買股指期貨的成本

1. 股指期貨怎麼算盈利如下圖，成本多少

你好，開倉價格減去平倉價格就是你盈利的部分，乘上你的開倉數量就是你盈利或虧損的合約總價值。開倉價格乘以你持倉數量就是你真實的持倉成本。
以持倉均價計算的合約價值，得出來的是浮動盈虧數值。

2. 股指期貨買價和賣價是怎麼定的

股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。對股指期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。

同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。

為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定：

（1）、投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合（即二者在組合比例、股指的「價值」與股票組合的市值方面都完全一致）；

（2）、投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資；

（3）、賣出一份股指期貨合約；

（4）、持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資；

（5）、在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合；

（6）、對股指期貨合約進行現金結算；

（7）、用賣出股票和平倉的期貨合約收入來償還原先的借款。

假定在1999年10月27日某種股票市場指數為2669.8點，每個點「值」25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均收益率為3.5%；2000年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的利率為6%。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了8.62%。這時，按照我們的假設，股票組合的價值也會上升同樣的幅度，達到72500美元。

按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。

然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈收益為（72500-66745）=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為915.2美元，兩項收入合計6670.2美元。

再看一下其借款成本。在利率為6%的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元，再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計6669美元。

3. 股指期貨開戶都需要什麼費用

50萬可開

4. 股指期貨套利持有成本怎麼計算

一、定義
套利（Arbitrage）是金融市場中極為常見的名詞，它是一種同時在相同或不同的市場中進行不具任何風險、而且可以預見確定報酬的交易行為，為一種無風險且獲利在交易之初便確知的交易行為。
最簡單的一種套利，便是在相同或不同的市場中，與不同的交易對手查詢同一種商品的價格，如果出現不同的報價，且此一價格差異足夠彌補交易成本，便可以買進價格被低估的商品，並且賣出價格被高估的商品，毫無風險地進場賺取一筆已知的利潤。
指數期貨套利：同樣的套利機會，也存在期貨與其標的股票之間。簡單來說，指數期貨套利就是利用期貨指數低於（高於）合理水準，一面買進（賣出）指數期貨，一面賣出（買進）可以代表指數現貨的個股組合，並利用在合約到期時，期貨和現貨指數將合而為一的原理，買進（賣出）持股且賣出（回補）期貨部位，獲得無風險的利潤。
二、持有成本理論
欲了解期貨的交易策略及掌握市場的動態，期貨的定價原理基本且必要的基礎。在推算期貨合理的價格的眾多研究中，最重要也是最基本的便是持有成本理論（costofcarrymodel），只是一種利用期貨與現貨的套利關系為基礎所發展出來的定價模式，藉由期貨與現貨間的持有的持有成本概念，期貨市場價格與現貨市場價格間的關系可被明確界定，並可用決定期貨的合理價位。
本文將以持有成本合理為出發點，推導期貨價格的訂定，再以此為基礎，了解股價指數期貨的定價方式，推演出指數期貨的套利交易策略。
（一）持有成本定價模式
持有成本定價模式解釋了現貨與期貨市場價格間的關系。為了降低此一模型的復雜性，先建立以下假設：
1.無任何交易成本
2.無任何交易策略限制
3.市場為一強勢效率市場
持有成本模式顯示一個以借貸的資金，在現貨市場上買進與期貨合約中數量
相同的自此或商品，並持有該資產至期貨契約的到期日，再將該資產與期貨的買方進行交割，這一連串動作中的成本及所有發生費用的加總，等於期貨合約的合理價格。
持有成本公式：
合理期貨價格=標的物現貨價格×（1+持有成本）
=標的物現貨價格×（1+i）t/360+C
其中，i：資金成本
t：距期貨契約到期日所余天數
C：資金成本以外項目，包括倉儲費、保險費等。
在正常的狀況下，期貨的價格應該等於（或近乎於）由該模型推導出的合理價位，若此，則市場上無套利機會：反之，則意味著期貨契約因受到其他因素的影響，致使脫離了期貨本身原有價格，若此價差能夠涵蓋交易成本，則套利機會空間出現！換言之，當持有成本不等於基差（為現貨減去期貨的值），則持有成本與基差間的價差既有套利空間。
（二）持有成本理論在股價指數上的應用
1.指數期貨的合理價格
股價指數期貨之標的物事根據特定股票投資組合計算出來的股價指數。根據持有成本模式，可推導出指數投資組合與指數期貨價格間的關系如下：
股價指數期貨合理價格=現貨指數×（1+i）t/360-D
其中，i：資金成本
t：距期貨契約到期日所余天數
D：指持有與該指數相同的投資組合所預期應得高的股利收益。
這個公式與最基本的持有成本模式並無太大不同，唯一不同之處為股利的計算，原因在於股價指數期貨的定價必須考慮不到股利這項因素，因為持有現貨指數的投資組合是可以享有股利收入，而股價指數期貨契約的持有人則否，古於期貨定價時必須將股利排除在真實價值之外，予以扣除。
2.套利空間：
依據前述之持有成本理論，期貨價格與現貨價格間的價差，應維持在理論的合理區間之內，在加計所有交易成本後，若期貨價格偏離此區間，便將出現套利機會。
當期貨指數低於（高於）理論價格並足以涵蓋所有交易成本及預期報酬率，即可進行套利，當期貨指數回到（高過）理論價格，即可反向沖銷獲利。

