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滬深股指期貨實時行情

發布時間:2021-03-15 14:39:58

① 如何收看股指期貨的實時大盤

可以進我們中大期貨公司網站下個彭博行情軟體
免費的
第四個

② 哪裡有app可以看滬深300股指期貨

不要想多了,這個看一眼圖就搞定98

③ 哪裡可以查看股指期貨行情

你好!想要去來查看股指期貨的實自時行情,你可以去這里看看。
我現在在富國環球投資學習和實踐炒股炒期貨,它有幾點對學習者有幫助。
1.可以了解和查看股市名詞的解釋;
2.每天都有最新的股市資訊和點評;
3.有A股、滬深300股指、港股的實時動態行情;
4.可以進行模擬和實際炒股的操作;
5.分析師根據每天股市動態分早中晚進行講解引導;
希望對你有幫助,望採納!

④ 股指期貨行情是看滬深300指數嗎

博弈大師 一般我們都是用這個看
滬深300 就是現在股指期貨的標的物
至於分析 你就分析大盤就好了 滬深300基本也就是大盤 要是大盤你能看準,尤其是短線能看準,股指期貨可以讓你發達,但我可以很明確的告訴你,這基本是不可能的。

順便說一點我的心得,股指期貨最重要的就是4個字,倉位管理。

⑤ 請問下,股指期貨的現價是指的什麼是股票指數嗎 如果是只股票指數的話,那怎麼2400多點

股指現貨是滬深300指數,股指期貨的標的就是滬深300指數,每個點300塊錢,你算算是多少。期現價差不是很正常嗎,你覺得應該是多少呢?

⑥ 如何捕捉滬深300股指期貨行情

股指期貨具有跨期性、聯動性和杠桿性的特點,股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測,約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。因此,股指期貨的交易是建立在對未來預期的基礎上,預期的准確與否直接決定了投資者的盈虧。滬深300指數作為股指期貨的一種,具有非常大的盈利空間,新手該如何判斷滬深300股指期貨的行情走勢呢?
滬深300指數是滬深證券交易所於2005年4月8日聯合發布的反映A股市場整體走勢的指數。滬深300指數編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況,並能夠作為投資業績的評價標准,為指數化投資和指數衍生產品創新提供基礎條件。滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場70%左右的市值,具有良好的市場代表性和可投資性。了解滬深300指數的基本情況,我們再來看看如何判斷行情。
由於滬深300指數期貨是具有雙向交易模式的,即多空雙向皆可交易,可以買漲也可以賣跌,看好了方向就比較容易獲得盈利。
首先,開倉時要考慮好離場點。成熟的投資者進入市場時,首先想的不是要賺多少錢,而是計算自己能承受多大的損失。因此,投資者選擇開倉的點位後,應該同時計算出需要止損或止盈的點位,才能在杠桿效應下有效控制風險。控制風險的重要策略就是做好止損,而且止損一旦設置好就應該嚴格執行。止損方法主要有:技術止損法,這也是使用最多的一種止損方法,主要依據各種技術形態及均線技術指標來設定;絕對數止損法,在商品期貨市場中比較常用;比例止損法,主要根據投資者風險承受能力來設置最大虧損比例;時間止損法,根據標的物的時間周期來設定止損位,這種方法相對較少使用。
第二,關注基本面消息。很多新手投資者在初入市場的時候就一股勁鑽進技術面研究里去,而忽略了基本面消息。滬深300股指期貨的基本面分析更關注宏觀經濟、貨幣政策、財政政策、匯率變化以及外圍市場等相關因素,股票市場對滬深300股指期貨的價格走勢也會有一定的影響。
第三,學習分析理論。在技術面分析方面,道氏理論、江恩理論、波浪理論同樣適用於滬深300股指期貨,各種均系法則、技術形態在股指期貨中同樣具有分析價值。但是,由於股指期貨各合約有到期日,因此運用均線法則就會存在一定偏離,且分析均線周期也相對縮短,通常運用5日和10日均線為主。
滬深300股指期貨是交易機會比較多的市場,跟股票投資比起來有更大的交易靈活性,我們可以利用這點獲得更多的盈利。新手投資者猶豫經驗不足,可以先累積部分理論知識,然後再進入市場進行慢慢摸索。

⑦ 在哪裡可以看到滬深300股指期貨價格

這地上都啥啊,怎麼看起來溜溜的9312

⑧ 股指期貨的開盤和收盤時間是什麼

股指期貨的開盤和收盤時間:周一至周五,上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00(法定節假日除外)。版

