股票指數期貨下跌超200點

㈠ 股票跟期貨的關系是什麼為什麼股票下跌，就要買期貨保價呢

股票跟期貨的關系是：
如果除去人為因素等泡沫，只從經濟學角度去看股票與期貨，股票價格是以公司業績為依據的，業績好，股價就高，投資股票的獲利就大，所以股票是反映的是公司的過去，投資股票就是投資過去及以此展望的未來。
期貨是對未來商品的投資，比如銅，根據現在的銅礦開采、冶煉成本及礦產資源、市場需求等，去推算未來一個月、半年或一年等時間段後，因銅礦的開采、冶煉成本及礦產資源、市場需求等變化可能會導致銅價的變化漲跌，因此投資期貨就是投資現在及以此展望的未來。
未來銅價看漲，那麼以銅及銅製品為原材料的企業，未來的成本就會增加，如果企業不能很好地將上漲的材料成本轉化掉，企業的利潤必然會下降，那這個企業的股票紅利也就會下降，你的投資收益也就會減少。
當然，銅價的變化是一連串的影響，從開採到加工到產品的各個環節的上市公司，直到用戶影響才算完成。
另外，投資股票或期貨都要找一個比較好的切入點，這個切入點就是對市場的判斷與時機的掌握，對於中小戶、散戶、短線投資者，投機的目的更大，以上可做參考，但更多的是分析市場；
大戶、長線投資者才是真正的投資者，以上的參考價值更大。
股指期貨，就是以股市指數為標的物的期貨。雙方交易的是一定期限後的股市指數價格水平，通過現金結算差價來進行交割。
股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。
股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與商品期貨交易一樣都屬於期貨交易，只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

㈡ 請問股指期貨出來後為什麼指數會大跌

這個有多方面的原因，不能說因為股指期貨交割而導致指數跌。市場上有股指期貨交割日效應的說法，指在某個股指期貨合約的交割日臨近時，參與期貨交易的多空雙方為了爭取到一個對自己有利的合約交割價，運用各種手段對期貨乃至現貨價格施加影響。特別是因為股指期貨合約按規定是以股票現貨指數為參照，通過現金進行交收，這樣在最後臨交割時，現貨指數對股指期貨就幾乎是起到決定性的作用，因此也就會有大資金進入現貨市場，導致股指大幅震盪，從而形成「交割日效應」。

㈢ 股票價格指數期貨的推出對中國股市有什麼意義

正面抄影響：股指的推出，可以說是給多了一個做股票做空賺錢的機會給到股市，可以更好的平衡國內的股票市場，比如：某機構做多股指，同時在股市裡大力拉動股票上漲，從而兩邊都賺到錢，當漲得不能再漲時，股票方面出貨，股指方面平倉反手做空，又賺一票，
不過這也是想當然而已，呵呵，因為這兩個市場的容量不是一兩家機構就能拉起來的，也許，以後會出現機構聯合之類的吧，畢竟人類操縱市場的心，從來沒死過

負面影響：股指推出後，股票市場應該會波動加劇加大，中國散戶眾多，而風險意識不足，資金也無法與機構抗衡，會比較痛，

融資融券推出的話，才能更好的磨合股指給散戶帶來的痛，不過之前說試點，現在不知道政府找到點來試沒有

不好意思，學識不高，回答不全面，拋磚引玉，期望精彩回復！

㈣ 上證50股指期貨現在3000點，如果我要操作一手的話需要多少錢跌到多少點會爆倉

上證50每點300元，3000點合約價值為900000元，交易所合約保證金10%約90000元，因此操作一手上證50股指期貨約需90000萬元，方向做反，漲跌10%，波動300點即爆倉。

