算你需要劃7950000*.15=119.25萬給期貨公司，它才會給你掛單。然後你成交了，持有了，你和你的對手盤都堅定的持有到期，到了6月的第3個周五收盤，大盤點位是2830點，你是多單，所以期貨公司交割時需要按滬深300指數實際收盤價賣出你的10手，不計費用你應該從期貨公司得到現金 2830*300*10=849萬，由於開倉是期貨公司替你除了85%也就是7950000*85%=675.75萬，期貨公司最終除了把你的119.25萬保證金還給你之外，還要給你8490000-65757500-1192500=54萬。
這54萬就是你賺到的。
你的收益率就是（54/119.25）*100%=45.28%
同期大盤漲幅（2830-2650）/2650=6.79%
反過來你的對手盤，交割日持有10手空單，證券公司會用他的保證金買入你的10手來平倉，他賣空時繳納了119.25萬的保證金（跟你一樣），股指每次天收盤上漲他都被要求追加保證金，到交割日，他繳納的保證金最終數值為2830*300*10*15%=127.35萬。他賣空時，獲得了795萬現金被保管在期貨公司，到交割日，他需要花2830*300*10=849萬把10手合約買回來，結果795+127.35-849=73.35，期貨公司吧他的保證金還給他，他實際虧損了127.35-73.35=54萬，剛好跟你賺的相等。
也就是說，在不考慮交易費用的情況下，股指期貨是一種對賭行為，你從股指期貨里賺的，必定是其他股指期貨投資者賠的。
當然，你不必一定持倉到交割日，而是隨時可以選擇空頭倉位買入多頭倉位平倉，或多頭倉位買入空頭倉位平倉，對於上面的例子，你可以隨時買入10手空單來平倉。保證金和盈利也是每天清算的，而不是像上面例子中簡單化的到交割日一次清算，如果由於價格波動，你的賬戶資金被劃走虧損後，余額不足以支付保證金，你的頭寸會被平倉。
以上只是簡單的解釋，僅供理解，不適用於指導操作。
Ⅳ 關於股指期貨的問題
期貨就是個合約而已。你買入它就是簽訂的一個合同，交了定金。等合同到期你要付全款去履行它。當然你也可以提前賣了。你的交易對象是另一個賣空的人。他賣你買就是這樣的合約。以後他在買回你手上的合約就結束了，這手合約就沒了。買賣的是以滬深300為依據的合約。你今天買入一手合約，明天收盤300上漲你手裡的合約就增值了，跌就貶值了。你賣出一手，漲了你就貶值了，因為你要花更多的錢去買回來它。跌了你就增值了，因為你可以用更少的錢買回來。
Ⅵ 關於股指期貨的問題
上下都有可能，對我們老百姓來講就是助漲助跌，大盤震盪會加劇，大盤股的震盪也會加劇。
推出初期來講應該是會影響大盤的，會下跌。
Ⅶ 關於股指期貨的問題。
只有你的期貨帳戶里的資金小於0時，期貨公司會通知你第二天開盤前追加保證金。如果沒有追加，期貨公司就會對你強行平倉。
盈利的情況下，帳戶資金是不會小於0 的，所以也不會有強行平倉。
期貨實行當日無負載結算制度，每天收盤自動結算。電腦計算的，不必擔心的。
平倉隨時都可以，期貨是T+0，現在你沒做期貨不大清楚，等做期貨，一天就開倉 平倉n次的。
呵呵，具體可以加我
個人資料有聯系方式。
Ⅷ 關於股指期貨的問題
1，問題沒那麼嚴重。股指上市後等股市調整一下，大膽買入長期持有。
2，可以買跌的。高價賣空，等跌下來後再買進相同數量的倉單就可以平倉了，差價就是盈利。
3，波動一點價值300元，現在買賣一手需要保證金約是：4000*300*10%=12萬。
4，開戶要到期貨公司，不要股東卡。只要帶上身份證就可以了。免費開戶的。
舉個案例給你看看。
