股指期貨保證金歷史

A. 股指期貨保證金制度的介紹

股指期貨保證金制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。

B. 股指期貨保證金以前和現在是多少

股指期貨首日掛牌的有：

if5月：保證金15%

if6月：保證金15%

if9月：保證金18%

if12月：保證金18%

基準價在上市前一個交易日公布。

如果是3500點，15%保證金就是157500元/手。50萬可做3手；18%保證金就是189000元/手。50萬可做2手。

C. 股指期貨追加保證金如何計算謝謝！

舉個例子
比如說你的資金是50萬
3000點買入一手看多股指期貨合約，按照12%的保證金計算，
一手合約價值3000*300*0.12=108000，
剩餘可用資金（500000-108000=392000）
如果某日期指跌至2600點。虧損為（3000-2600）*300=12000，
那麼你賬戶中的資金就剩（392000-12000=270000).
其實盈虧只是在你剩餘可用資金中加減，和保證金沒關系的。
只有當你的虧損額達到 大於
上面的（500000-108000=392000）時，你就要追加保證金到108000
一般有總資金50萬，只做一手的話發生強制平倉的可能性不大

只要30萬就可以做一手了，50萬只是要一個資產證明，不一定賬戶里一定要有50萬，要看你做的合約手數來看的
把虧損的和保證金補上了，如果你還打算交易就還要留些資金在賬戶里。

D. 一手股指期貨需要多少保證金一覽表

目前的價格一手股指大概是153000左右，手續費是萬分之0.2323，算下來就是23.7左右，保證金比例是15%

E. 股指期貨保證金是怎麼計算的

股指期貨來保證金如何計源算：
投資者在進行期貨交易時，必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是常說的保證金。
例如：假設滬深300股指期貨的保證金為8%， 合約乘數為300，那麼，當滬深300指數為1380點時，投資者交易一張期貨合約，需要支付的保證金應該是1380×300×0.08=33120元。
1、保證金比率是客戶要繳納的保證金與買賣證券總市值的比率。即為保證金比率＝保證金／投資者買賣證券的總市值
2、保證金最低維持率是為使保證金能維持虧損的彌補和還款的比率。
3、實際保證金率為：（證券市值-融資金額）/證券的市場價格×100%。

F. 什麼是股指期貨交易的保證金制度

期貨保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。

G. 股指期貨的保證金制度

期貨來保證金交易制度具有一定的源杠桿性，投資者不需要支付合約價值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時也成倍地放大風險，在發生極端行情時，投資者的虧損額甚至有可能超過所投入的本金。

H. 股指期貨保證金

算出來的的確是20點多
中金所收的標準是：近期12%遠期15%，一般都是加了5，也就是近期17%遠期20%。
模擬有時候會失實，不用太在乎。

I. 股指期貨的保證金是多少

5月、6月合約暫定為合約價值的15%，9月、12月合約暫定為合約價值的18%。期貨公司在交易所的版基礎上略有提高，近權月合約(5月、6月)的保證金在16%-20%之間，遠月合約(9月、12月)的保證金在20%-25%之間。

J. 什麼是股指期貨保證金

股指期貨全稱股票價格指數期貨稱股價指數期貨、期指指股價指數標物標准化期貨合約雙約定未某特定期按照事先確定股價指數進行標指數買賣作期貨交易種類型股指期貨交易與普通商品期貨交易具基本相同特徵流程
初始保證金(Initial
Margin),指期貨交易者始建立期貨交易部位(Trading
Position)要交納保證金
股指期貨與其金融期貨、商品期貨共同特徵
合約標准化
期貨合約標准化指除價格外期貨合約所條款都預先規定具標准化特點期貨交易通買賣標准化
期貨合約進行
交易集化
期貨市場高度組織化市場並且實行嚴格管理制度期貨交易期貨交易所內集完
沖機制
期貨交易通反向沖操作結束履約責任
每負債結算制度
每交易結束交易所根據結算價每員保證金帳戶進行調整反映該投資者盈利或損失價格向利於投資者持寸向變化每結算投資者須追加保證金保證金足投資者寸能強制平倉
股指期貨採用保證金交易由於需交納保證金數量根據所交易指數期貨市場價值確定交易所根據市場價格變化決定否追加保證金或否提取超額部