㈤ 如果6000點買了1手期貨,股指跌到3000要賠多少

股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，目前我國只上市了滬深300股指期貨，對應滬深300現貨指數，於2010年4月16日在中金所正式上市交易。
股指期貨屬於金融期貨的范疇，既有商品期貨的所有屬性，其行情走勢又與大盤緊密相連，可以說是連接商品期貨與股票的橋梁。
那麼股指期貨買賣一手需要多少錢呢，我們可以簡單的算下：因為股指期貨是保證金交易，買賣一手不需要全額資金，只需要合約價值的13%左右。
股指期貨一個點是300塊錢，假設按照股指期貨2300的點位來算，那麼一手股指期貨的合約價值就是2300乘以300等於69萬。所以股指期貨買賣一手所需要的保證金就是69萬乘以13%的保證金比例，這樣算來一手的價格是8.97萬。
股指期貨定義每個點值300。
滬深300股指每變動1個點，一手股指期貨的盈虧是多少？
交割虧...股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，目前我國只上市了滬深300股指期貨，對應滬深300現貨指數，於2010年4月16日在中金所正式上市交易。
股指期貨屬於金融期貨的范疇，既有商品期貨的所有屬性，其行情走勢又與大盤緊密相連，可以說是連接商品期貨與股票的橋梁。
那麼股指期貨買賣一手需要多少錢呢，我們可以簡單的算下：因為股指期貨是保證金交易，買賣一手不需要全額資金，只需要合約價值的13%左右。
股指期貨一個點是300塊錢，假設按照股指期貨2300的點位來算，那麼一手股指期貨的合約價值就是2300乘以300等於69萬。所以股指期貨買賣一手所需要的保證金就是69萬乘以13%的保證金比例，這樣算來一手的價格是8.97萬。
股指期貨定義每個點值300。
滬深300股指每變動1個點，一手股指期貨的盈虧是多少？
交割虧1點
1手只虧三百元，漲一點的話一手賺300元，交割價和你的賣空或者賣空點數之差！
要是20點一手就是6000塊，要是100點，一手就是三萬塊，現在2500點附近，一手合約75萬左右，保證金需要11萬附近！
11萬買了一手，它賠50點你就要賠1萬五!
它瘋長250點，你交割取最後2小時所有點數相加平均值，起碼也得200點附近，你就賺7萬五，它跌250點跌停，你就虧掉7萬五左右！
風險和收益共存，同大同小！
滬深300股指期貨做一手多少錢？
假設指數期貨報價為4000點，保證金比例為10%，每點報價300元，那麼滬深300指數期貨合約價值為4000x300=1200000元，需要的資金為120000。

㈥ 美國股票期貨大跌，這是什麼原因造成的

特朗普夫婦確證新冠後，道指、納斯達克指數和標准普爾指數期貨下跌超過2%。通過這些可以看出，期貨漲跌幾乎都是被利好利空影響。

最後，這次美國股市和期貨大跌主要原因是特朗普確診了新冠，這增加了市場的風險，不過後來又漲了回去，因為特朗普病情好轉，同時宣布了一些刺激政策，這些對股市和期貨來說是重大利好。

㈦ 股指期貨是怎麼回事 現在說股指超過3400點，這個股指是指的什麼

你說的這個超過3400的股指是上證綜指。下面闡述股指期貨：

期貨，一般指期貨合約，是由期貨交易所統一制定的、規定在將來某一特定的時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。這個標的物，又叫基礎資產，可以是某種商品，如銅或原油；也可以是某種金融資產，如外匯或債券；還可以是某個金融指標，如三個月期銀行同業拆借利率或股票指數。

期貨是在遠期交易的基礎上發展起來的。遠期交易是指，買賣雙方先談好價格，未來的某個時間再按照這個價格進行交易。例如農民與糧食加工商談好，3個月後以3元/kg的價格把50噸大米賣給糧食加工商。這就是一筆遠期交易。

期貨交易也是未來的買賣活動，但和遠期交易有很大區別。首先，期貨交易是在期貨交易所發生的、公開進行的標准化合約的交易。每個期貨合約的條款都是標准化的，如到期日規定好是每月15日或最後一個交易日，基礎資產是某種規格的電解銅或者是五年期國債，一張合約的買賣相當於五噸銅或是十萬元面額的國債買賣等。遠期交易並沒有這樣的規定。

其次，期貨交易的對象是期貨合約，而不是實物商品。因此，期貨投資者可以在合約到期時進行實物交割或者現金交割。就實物交割來說，一方交納現金，另一方交出合約中約定的規定規格的商品，這和遠期交易是相同的；不同的地方在於，期貨合約可以在合約到期前採用平倉的方式沖銷原來的交易。因此，期貨交易的流動性更強。

