股指期貨的理解

⑴ 關於股指期貨，我的理解對么

不是，期貨和股票是2種東西
股指期貨主要用途有三個：
一、對股票投資組合進行風險管理，即防範系統性風險(我們平常所說的大盤風險)。通常我們使用套期保值來管理我們的股票投資風險。
二、利用股指期貨進行套利。所謂套利，就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成分股並同時賣出股指期貨，或者賣空股指期貨標的指數成分股並同時買入股指期貨，來獲得無風險收益。
三、作為一個杠桿性的投資工具。
主要為賺錢炒作

⑵ 股指期貨的理解

選B 解釋如下 系統性風險分為 政策風險，利率風險，購買力風險和市場風險，具有普遍性。 非系統風險 指的是 經營管理，財務狀況，市場銷售等 非系統風險針對一支證券，跟其他證券沒關系。 股指其實是滬深300支股票的綜合指數，某一隻的非系統性風險影響不了你的投資。 如有不明白 繼續追問 補充： 不好意思 我打錯了 答案選A 解釋不變。系統性風險會造成整個股市的動盪，你用股指期貨反方向開倉，300支股票的動盪都會匯總成你買的滬深300這一支股指上，在對沖，即可管理風險。 實在不好意思，能力有限 第一次沒答好。

希望採納

⑶ 我對股指期貨的看法

一樣有反向操作。。不過一般是在消息出來炒作。很多時候股指會在消息發布之前提前反應的。而消息出來那個時候，如果不是大趨勢，可能離主力平倉，散戶收到消息接到最後一棒不遠了。

⑷ 股指期貨的正確理解

你想從哪個角度了解股指期貨，這個網站上資料挺多的，可以參考一下，有期貨入門和股指期貨入門，還有有意思的漫畫期貨基礎了解呢，還不錯，看看吧。
【股指期貨網：股指期貨開戶交易專業網站】

⑸ 股指期貨怎樣理解

股指期貨算是期貨中的一種
它是以指數點為單位，然後按每點X元計算
採用保證金方式 雙向交易
拿香港的來說吧 一手恆指的價格的價值就是指數點*50港元，約一百多萬港幣
建議先了解一下期貨，風險很大的！！

⑹ 通俗的解釋一下股指期貨

全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

(6)股指期貨的理解擴展閱讀

出於對經濟市場化改革、行業結構調整、區域結構調整等，國家往往會出台變動利率、匯率及針對行業、區域的政策等，這些會對整個經濟或某些行業板塊造成影響，從而影響滬深300成分股及其指數走勢。股份公司常常向銀行借款，隨著借款額的增多，銀行對企業的控制也就逐漸加強並取得了相當的發言權。

稅收對投資者影響也很大，投資者購買股票是為了增加收益，如果國家對某些行業或企業在稅收方面給予優惠，那麼就能使這些企業的稅後利潤相對增加，使其股票升值。會計准則的變化，會使得某些企業賬面上的盈餘發生較大變化，從而影響投資者的價值判斷。

⑺ 股指期貨是什麼意思啊

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨），是指回以股價指數為標的答資產的標准化期貨合約。雙方約定在未來某個特定的時間，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。股指期貨交易的標的物是股票價格指數。

⑻ 股指期貨具體是什麼意思啊

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表500美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。

它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

(8)股指期貨的理解擴展閱讀：

期貨交易歷史上是在交易大廳通過交易員的口頭喊價進行的。目前大多數期貨交易是通過電子化交易完成的，交易時，投資者通過期貨公司的電腦系統輸入買賣指令，由交易所的撮合系統進行撮合成交。

買賣期貨合約的時候，雙方都需要向結算所繳納一小筆資金作為履約擔保，這筆錢叫做保證金。首次買入合約叫建立多頭頭寸，首次賣出合約叫建立空頭頭寸。然後，手頭的合約要進行每日結算，即逐日盯市。

建立買賣頭寸(術語叫開倉)後不必一直持有到期，在股指期貨合約到期前任何時候都可以做一筆反向交易，沖銷原來的頭寸，這筆交易叫平倉。如第一天賣出10手股指期貨合約，第二天又買回10手合約。那麼第一筆是開倉10手股指期貨空頭，第二筆是平倉10手股指期貨空頭。

