你好，與股票市場一樣，為了維護市場正常交易秩序，股指期貨也設置了價格日漲跌幅限制，內容主要包括三點。第一，股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10％。第二，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。上市首日成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。第三，股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。
B. 為什麼監管層不敢用限制股指期貨漲幅10%，跌幅1%的方法救市呢
股指的標的物是滬深300，也就是股票。如果大盤，或者股票要下跌，說明本質上有下跌的需求。如果經濟、或者大環境不理想，股指有下跌需求，跌幅是10%，你弄個1%跌停。那股指肯定天天開盤就是無量跌停，連續跌9-10個交易日。 這樣的後果是什麼？股災。。。爆倉。。。。恐慌。。。。穿倉。。。。再後面就不要我說了吧。 這種制度的制定都有其合理性，不懂的就不要跟著瞎起鬨了吧。老百姓看著簡單，天天罵監管層，如果真的自己上去當管理，股市肯定更是一團糟
C. 股指期貨中的「漲速」是什麼，怎麼計算
上漲的速度 波動幅度除以波動時間 比如2分鍾上漲了10個點 那麼漲速就是5點/s
D. 股指期貨的漲跌幅限制
據中金所最新公布的滬深300股指期貨合約(徵求意見稿)，股指期貨每日漲跌幅限制定為±10%。
E. 認沽權證和股指期貨的漲跌幅是怎麼計算的他們的漲跌幅限制是多少
權證漲跌幅是以漲跌幅的絕對價格來限制的，計算公式如下：權證漲(跌)幅價格＝權證前一日收盤價格±（標的證券當日漲幅價格-標的證券前一日收盤價)×125%×行權比例。
例如：A公司權證的某日收盤價是4元，A公司股票收盤價是16元。次日A公司股票最多可以上漲或下跌10%，即1.6元；而權證次日可以上漲或下跌的幅度為(17.6-16)×125%＝2元，換算為漲跌幅比例可高達50%
股指期貨
設計每日漲跌幅依據現貨市場個股10%的漲跌幅限制，同時引進"熔斷"制度（漲跌幅達6%時熔斷10分鍾）；
F. 股指期貨漲跌幅是怎麼計算的
是按上一日的結算價計算的，漲跌幅限制是隨股市的10%，有熔斷機制，就是當日漲跌達到一定幅度停止交易一段時間或當天停止交易。具體的細則可以看中金所的網站。
G. 認沽權證和股指期貨的漲跌幅是怎麼計算的
樓上的兄弟這題沒分。價格當然是時時刻刻都在變化的，因為有人在交易啊，買的人多了價格就上升，賣的人多了價格就下跌，漲跌幅是是當天結算價與前一天結算價的高了多少或者低了多少來計算的，最大的漲跌幅是交易所規定的。
H. 股指期貨有漲跌限制嗎
你好，股指期貨也設置了價格日漲跌幅限制，內容主要包括三點。第一，股指期貨專合約的漲屬跌停板幅度為上一交易日結算價的±10％。第二，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。上市首日成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。第三，股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。
I. 股指期貨合約上市首日漲跌停板幅度是多少只有季月才是20%嗎
你好，股指期貨也設置了價格日漲跌幅限制，內容主要包括三點。第一，股指期貨合約的漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±10％。第二，季月合約上市首日漲跌停板幅度為掛盤基準價的±20％。上市首日成交的，於下一交易日恢復到合約規定的漲跌停板幅度；上市首日無成交的，下一交易日繼續執行前一交易日的漲跌停板幅度。第三，股指期貨合約最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20％。