最後，也是最重要的一點，期貨交易實行保證金制度和當日無負債結算制度，因而其違約風險遠遠低於遠期交易。

什麼是股票價格指數？

股票價格指數就是用以反映整個市場上各種股票市場價格的總體水平及其變動情況的指標。在股票市場上，成百上千種股票同時交易，股票價格的漲落各不相同，因此需要有一個總的尺度標准、即股票價格指數來衡量整個市場的價格水平，觀察股票市場的變化情況。

股票價格指數一般是由一些有影響的機構編制，並定期及時公布。國際市場上比較著名的指數有道瓊斯工業股價平均指數、標准普爾500指數、倫敦金融時報指數等。

什麼是股指期貨？

所謂股指期貨，就是以某種股票指數為基礎資產的標准化的期貨合約。買賣雙方交易的是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。

股指期貨交易與股票交易相比，有很多明顯的區別：

(1)股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入後正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉了結持倉，還是等待合約到期進行現金交割。

(2)股指期貨交易採用保證金制度，即在進行股值期貨交易時，投資者不需支付合約價值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證；而目前我國股票交易則需要支付股票價值的全部金額。由於股指期貨是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金，這一點和股票交易也不同。

(3)在交易方向上，股指期貨交易可以賣空，既可以先買後賣，也可以先賣後買，因而股指期貨交易是雙向交易。而部分國家的股票市場沒有賣空機制，股票只能先買後賣，不允許賣空，此時股票交易是單向交易。

(4)在結算方式上，股指期貨交易採用當日無負債結算制度，交易所當日要對交易保證金進行結算，如果賬戶保證金不足，必須在規定的時間內補足，否則可能會被強行平倉；而股票交易採取全額交易，並不需要投資者追加資金，並且買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。

股指期貨是如何發展起來的？

20世紀70年代，西方各國出現經濟滯脹，經濟增長緩慢，物價飛漲，政治局勢動盪，股票市場經歷了二戰後最嚴重的一次危機，道瓊斯指數跌幅在1973-1974年的股市下跌中超過了50%，人們意識到在股市下跌面前沒有恰當的金融工具可以利用。

1977年，堪薩斯市期貨交易所(Kansas City Board of Trade，KCBT)向美國商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission，CFTC)提交開展股票指數期貨交易的報告。

盡管CFTC對此報告非常重視，然而，由於美國證券交易委員會(SEC)與CFTC在誰來監管股指期貨這個問題上產生了分歧，造成無法決策的局面。1981年，新任CFTC主席約翰遜和新任SEC主席夏德達成「夏德-約翰遜協議」，明確規定股指期貨合約的管轄權屬於CFTC。1982年該協議在美國國會通過。同年2月，CFTC即批准了KCBT的報告。2月24日，KCBT推出了第一份股指期貨合約--價值線綜合平均指數(The Value Line Index)合約；4月21日，芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange，CME)推出了S&PS00股指期貨；其後紐約期貨交易所(New York Board of Trade，NYBOT)也迅速推出了NYSE綜合指數期貨交易。

股票指數期貨一經誕生就受到了市場的廣泛關注，價值線指數期貨推出的當年就成交了35萬張，S&P500指數期貨的成交量更達到了150萬張。1984年，股票指數期貨的交易量已佔美國所有期貨合約交易量的20%以上。

股指期貨的成功，不僅大大擴大了美國國內期貨市場的規模，而且也引發了世界性的股指期貨交易熱潮。不但引起了國外一些已開設期貨交易的交易所競相仿效，紛紛開辦其各有特色的股指期貨交易，而且連一些從未開展期貨交易的國家和地區也往往將股指期貨作為開展期貨交易的突破口。

股指期貨有什麼特點？

股指期貨至少具有下列特點：

(1)跨期性。股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測，約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。因此，股指期貨的交易是建立在對未來預期的基礎上，預期的准確與否直接決定了投資者的盈虧。