如何利用股指期貨進行保值、套利操作的案例分析：
現在滬深300價格是3710點（5月10日盤中價格）。
但是現在滬深300股指期貨的12月份合約價格已經漲到5900左右了，意思是假如你現在以5900點的價位賣空12月股指期貨一手，等到12月的第三個周五（最後交割日）滬深300指數收盤後，股指期貨12月合約要按當天收盤價格進行結算，假設那天（12月第三個周五）收盤價格是5500，那麼你在5月初賣的合約一手的盈虧計算是：1手*（5900-5500=）400點*300元/點=12萬。
好了，繼續正題——假設你現在買了100萬的股票，大部分是滬深300指數的權重股，也就是說大盤漲你的股票肯定也漲。而且漲跌幅度相近。。。。。於是你現在完全可以這樣操作：
嘿嘿，咱現在大膽持有股票不動、與庄共舞！空一手12月的期指，投入保證金約17萬（假設的，計算方式：5900*300元/點*10%=17.7萬，），那麼，你就是對你買的100萬股票做了有效保值操作，完全可以防範以後股市的下跌給你帶來的股票市值縮水損失！！！也可以說基本上確保到12月下旬股指交割日時能有近60萬元的收益！！！！
為什麼可以？假設兩個月後，股市下跌，那麼12月的股指會下跌更快更多，這一手股指期貨的盈利幾乎可以遠遠超過你股票產生的縮水損失。比方說到12月下旬最終交割時，滬深300指數波動到3500點，現貨股票損失大約是：（3710-3500）/3710乘以100萬=5 .66萬,但同時那一手股指期貨的盈利將是:(5900-3500)乘以300=72萬!兩項沖抵後凈盈利:72萬-5.66萬=71.999萬.
假設到12月的第三個周五，滬深300指數漲到5800點，股指也按5800點最終進行結算，那麼你的股票肯定又賺不少，大約是：（5800-3710）/3710乘以100萬=56.3萬元。同時期指也有盈利：（5900-5800）X300=3萬元。收益總和約60萬！
再假如，到最後交割時滬深300指數漲到6000點，那麼股票收益大概計算為：（6000-3710）/3710乘以100萬，結果=61.7萬。 股指期貨上的虧損：（6000-5900）*300元/點=3萬。 兩項相對沖後仍盈利達58.7萬之多！！！！！
期貨投資因為使用保證金制度，好比前幾年股票交易中的融資（俗稱透支），而且是10倍融資！所以操作不好的話風險很大。如上面案例中只買一手股指就可以對100萬的現貨股票做對沖保值或套利操作了。而投入資金不過才17萬。。。。。。
Ⅸ 關於股指期貨的幾個問題
1、對的，每個多單都對應一個空單
2、強平是按照市場價，相當於他替你操作，不過如果是極端市場，可能會有無法平倉的現象，這時候有穿倉的危險。平倉的對手方是不特定的，雖然說每個多單都對應空單，但並不對應某一個特定的空單，任意的都可以。
3、杠杠的原因是保證金小於訂單金額，期貨的原型是遠期交易，相當於付出定金約定遠期成交，這是大宗商品 常用的交易方式
4、我記得應該是這樣，但現在不太確定，建議多方了解
5、強平失敗就可能穿倉，爆倉是指你的保證金賠光或接近賠光了，穿倉是你的虧損比你原有的資金還多，這時候期貨公司只能為你墊付這些錢，同時他也有向你追討的權利
6、短期有可能，最多十幾分鍾的樣子，因為這個差價是可以獲利的，有很多套利者在盯著，他們的行為客觀上會減小差價
Ⅹ 關於股指期貨的運用
其實也就是規避風險 風險對沖嘛 預期股價會下跌 將會在增發股票的舉措中損失資金 所以就在金融衍生品上做風險規避 做到風險度最低 這要分兩個方面 如果預期股市下跌 就在期貨市場做沽 具體做沽多少就視你看淡股市的程度了