第二天當天又買入20手股指期貨合約，這時變成開倉20手股指期貨多頭。然後再賣出其中的10手，這時叫平倉10手股指期貨多頭，還剩10手股指期貨多頭。

一天交易結束後手頭沒有平倉的合約叫持倉。這個例子里，第一天交易後持倉是10手股指期貨空頭，第二天交易後持倉是10手股指期貨多頭。

⑼ 關於股指期貨，這句話怎麼理解，謝謝指教哦

股指期貨 在做多的同時,是可以同時做空的

做空意思就是如果預測將會下跌,你就可以先高價賣出,即使你手中沒有股票,然後如果價格真正下跌了,你就可以低價買回股票,這樣就掙取了差價~~~

舉個例子,現在橘子10塊錢,你覺得未來價格會下跌,你就可以先以現在的價格10塊錢跟別人成交,賣給別人,因為你現在手中沒有橘子,你就跟別人約定在未來一個時間交貨,然後在未來交貨期,橘子價格是8塊的,你就可以以8塊買進,交貨給別人,這樣你就掙了2塊~~~

所以說股指期貨,下跌也可以掙錢的,如果你看法正確的話...

以往的股票是單邊市,上漲才會有錢掙,同時人類心理都偏向於"希望"上升,所以如果一窩蜂的買進,或者一窩蜂的拋售,就會引起大起大落的強烈單邊趨勢...如果可以做空的話,就出現了空頭,有為了掙錢買進的人,也有為掙錢賣出的人,價格上漲下跌就會更平緩,因為有反向的力量存在..