5. 為什麼股指期貨每天的持倉成本在變

股指復期貨採用的是保證制金交易，為了控制風險，按照規定，期貨公司每天都要對客戶結算盈虧，賬面盈利可以提走，但賬面虧損就要補保證金，如果客戶有持倉，對持倉計算盈虧的依據是每天的結算價，因此結算完盈虧後剩餘頭寸的成本價就變成當天的結算價了。
風險提示：很多股票投資者第一次做期貨交易時經常搞不明白這個問題。買入股票後，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。但期貨不同，是保證金交易，每天都要結算盈虧，賬面盈利可以提走，但賬面虧損就要補保證金。計算盈虧的依據是每天的結算價，因此結算完盈虧後剩餘頭寸的成本價就變成當天的結算價了。

6. 關於股指期貨保證金的一段時間的成本

好奇就算了下：
4月28日以2147.8點買入1手IF1405合約，18天後，合約到期時為1000點，保證金比例為10%，那這回個合約到期時，首先這張答合約的保證金需要30000元，再加上18天虧損了（2147.8-1000）*300元=344340元，如果想這18天一直持有這張合約，至少帳上要有30000元+344340元=374340元

也好奇30W是怎麼出來的。。。。希望有人能給出答案

7. 股指期貨的手續費是怎麼算的

固定金額收取費用：商品期貨手續費=開/平倉手數*每手手續費金額。按成交價值的比例收取：商品期貨手續費=開/平倉手數*當前合約點數*合約噸數*手續費百分比。

股指期貨手續費計算方法 數據位：股價指數2500，保證金14%，手續費0.32%% 股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為：300*2500=750000 保證金投入：2500*300*14%=105000 單向手續費：2500*300*0.32%%=24 所以股指期貨手續費=股價當前指數*300*手續費點數，同時股指手續費是雙向收取。

期貨開戶首先選擇期貨公司。(選擇期貨公司又主要從公司的行情研判能力，交易伺服器速度，以及交易費用三點進行選擇)。選擇好期貨公司後，向公司客戶經理預約開戶。(你可以到叩富網期貨開戶頻道預約開戶，不僅節省時間，還可以得到相應優惠政策)。

股指期貨手續費計算方法 數據位：股價指數2500，保證金14%，手續費0.32%% 股指期貨交易一手計算方法滬深300股指期貨買一手合約價值為：300*2500=750000 保證金投入：2500*300*14%=105000 單向手續費：2500*300*0.32%%=24 所以，股指期貨手續費=股價當前指數*300*手續費點數;同時股指手續費是雙向收取。

在有著良好風險控制的同時，同樣也需要小心地做好每一筆交易。帳戶金額越少，投資風險越大，因此要避免讓投資帳戶僅有做一手地金額，做一手地帳戶金額是不容許犯下一個錯誤，但是，即使經驗豐富保證金投資人也有判斷錯誤地時候。資本市場是一把雙刃劍，運用得好可能會賺得盆滿缽滿，用得不好的人小則損失金錢，大則傾家盪產，市場就是這樣的殘酷沒有一點溫情可言。

交易中，記得要輕倉操作，切忌重倉或者滿倉操作。倉位一旦過重，不管是止損還是扛單，最後導致的虧損肯定是不能被接受的——割肉是所有人都不能被接受的，這樣虧損一波或者幾波，心態就會炸掉，想再次把虧損搬回來就比較難了。重倉操作往往是導致大部分投資朋友造成巨大虧損的最主要原因之一。

在進行期貨交易時，其成本分為兩部分：一部分是由交易所收取的，另一部分是期貨經紀商（期貨公司）收取的。在這其中：交易所收取部分由交易所指定標准及進行調整（升高或降低），所有交易者都依照此標准執行，不會有某個個體獲得優惠或承受高價；期貨公司會在交易所提供的費率基準上外加一部分，以此作為其利潤。

8. 股指期貨的交易成本是多少

看你做什麼合約 IC大概要15萬 IF大概要13萬 IH大概要8.5萬 這些的保證金比例都是交易所標准。望採納

9. 股指期貨一手手續費多少錢

股指期貨一手手續費多少錢主要取決於一手股指期貨的按成交合約總價值。回‍股指期貨手續費答是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

10. 股指期貨的成本怎麼算

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具內體交易時，股票指數期容貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

期貨的成本是根據當日保證金比例乘合約價格乘合約標准數量+手續費就是成本
例如{15%(保證金）*5020（價格）*2（手數）*10（每手10噸）}+16（手續費每手8）=10578 這就是做2手白糖需要的成本 也就是保證金 平倉後處手續費部分 其餘返還。