股票指數期貨相關系數

Ⅰ 股指期貨與股票指數存在怎麼樣的相關性

1.股指期貨的價格與其標的資產即股票指數的變動聯系極為緊密
2.股票指數是股指期貨的基礎資產，對股指期貨價格的變動具有很大影響
與此同時，股指期貨是對未來價格的預期，因而對股票指數也有一定的引導作用

Ⅱ 請問怎樣計算期貨和股票的相關性有啥計算公式嘛謝謝

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2、下載你想研究的相關股票數據到execl。
3、用execl計算他們的協方差等統計數據，如果不會，最簡單可以用execl自動畫出他們的散點圖，看他們是否線性相關。
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Ⅲ 有什麼軟體可以計算股票相關系數的

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Ⅳ 滬深300指數與滬深300股指期貨的相關性

相關性100%，因為目前股指期貨採用的就是現貨滬深300指數，跟蹤它的變化，所以是一致的。

Ⅳ 股指期貨和股票期貨β系數計算問題

解：該股票組合的β系數為 ：=1.2*100/600+0.9*200/600+1.05*300/600=1.025
分析：
投資組合的總β系數：=本組合中各單個投資品種占總投資額度的比例 * 本品種的貝塔系數累計相加。

Ⅵ 誰知道股指期貨IF都是代表什麼

股指期貨IF，其中IF為期貨合約簡稱，IF的意思是滬深300指數為合約標的的期貨，03指的是期貨合約交割月份，指的是08年3月。

目前滬深300期貨交易時都有四個合約在交易，當月、下月、隨後兩個季月，所以目前交易的IF11、IF12、IF03、IF06，分別代表交割月份在07年11月、07年12月、08年3月、和08年6月的滬深300期貨合約.

(6)股票指數期貨相關系數擴展閱讀：

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具體交易時，股票指數期貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。

股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

股票指數期貨交易的實質是投資者將其對整個股票市場價格指數的預期風險

轉移至期貨市場的過程，其風險是通過對股市走勢持不同判斷的投資者的買賣操作來相互抵銷的。它與股票期貨交易一樣都屬於期貨交易。

只是股票指數期貨交易的對象是股票指數，是以股票指數的變動為標准，以現金結算，交易雙方都沒有現實的股票，買賣的只是股票指數期貨合約，而且在任何時候都可以買進賣出。

Ⅶ 關於股指期貨套期保值的計算題

跌幅復是指數的跌幅，制滬深300指數涵蓋了300支股票，而你的股票組合只有少數幾種股票，走勢不可能相同，所以就需要一個β系數將這兩種組合確定一個關系
這個β系數就是一個相關系數，就是你的股票組合和指數走勢的相關性
就拿這個0.9的β系數來說，指數漲了100點，按0.9算你的股票組合就會漲90點
這個β系數是個近似值，不可能百分百准確

Ⅷ 兩個股指期貨合約的相關系數很大說明了什麼

說明門檻不一樣唄

Ⅸ 股指期貨與股票指數存在怎麼樣的相關性

1.股指期貨的價格與其標的資產即股票指數的變動聯系極為緊密
2.股票指數是股指期貨的基礎資產，對股指期貨價格的變動具有很大影響
與此同時，股指期貨是對未來價格的預期，因而對股票指數也有一定的引導作用