⑽ 股指期貨的基本含義

期貨就是按照約定價格超前進行買賣的交易合約,期貨交易分為投機和交割,投機通過低買高賣或者高賣低買來賺取價差,交割是事先鎖定交易價格在未來執行的買賣交易,以黃金期貨為例,20160401黃金價格為1211美元/盎司,甲和乙簽訂1盎司交割日期為20160701的黃金期貨合約,如果20160701黃金價格達到1300美元/盎司,依然以1211美元/盎司的價格成交.期貨分為商品期貨和金融期貨,商品期貨的標的物為實物,比如原油,黃金,白銀,銅,鋁,白糖,小麥,水稻等,金融期貨的標的物是非實物,比如股票價格指數,利率,匯率等,而股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約,通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲,既可以買漲也可以買跌,看漲的人被稱作多頭,看跌的人被稱作空頭,多頭和空頭支付10%-15%的保證金買賣股指期貨合約,然後按照每一個指數點位300元的價格計算盈虧,指數每上漲一個點多頭盈利300元,而空頭虧損300元,指數每下跌一個點空頭盈利300元,而多頭虧損300元,舉個例子,假如2016030213:00的滬深300指數為3000點,預期價格會上漲,於是我買入一手股指期貨合約,佔用的保證金為3000*300*10%=90000元,2016030213:50價格達到3030點,我選擇賣出,那麼盈利為(3030-3000)*300=9000元.這個300元/點叫價格乘數,世界各國的價格乘數是不一致的,目前全世界有40多個國家有股指期貨,美國標普500股指期貨為250美元,納斯達克100指數期貨為100美元,德國法蘭克福指數期貨為5歐元,倫敦金融時報100指數期貨為25英鎊,香港恆生指數期貨為50港元.目前國內有三種股指期貨合約,分別為滬深300股指期貨IF,中證500股指期貨IC,上證50股指期貨IH,每一種股指期貨根據時間不同各有四個合約,一個當月合約,一個下月合約和兩個季月合約,比如目前上市的滬深300股指期貨合約分別為IF1604,IF1605,IF1606,IF1609,IF即IndexFutures,IF1604是當月合約,指的是2016年4月第三個星期五進行交割的合約,IF1605是下月合約,指的是2016年5月第三個星期五進行交割的合約,IF1606是當季合約,指的是2016年6月第三個星期五進行交割的合約,IF1609是下季合約,指的是2016年9月第三個星期五進行交割的合約 股指期貨主要特點標的物滬深300指數是股指期貨最重要的標的指數,它是對滬市和深市2800隻個股按照日均成交額和日均總市值進行綜合排序,選出排名前300名的股票作為樣本,以2004年12月31日這300隻成份股的市值做為基點1000點，實時計算的一種股票價格指數,比如截止2016年3月2日滬深300指數為3000點,意味著11年裡這300隻股票平均股價上漲了2倍,滬深300指數的總市值約占兩市股票總市值的50%,另外,中證500指數和上證50指數也是股指期貨的標的指數交易時間周一至周五,上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00合約價值滬深300指數點位*300元,比如20160302滬深300指數為3000點,對應合約價值為3000點*300元/點=900000元保證金買賣一手股指期貨合約佔用的保證金比例為合約價值的10%-15%,假如滬深300指數為3000點,相當於90000-135000元手續費在正常情況下手續費為合約價值的萬分之零點七左右,非正常情況下可以上調為萬分之二十三,比如20150302滬深300指數點位為3600點,手續費為萬分之零點七,即3600*300*0.00007=75元,20150907起手續費調整為萬分之二十三,當時滬深300指數點位為3250點,此刻買賣一手滬深300指數期貨需要付出3250*300*0.00023=2240元的手續費,大約提高了30倍最大漲跌幅限制上一個交易日收盤價的±10%杠桿性假設保證金比例為10%,20160302 13:00的滬深300指數為3000點,預期價格會上漲,於是我買入一手滬深300股指期貨合約,佔用的保證金為3000*300*10%=90000元,20160302 13:50指數價格達到3030點,我選擇賣出,那麼盈利為(3030-3000)*300=9000元,相對於初始投入的90000元我的收益率為10%,而滬深300指數僅僅上漲了1%,這就是10倍杠桿,當保證金比例為40%,杠桿就為2.5倍雙向性股指期貨既可以買漲賺錢(專業術語:做多),也可以買跌(專業術語:做空),只要你能夠准確判斷指數在未來一段時間的運行方向,買漲的人被稱作多頭,買跌的人被稱作空頭T+0股指期貨實行T+0,只要在交易時間段內,當天開倉,當天就可以平倉,不必等到第二天平倉,而股票實行T+1,當天買入必須等到第二天才能賣出開倉和平倉建立頭寸的過程叫做開倉,類似於買的意思,買漲的開倉指令為買入開倉,買跌的開倉指令為賣出開倉;去掉頭寸的過程叫做平倉,類似於賣的意思,買漲之後對應的平倉指令為賣出平倉,買跌之後對應的平倉指令為買入平倉成交量交易當天多頭和空頭所建立的合約總數(單位:手),比如20160302 IF1603合約的交易量為2.45萬手,2015年度滬深300股指期貨總成交量為2.77億手,同比增長27%,日均交易量為113萬手成交額成交額=成交量*合約價值,比如20160302 IF1603合約的平均價格為3000點,其成交額為2.45萬手*(3000點*300元/點)=220億元,2015年度滬深300股指期貨總成交額為341萬億元(占國內期貨市場的61%),同比增長109%,日均成交額為13975億元持倉量多頭和空頭尚未平倉的合約總數,比如20160302 IF1603合約的持倉量為3.87萬手,2015年度滬深300股指期貨單邊日均持倉量為13萬手,佔用的(雙邊)保證金規模約450億元,對應的股票市值約1500億元基差股指期貨合約與對應股票指數之間的價差,基差=期貨價格-現貨價格,期貨價格高於現貨被稱為正基差,期貨價格低於現貨價格被稱為負基差,2015年度滬深300股市期貨主力合約與現貨指數的平均基差為±1.5%,這是由於國內融券受限,導致融券套利機制缺失相關性由於滬深300指數期貨會在每個月第三個星期五交割,並且以滬深300現貨指數截止15:00之前兩個小時的算術平均價作為交割結算價,所以不論平時期貨和現貨的基差有多大,滬深300指數期貨最終必然會強制向滬深300現貨指數收斂歸零,導致期貨和現貨相關系數達0.99以上,具有極強的相關性,就好比主人和小狗散步時的關系,小狗有時候會跑在主人前面,有時會在主人後面,但最終方向是由主人決定的交易代碼滬深300股指期貨為IF,中證500股指期貨為IC,上證50股指期貨為IH交易所中國金融期貨交易所(簡稱:中金所)監管單位證監會