休息日權:周六、周日和上證所公告的休市日不交易。(一般為五一國際勞動節、十一國慶節、春節、元旦、清明節、端午節、中秋節等國家法定節假日)

這種所有權為一種綜合權利,如參加股東大會、投票表決、參與公司的重大決策、收取股息或分享紅利差價等,但也要共同承擔公司運作錯誤所帶來的風險。獲取經常性收入是投資者購買股票的重要原因之一,分紅派息是股票投資者經常性收入的主要來源。

(8)滬深股指期貨實時行情擴展閱讀:

如果你委託的價格無法在當個交易日成交的話,隔一個交易日則必須重新掛單。

股票買進和賣出都要收傭金(手續費),買進和賣出的傭金由各證券商自定(最高為成交金額的千分之三,最低沒有限制,越低越好。),一般為:成交金額的0.05%,傭金不足5元按5元收。賣出股票時收印花稅:成交金額的千分之一 (以前為3‰,2008年印花稅下調,單邊收取千分之一)。

⑨ 如何看股指期貨實時行情

你好!想要去查看股指期貨的實時行情,你可以去這里看看。
我現在在富國環球內投資學習和實踐炒股炒期貨,它有幾容點對學習者有幫助。
1.可以了解和查看股市名詞的解釋;
2.每天都有最新的股市資訊和點評;
3.有A股、滬深300股指、港股的實時動態行情;
4.可以進行模擬和實際炒股的操作;
5.分析師根據每天股市動態分早中晚進行講解引導;
希望對你有幫助,望採納!

⑩ 滬深300指數與滬深300股指期貨的關系

滬深 300 指數期貨合約文本 (暫定)

交易品種
滬深 300 指數

英文代碼
IF

中文簡稱
滬深 300 期貨

合約價值
300 元 * 滬深 300 指數

最小波動價位
0.2點( 60 元)

價格限制
熔斷價格:前一交易日結算價 ± 6% ,每日一次,最後交易日不設

漲跌幅度:前一交易日結算價 ± 10% ,最後交易日不設

連續 2 個漲跌停板(商品期貨為 3 個)

當日結算價
某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。
最後一小時無成交且價格在漲 / 跌停板上的,取停板價格作為當日結算價。
最後一小時無成交且價格不在漲 / 跌停板上的,取前一小時成交價格按成交量的加權平均價。該時段仍無成交的,則再往前推一小時。以此類推。交易時間不足一小時的,則取全時段成交量加權平均價。
當日無成交價格的,結算價按以下方式確定:
( 一 ) 收盤時刻有雙邊報價,取市場最高買價與最低賣價的平均價為結算價;
( 二 ) 收盤時刻市場無買方報價,取市場最低賣價為結算價;
( 三 ) 收盤時刻市場無賣方報價,取市場最高買價為結算價;
( 四 ) 收盤時刻買賣雙邊均無報價,取當日有成交的離交割月最近合約作為基準合約,該合約當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約昨日結算價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。
如果該合約為新上市合約,則當日結算價計算公式為:合約結算價=該合約掛盤基準價+基準合約當日結算價-基準合約前一交易日結算價。
( 五 ) 採用上述方法仍無法確定當日結算價或計算出的結算價明顯不合理的,交易所結算小組有權另行決定當日結算價。

最低交易保證金

合約交割月份
交易當月起連續的二個月份,以及 3 、 6 、 9 、 12 月中二個連續的季月

交易時間
上午 9 : 15~11 : 30 下午 1 : 00~3 : 15 3 : 30~5 : 30 (正式交易取消此段)

最後交易日 上午 9 : 15~11 : 30 下午 1 : 00~3 : 00

最後交易日
合約到期月份第三個星期五

最後交割日
同最後交易日

交割方式
現金交割

交割結算價
最後交易日滬深 300 指數最後 2 小時的算術平均價

交易結算手續費
20 元 / 張(交易、結算費各 10 元)

交割手續費
20 元 / 手

交易指令類型
市價指令、限價指令、取消指令,均當日有效(商品期貨僅限價、取消指令兩種)

每次下單數量( X )
1 ≤ X ≤5 00 (手)

限倉數量(按單邊計算)
投資者:同一品種單個合約單邊持倉 5000 手

結算會員:當某一月份合約市場總持倉量超過 40 萬手 ( 雙邊 ) 時,結算會員該合約持倉總量不得超過總量的 25 %

熔斷制度:

