股指期貨交割加權演算法

❶ 股指期貨結算價是如何算的

股指期貨結算價格有兩種情況。

一、正常交易日的結算價。

這時以期貨盤面交易專的最後一小時成交價格、按照屬成交量的加權平均價。計算結果保留至小數點後一位。最後一小時因系統故障等原因導致交易中斷的，扣除中斷時間後向前取滿一小時視為最後一小時。合約當日最後一筆成交距開盤時間不足一小時的，則取全天成交量的加權平均價作為當日結算價。採用上述方法仍無法確定當日結算價或者計算出的結算價明顯不合理的，交易所有權決定當日結算價。

二、最後交割日的結算價。

這時股指期貨的交割結算價為，以現貨盤面指數最後2小時的算術平均價。計算結果保留至小數點後兩位。並且交易所有權根據市場情況對股指期貨的交割結算價進行調整。

❷ 股指期貨的交割日期是怎麼計算的

滬深300期指每個月都有一個合約交割，交割日是合約交割月的第3個周五。有些外盤期指只設立季末合約只有3、6、9、12四個月份有交割合約。 到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等採用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。

❸ 股指期貨 如果交割日新開倉 交割手續費怎麼計算

交割手續費為萬分之一

關於提示股指期貨合約交割相關事項的通知 2019-06-19

各會員單位：根據我所交易規則及其相關實施細則規定，滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五，即IF1906合約、IH1906合約、IC1906合約的最後交易日為2019年6月21日。最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。最後交易日即為交割日，交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價（計算結果保留至小數點後兩位），交割手續費標准為交割金額的萬分之一。請各會員單位加強風險控制，做好相關風險提示與風險管理工作，確保市場平穩運行。特此通知。中國金融期貨交易所2019年6月19日 （並未區分開倉時間）

❹ 股指期貨合約到期後怎樣進行交割

股指期貨對應的標的是集合的指數，沒有實物，所以是現金交割。在每個月的第三個星期的星期五交割完畢。比如你的倉位到交割時沒有操作賣出，那期貨公司會幫你強行交割，收取交割費。

❺ 股指期貨，IF加權、IF當月、IF主力、IF1306的區別及聯系

IF同時上市交易有4個合約，當月、次月、隨後2個季月。文華里你也能看到專，屬現在就是1306，1307，1309，1312。

IF加權：由於期貨有交割月，每次交割後合約就暫停交易，換成次年合約，如5月17號剛交割完的1305合約，現在就變成1405了，日K線有斷檔，所以IF加權就是做了一個連續的合約，使K線趨勢看起來更完整。
IF當月：現在是6月份，IF當月就是IF1306，以此類推。
IF主力：持倉量最大的合約，現在就是IF1306，持倉量95847手。

❻ 股指期貨中的加權期貨的交割日期是什麼時候例如IF加權

那是一個參考指數，不是可交易的實際合約。是各個實際月份期貨的價格×成交量的加權平均值，不存在交割日，是永續的一個指數合約。

其用處是幫你觀察這個市場長期的、連續的情況，避免價格圖受到合約到期的影響而不連續。

❼ 股指期貨交割結算價是怎麼規定的

答案1：股指期貨交割結算價與商品期貨交割結算價（以大商所為例）之間最大區別是，內商品期貨交容割結算價雖然取的是配對日前十個交易日（含配對日）所有成交價格的加權平均價，但仍取決於商品期貨市場資金大小，而股指期貨交割結算價則取決於證券市場上多頭資金和看空成分股的投資者所持有成分股數量的力量對比，與股指期貨［1］市場上的資金大小沒有直接關系（當然存在間接的影響）。股指期貨在最後交易日前，期貨市場的資金理論上可以翻江倒海，以雄厚的資金控制每日收盤價（間接影響每日結算價），但進入最後交易日，交割結算價的確定權就由整個股票市場的資金力量所決定，這點是交割結算價與每日結算價的實質區別。

❽ 股指期貨交割結算價的計算方式

股指期貨每日復結算價制非常重要，因為是結算持倉盈虧的基準。根據現有的中金所規則，當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交量的加權平均價。最後一小時無成交且價格在漲/跌停板上的，取漲/跌停板價格作為當日結算價。最後一小時無成交且價格不在漲/跌停板上的，取前一小時成交量加權平均價。該時段仍無成交的，則再往前推一小時。以此類推。交易時間不足一小時的，則取全時段成交量加權平均價。

❾ 股指期貨如何交割

股指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割，股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。所謂現金交割，就是不需要交割一攬子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。
如2007年10月9日，某投資者以6560點的價格買入一份IF0710合約，10月19日該合約到期，該投資者沒有賣出該合約。若到期時的最後結算價為6660點，則：該投資者的盈虧為?00=30000元。