(2)杠桿性。股指期貨交易不需要全額支付合約價值的資金，只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價值的合約。例如，假設股指期貨交易的保證金為10%，投資者只需支付合約價值10%的資金就可以進行交易。這樣，投資者就可以控制10倍於所投資金額的合約資產。當然，在收益可能成倍放大的同時，投資者可能承擔的損失也是成倍放大的。

(3)聯動性。股指期貨的價格與其標的資產--股票指數的變動聯系極為緊密。股票指數是股指期貨的基礎資產，對股指期貨價格的變動具有很大影響。與此同時，股指期貨是對未來價格的預期，因而對股票指數也有一定的引導作用。

(4)高風險性和風險的多樣性。股指期貨的杠桿性決定了它具有比股票市場更高的風險性。此外，股指期貨還存在著特定的市場風險、操作風險、現金流風險等。

股指期貨有哪些主要功能？

股指期貨的主要功能包括以下三個方面：

(1)風險規避功能

股指期貨的風險規避是通過套期保值來實現的，投資者可以通過在股票市場和股指期貨市場反向操作達到規避風險的目的。股票市場的風險可分為非系統性風險和系統性風險兩個部分，非系統性風險通常可以採取分散化投資的方式將這類風險的影響減低到最小程度，而系統性風險則難以通過分散投資的方法加以規避。股指期貨具有做空機制，股指期貨的引入，為市場提供了對沖風險的工具，擔心股票市場會下跌的投資者可通過賣出股指期貨合約對沖股票市場整體下跌的系統性風險，有利於減輕集體性拋售對股票市場造成的影響。

(2)價格發現功能

股指期貨具有發現價格的功能，通過在公開、高效的期貨市場中眾多投資者的競價，有利於形成更能反映股票真實價值的股票價格。期貨市場之所以具有發現價格的功能，一方面在於股指期貨交易的參與者眾多，價格形成當中包含了來自各方的對價格預期的信息。另一方面在於，股指期貨具有交易成本低、杠桿倍數高、指令執行速度快等優點，投資者更傾向於在收到市場新信息後，優先在期市調整持倉，也使得股指期貨價格對信息的反應更快。

(3)資產配置功能

股指期貨交易由於採用保證金制度，交易成本很低，因此被機構投資者廣泛用來作為資產配置的手段。例如一個以債券為主要投資對象的機構投資者，認為近期股市可能出現大幅上漲，打算抓住這次投資機會，但由於投資於債券以外的品種有嚴格的比例限制，不可能將大部分資金投資於股市，此時該機構投資者可以利用很少的資金買入股指期貨，就可以獲得股市上漲的平均收益，提高資金總體的配置效率。

㈧ 通俗的解釋一下股指期貨

全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。

(8)股票指數期貨下跌超200點擴展閱讀

出於對經濟市場化改革、行業結構調整、區域結構調整等，國家往往會出台變動利率、匯率及針對行業、區域的政策等，這些會對整個經濟或某些行業板塊造成影響，從而影響滬深300成分股及其指數走勢。股份公司常常向銀行借款，隨著借款額的增多，銀行對企業的控制也就逐漸加強並取得了相當的發言權。

稅收對投資者影響也很大，投資者購買股票是為了增加收益，如果國家對某些行業或企業在稅收方面給予優惠，那麼就能使這些企業的稅後利潤相對增加，使其股票升值。會計准則的變化，會使得某些企業賬面上的盈餘發生較大變化，從而影響投資者的價值判斷。

㈨ 股指期貨50萬做一手，股指跌多少點才會爆倉

爆倉就是虧損大於你的帳戶中的保證金。由公司強平後剩餘資金是總資金減去你的虧損，一般還剩一部分。
爆倉有兩種情形，一種情形是指期貨客戶平倉了結頭寸之後，還欠期貨交易所錢，即達到：帳戶浮動盈虧≥賬戶總資金,也即客戶權益≤0
由於行情變化過快，投資者在沒來得及追加保證金的時候，帳戶上的保證金已經不能夠維持原來的合約了，這種因保證金不足而被強行平倉所導致的保證金「歸零」，俗稱「爆倉」，「穿倉」的含義跟「爆倉」一樣。
目前國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。 舉例說明一：資料如例4，8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。期貨經紀公司將該客戶的15手多頭持倉強制平倉，成交價為1055點。