每日開盤之後,當某一合約申報價觸及熔斷價格時且持續一分鍾,對該合約啟動熔斷機制。
( 一 ) 啟動熔斷機制後的連續十分鍾內,該合約買賣申報價格不得超過熔斷價格,繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鍾後,取消熔斷價格限制, 10% 的漲跌停板生效。
( 二 ) 當某合約出現在熔斷價格的申報時,開始進入熔斷檢查期。熔斷檢查期為一分鍾,在熔斷檢查期內不允許申報價格超過熔斷價格,並對超過熔斷價格的申報給出恰當提示。
( 三 ) 如果熔斷檢查期未完成就進入了非交易狀態,則熔斷檢查期自動結束。當再次進入可交易狀態時,重新開始計算熔斷檢查期。
( 四 ) 熔斷機制啟動後不到十分鍾,市場就進入了非交易狀態,則重新開始交易後,取消熔斷價格限制, 10% 的漲跌停板生效。
( 五 ) 每日收市前 30 分鍾內,不啟動熔斷機制,但如果有已經啟動的熔斷期,則繼續執行至熔斷期結束。
( 六 ) 每個交易日只啟動一次熔斷機制,最後交易日不設熔斷機制。

漲跌停板

第一個漲跌停板( D1 )

保證金
? ↗ 10%

漲跌停板
10%

第二日( D2 )未出現漲跌停板

保證金
恢復

漲跌停板
10%

第二日( D2 )出現反方向漲跌停板

(視作新一輪單邊市開始)
保證金
10%

漲跌停板
10%

第二日( D2 )出現同方向漲跌停板
D2 為最後交易日
直接進行交割結算

D2 非最後交易日
一種或多種風險控制措施:

1 、暫停交易

2 、調整漲跌停板幅度

3 、提高交易保證金

4 、暫停開新倉

5 、限制出金

6 、限期平倉

7 、強行平倉

8 、其他風險控制措施

強行減倉:

強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單 , 以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利投資者按持倉比例自動撮合成交。同一投資者雙向持倉的 , 則其凈持倉部分的平倉報單參與強制減倉計算,其餘平倉報單與其對鎖持倉自動對沖。具體強制減倉方法如下:
( 一 ) 申報平倉數量的確定
在第 D2 交易日收市後 , 已在計算機系統中以漲跌停板價申報無法成交的、且投資者合約的單位凈持倉虧損大於或等於第 D2 交易日結算價的 10% 的所有持倉。
若投資者不願按上述方法平倉可在收市前撤單 , 不作為申報的平倉報單。
( 二 ) 投資者單位凈持倉盈虧的確定
投資者該合約單位凈持倉盈虧,是指投資者該合約的單位凈持倉按其凈持倉方向的持倉均價與當日結算價之差計算的盈虧。凈持倉方向的持倉均價是指投資者該合約凈持倉方向的所有持倉的實際成交價按其成交量的加權平均價。
( 三 ) 凈持倉盈利投資者平倉范圍的確定
根據上述方法計算的投資者單位凈持倉盈利大於零的投資者的所有持倉都列入平倉范圍。
( 四 ) 平倉數量的分配原則
交易所把申報平倉的數量分配給單位凈持倉盈利大於零的投資者。如果單位凈持倉盈利大於零的持倉數量大於或等於申報平倉的數量,則根據申報平倉數量與單位凈持倉盈利大於零的持倉數量的比例 , 將申報平倉數量向單位凈持倉盈利大於零的持倉分配實際平倉數量 ;
當單位凈持倉盈利大於零的持倉數量小於申報平倉數量 , 則根據單位凈持倉盈利大於零的持倉數量與申報平倉數量的比例,將單位凈持倉盈利大於零的持倉數量向申報平倉投資者分配實際平倉數量。若還有剩餘則不再分配。
( 五 ) 強制減倉的執行
強制減倉於 D2 交易日收市後由交易系統按強制減倉原則自動執行,強制減倉結果作為 D2 交易日會員的交易結果。
( 六 ) 強制減倉的價格
強制減倉的價格為該合約 D2 交易日的漲 ( 跌 ) 停板價。
( 七 ) 強制減倉當日結算時交易保證金恢復到正常水平,下一交易日該合約的漲跌停板幅度按合約規定執行。
( 八 ) 由上述減倉造成的經濟損失由會員及其投資者承擔。

滬深300指數簡介

由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數將於2005年4月8日正式發布。

滬深300指數簡稱:滬深300;

指數代碼:

滬市000300

深市399300。

滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。

滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本,其中滬市有179隻,深市121隻。

樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。

滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。

www.qhlt.info

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