股指期貨的現狀

㈠ 股指期貨發展歷程和現狀怎麼看

把主顯示圖調整到日K線的顯示，然後隨便滑鼠左鍵點一天的K線，左右鍵移動下，能看到有十字游標在日K線上移動，

然後通過左右鍵吧十字游標放到7月29日的K線上，回車

就能看到7月29日當天的分時走勢圖了。

基本主流都這樣的

㈡ 簡述一下 中國a股 港股 股指期貨 的現狀

A股正在尋底港股差不多類似與A股的關聯性越來越大了股指期貨就不提了就是留給機構的一個工具

㈢ 我國股指期貨的現狀是什麼

意義:我國證券市場迎來了做空時代.
現狀:大機構和大戶的套期保值,套利工具,普通的散戶還要傻傻的做多才能賺點小錢.

㈣ 國內股指期貨的發展未來

國內股指期貨的現狀是 1手股指期貨合約大約需要15W元的保證金，合約乘數是300，標的物是滬深300指數，總體來說就是 滬深300的預期指數。
目前 中國金融交易所的品種只有這么1個。而其他3家期貨交易所品種已經接近10個
將來股指期貨合約可能分化為三個等級
即大乘數合約：目前的IF股指期貨合約 乘數是300 在指數為3000D點時 一手保證金15W
然後可能會出現 乘數為 50的 中等合約 這種期貨合約在指數3000點時 的保證金為2W2
最後推出可以全民參與的 乘數是 10或者5的迷你合約 合約指數在3000點時 保證金為3000或者1500

全民可多可空的 未來 可以預見，那時中國股票市場的方向或許將有散戶決定，可被操縱的可能性將大大降低

㈤ 從當前股市暴跌來看，股指期貨到底是殺手還是替罪羊

紅象金融為您分析目前期貨股指的現狀。

一時間，股指期貨成為千夫所指：絕大部分人都認為，股指期貨需要為A股的暴跌買單。

真是如此嗎？

• 中金所對股指期貨的種種限制，似乎對此進行了默認。然而仍然有大量的人認為，股指期貨只是替罪羊。或許這兩種說法都不無道理，或許這兩種說法都有缺陷。

• 說到底，股指期貨只是工具，使用它的人才是關鍵。

• 股指期貨無法改變走勢，但可加快趨勢。

• 可以明確的說，期指對市場的中長期趨勢沒有決定作用。近期，股指期貨市場的貼水嚴重，某個角度也可以看多市場對於政府幹預的不認可，或者認為目前指數被權重強行抬拉。也就可以理解為何救市以來，期指投機反而更大了。

• 但是，股指期貨確實加大了市場的波動。以日本的案例來說，當泡沫出現的時候，外資猛烈的手法，讓日本股市的崩盤顯得尤為慘烈。

• 對中國來說，新政並不影響套期保值，而是拒絕了賺空以小博大的投機資金。10手交易量限制，會讓期指市場流動性變低，投機氛圍變淡。

• 或者你可以極端認為期指這個品種被停了。但市場的走勢，價值的認同並沒有變，只是快還是慢。目前來說，而真切受影響的有：期貨公司、私募、量化對沖基金。其實7月份對於融券T+1限制後，很多對沖基金已經開始放假。

㈥ 股指期貨在我國的發展情況

今年才推出的 做股指期貨 目前來看 保證金在18%左右 具體也差不到哪去 但是經過我的觀察，瞬間波動有時候比較大，一不留神很可能就虧損一筆，當然也可能是賺一筆，呵呵。現在股指期貨還是發展的初級階段，相信等成熟以後會推出迷你股指期貨。你可以用股指期貨為你的 股票做套期保值，以度過股市不好的行情。相信股指期貨會發展的越來越好。

㈦ 我國股指期貨發展的現狀

股指期貨是從股市交易中衍生出來的一種新的交易方式，它是以股票價格指數為標的物的期貨合約，屬於金融衍生產品的范疇。盡管股指期貨是金融期貨中發展最快的品種之一，但它的發展歷程並非一帆風順。縱觀股指期貨的發展歷程，可以分為初生期、成長期、停滯期和繁榮期四個階段，這期我們先介紹頭兩個階段： 1.初生期（1982—1985年） 20世紀70年代，西方各國受石油危機的影響，經濟發展十分不穩定，利率波動頻繁，通貨膨脹加劇，股票市場價格大幅波動，股票投資者迫切需要一種能夠有效規避風險、實現資產保值的金融工具。於是，股票指數期貨應運而生。 1982年2月，美國堪薩斯期貨交易所開辦了價值線指數期貨合約，宣告了股指期貨的誕生。隨後，許多交易所都開始了股指期貨的嘗試和探索。同年4月，芝加哥商品交易所開辦標准普爾500指數期貨合約，1984年，倫敦國際金融期貨交易所推出金融時報100指數期貨合約。這一時期，無論交易所還是投資者，都對股指期貨特性不甚了解，處於「邊干邊學」的狀態之中，市場走勢還不太平穩。