這樣，該帳戶的情況為：
當日平倉盈虧=（1055－1150）×15×100=－142,500元，
手續費=10×15=150元
實際權益=124,850－142,500－150=－17,800元
即該客戶倒欠了期貨經紀公司17,800元。
發生爆倉時，投資者需要將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能像股票交易那樣一買了之。因此期貨實際並不適合任何投資者來做。
資金項目金額（單位）
8月10日權益 124,850
（+）平倉盈虧-172,500
（+）持倉盈虧 0
（-）手續費50
=8月11日權益 -47,800
爆倉的另外一種情形：重倉操作導致的爆倉，比較常見，重倉操作，比如持倉比達到90%以上，未佔用資金就少，可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式，為什麼呢？因為反向變動的話，追加保證金不足，你就爆倉了，這是軟體系統自動給你止損平倉。爆倉後你的帳戶資金並沒有虧損多少，更不會是負數，而是你所持倉合約的價值，這是一筆很大的資金。比如，你1萬美金的本金，持倉佔用資金9000美元，只有1000美元的未佔用資金，反向變動，1000美金虧損完了，追加保證金不足，系統會自動平倉，即爆倉了。這時候你的帳戶資金並不是變為0，而是仍然有9000美元。

㈩ 請問股指期貨是如何引領大盤下跌

我不是專家，我只是一名股指期貨交易員，我只想用我的理解來告訴你一些東西。我看到很多人都在抨擊股指期貨，甚至有報紙都出來說是股指期貨的出台，有人幕後操作導致大盤加劇下跌，有人好從中牟利。我不能否認股指期貨推出後大盤持續下跌這個事實，但是有一點，我們得看看大盤為什麼下跌？股指期貨有沒有這個能力帶動大盤下跌。股指期貨到現在為止開戶人數不到4W戶，而且從成交量上來看不少開戶了的人還處於觀望姿態，畢竟這個玩的不是小錢，最近期的合約06成交量才32萬，別的3個加起來不到2萬，股指期貨不是實體經濟，如果說這點量就能帶動大盤下跌，在我看來是痴人說夢。股指期貨存在的意義本來就是保值和套利為主，這2個結合何以維持盤面的穩定，大盤隨便往什麼走都不至於過火，畢竟，股指期貨只是個穩定劑，但是國內的股指期貨才出來，並不穩定，做套利的人倒成了多數，大多數人看到跌就做跌的想法也可以理解，畢竟人家不想賺什麼遠期的大錢，中國人都是現實的。有人說股指出來大盤就一直跌，不錯，但是這個是因為股指的原因嗎？最主要的原因是國家出台的新的房產政策影響了中國的經濟，畢竟房地產行業是中國經濟支柱（也就中國才會有這樣的行業變成經濟支柱），股市下跌難以避免，股指，只不過是受害者而已。也許有人說有人在操作股指的行情，但是事實是不可能的，股指期貨有很多規定，例如單個合約持倉量不能超過200手，200手不過是3000萬左右的資金，你覺得3000萬資金能影響行情嗎？事實是不可能的。雖說我基本承認基金，券商，機構，證監會基本不會干什麼人事，但是股指這塊還是無辜的，關鍵是成交量不到一定程度，人家覺得參與了就像大魚進了小池子一樣，翻不開身子。

我講上面這些看似和樓主的問題不相關，但是其實已經也可解釋了，你不要在那裡研究說幾分鍾之內股指的走勢對期貨，大盤等有什麼影響，我何以說你這么做是在鑽牛角尖，我是股指期貨日內短線交易員，我對大盤和股指之間的走勢一直很關注，對單子和走勢的敏感程度很高，但是事實是兩者之間只是有些同步性而已，沒什麼先後可言，你說打10000手會不會上去？我告訴你06合約肯定會上去，會上的很高，但是你不可能打那麼多手，有錢也沒用，手數限制了，200手。影響期貨短期走勢的確實是點位上多頭和空頭強弱的較量，但是影響的也就當下合約的短時間的走勢而已，要說會影響波及到別的，完全不可能。