㈧ 股指期貨軟體的軟體現狀

由於股指期貨的特殊性，原有商品期貨的交易軟體不能適應，適合中國市場的股指期貨軟體需要進行大幅度的修改，甚至重寫，而且需要進行大量交易模擬測試之後，才能正式使用。雖然已有一些開發商在研發股指期貨軟體，但是，除了錢龍「期指贏家」股指期貨策略分析軟體、國泰安信息技術有限公司的「股指期貨套利系統」具備十數年海外實戰經驗外，其他軟體的策略和指標都還缺少實戰應用的檢驗。
根據中國金融期貨交易所披露的信息，第一批獲得股指期貨深度行情（5檔）經營授權的包括錢龍、同花順、大智慧、東方財富、指南針等專業證券分析品牌。根據中金所的規定，投資者要獲得5檔股指期貨實時行情的唯一渠道，就是向這些獲得授權的公司購買相關服務和軟體。

㈨ 我國股指期貨的發展現狀及對股票市場的影響

股指期貨有利於股市的穩定和發展。

㈩ 股指期貨現狀如何呢能不能評論下，字數多點的

股指期貨自2010年4月16日上市以來，引起市場的廣泛關注。從股指期貨這4個月的運行情況看，市場運行平穩，基差合理並趨於穩定，參與者普遍顯示出成熟理性的特點，盲目炒新的現象並未出現。可見，交易所和期貨公司實施的嚴格風險控制制度取得一定的實效，保證了整個市場的平穩運行。伴隨著市場的起伏，藉助股指期貨進行風險管理的理念也開始得到投資者的普遍認同。此外，由於參與者較為成熟和理性，配合交易所和期貨公司的投資者教育及風險管理，市場並未出現異常的「到期日效應」。總體來看，中國股指期貨市場呈現出健康發展的良好態勢。
一、股指期貨價格始終圍繞現貨價格，基差合理且趨於穩定。

股指期貨上市以來，股指期貨當月合約成交較為活躍，占市場總成交量的近九成，符合國際成熟市場的基本特徵。跟蹤研究顯示，股指期貨價格始終圍繞現貨價格波動，期現價格擬合度較好，基差一般保持在2％以內，多數時間不足1%，據CBOE董事總經理鄭學勤表示，這是國外成熟市場很多年後才能達到的水平。進一步研究顯示，主力合約期現價差的最大值出現在上市初期，但也僅為100點左右，而絕大部分時間的價差都在-10～30點區間波動，整體呈現出「逐步收窄、趨於穩定」的態勢。

二、投資者表現比較成熟理性，未出現炒新現象。

由於股指期貨推出之前，證監會、中期協、交易所和各期貨公司進行了大量的投資者教育工作，加上中金所實行的符合中國實際的投資者適當性制度，股指期貨開戶並沒有出現蜂擁而至的非理性情況，開戶速度始終保持平穩增長的態勢，由此可見市場並未出現 「盲目炒新」現象。截至2010年7月15日，股指期貨累計開戶數超過4.1萬，日均參與交易的客戶數約1.3萬。開戶投資者以有多年商品期貨和股票市場經驗的投資者為主，資金使用率低，交易行為比較理性。

三、嚴格的風險控制制度取得實效。

與其它國家和地區的股指期貨市場比較，滬深300股指期貨合約面值較大、保證金比例較高、風險控制制度較為嚴格。股指期貨運行4個多月以來的表現，證明了這些制度較好地起到了防範風險的效果。面對較大的現貨市場行情，分級結算制度執行穩定，沒有發生會員結算風險，也沒有出現客戶穿倉等現象。

四、到期交割平穩，未出現所謂的「到期日效應」。

從到期交割的合約數量來看，到期交割量不大，5月合約交割640手，6月合約交割1394手，7月合約交割1245手。從到期交割價格表現看，合約最後2小時到期合約的價格、滬深300指數的價格均未出現異常，期貨價格走勢平穩，始終圍繞最後結算價微幅波動，到期合約最終收盤價與交割結算價收斂度好，期現基差基本沒有套利空間，未出現所謂的「到期日效應」。此外，股指期貨的成交量與持倉量之比也逐漸趨於合理，顯示市場短線炒作的比例有逐漸減低的態勢，這也從另外一個方面說明，經過4個月的關注和參與，投資者開始用理性和逐漸成熟的理念指導自己的投資，除了投機交易，機構參與者更多地是將股指期貨作為風險管理工具來管理股票資產，或引入股指期貨進行全新的資產配置。

展望未來，雖然我國金融期貨市場的發展還有待改善，但股指期貨這4個月的平穩運行確實為中國金融期貨的發展奠定了良好的基礎。（CIS）

表1 滬深300股指期貨交割情況

交割 收盤價與交割 偏差率 交割量

結算價偏差

第一次交割 ＋ 0．34點 ＋ 0．01％ 640手

（IF1005）

第二次交割 － 0．70點 － 0．03％ 1394手

（IF1006）

第三次交割 ＋ 0．21點 ＋ 0．008％ 1245手

（IF1007）

轉自和訊網。。。