股票的趨勢量化投資

⑴ 什麼是量化投資交易策略

一文看懂量化投資策略

閑話基

量化投資在近些年受到越來越多的關注，包括規模、策略、業績。量化投資，是指通過藉助統計學、數學方法，運用計算機從海量歷史數據中，尋找能夠帶來超額收益的多種「大概率」策略，按照策略構建的數量模型嚴格執行投資，力求獲得長期穩定可持續高於平均的超額回報。

跨市場策略涉及外匯兌換、國際期貨交易對沖，交易實現難度大，國內用得少。

由於期貨具有杠桿屬性，這類策略持倉的市值往往很大，有時候甚至超過產品資產總值，導致收益率的波動率是所有量化策略中最大的。在市場出現連續震盪行情時，這樣策略由於杠桿屬性會出現較大的回撤。另外一個對這類策略的一個限制是，目前市場上活躍交易的期貨品種不多，高頻交易很大程度倚重於品種成交量，開平倉時間間隔較短，使得策略容量不大。

⑵ 股票量化交易是什麼

量化交易個以前的股票交易本質沒有區別，只是提高了工作效率，
量化交易分為量化分析和程序化自動交易
量化分析，如果你是普通散戶我現在問幾個問題，第一MACD指標默認參數下，在三千多隻股票日k上近兩年那隻收益最好，那隻虧損最大。這要人工多大的工作量，如果會寫程序代碼，幾行代碼就解決了。在繼續如果調換MACD參數能否增加收益用那幾個參數是最優組合，這要是人工基本無法完成，計算量太大了，但計算機就很快完成了參數優化。
而且量化分析不是技術分析，例如你問一個價值投資者，三千多家上市公司，你知道有多少家連續10年都沒虧損過嗎，同樣幾行代碼就知道。
假如你聽了一個老師的講課，說他的牛x戰法，普散戶聽了你只能價單試試，但量化分析我可以在不同市場不同時間周期，不同品種，進行回測嚴重，優化。這些就是量化分析。
程序化自動交易。
就是利用計算機技術自動交易，這對於散戶比較難實現，簡單的用第三方然間寫幾個交易策略可以實現自動交易。
但當你交易上你就會發現，滑點問題，你的速度不夠快，需要專線網路，需要底層語言的交易系統，高速的硬體設備。
但散戶還是必須要進行量化學習因為這樣才能更好的幫助你分析。
下圖就是最簡單的趨勢指標

⑶ 量化投資是什麼意思

量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。
量化投資區別於定性投資的鮮明特徵就是模型，對於量化投資中模型與人的關系，大家也比較關心。量邦科技馮永昌打個比方來說明這種關系，我們先看一看醫生治病，中醫與西醫的診療方法不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。

⑷ 在股市投資中，什麼能稱得上是量化投資

量化交易是利用數學、統計、計算機的模型和方法來指導在金融市場的交易，可以自動下單業可以半自動下單，這個不是核心，核心在於是不是系統化交易（systematic trading）。

比如主觀交易會看K線交易，量化交易業會，但區別在於量化交易可以在歷史數據上回測各種交易規則，找到表現好的，然後才用來交易。這或許會有過度擬合的風險，但也有一些方法克服。

本人認為"量化交易系統、指標體系交易系統"均為"技術分析系統"的子集，"量化交易系統"與“指標體系系統"等價，即技術分析的概念更廣，因波浪理論屬於技術分析，但難說它屬於量化交易，因有些事情的"量化"有很高難度，量化交易強調必須精準量化，必須能用指標體系表示，必須能精確的歷史數據回測。

⑸ 股票裡面的量化是什麼意思

股票裡面的量化指的是用先進的數學模型代替主觀判斷，然後從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的情況以制定策略，隨後用數量模型驗證及固化這些規律和策略。此外，量化交易是指利用統計學，數學，計算機技術和現代的金融理論，來輔助投資者更好地盈利。
拓展資料
一、常見的十大量化投資策略
01、海龜交易策略
海龜交易策略是一套非常完整的趨勢跟隨型的自動化交易策略。這個復雜的策略在入場條件、倉位控制、資金管理、止損止盈等各個環節，都進行了詳細的設計，這基本上可以作為復雜交易策略設計和開發的模板。
02、阿爾法策略
阿爾法的概念來自於二十世紀中葉，經過學者的統計，當時約75%的股票型基金經理構建的投資組合無法跑贏根據市值大小構建的簡單組合或是指數，屬於傳統的基本面分析策略。
在期指市場上做空，在股票市場上構建擬合300指數的成份股，賺取其中的價差，這種被動型的套利就是貝塔套利。
03、多因子選股
多因子模型是量化選股中最重要的一類模型，基本思想是找到某些和收益率最相關的指標，並根據該指標，構建一個股票組合，期望該組合在未來的一段時間跑贏或跑輸指數。如果跑贏，則可以做多該組合，同時做空期指，賺取正向阿爾法收益；如果是跑輸，則可以組多期指，融券做空該組合，賺取反向阿爾法收益。多因子模型的關鍵是找到因子與收益率之間的關聯性。
04、雙均線策略
雙均線策略，通過建立m天移動平均線，n天移動平均線，則兩條均線必有交點。若m>n，n天平均線「上穿越」m天均線則為買入點，反之為賣出點。該策略基於不同天數均線的交叉點，抓住股票的強勢和弱勢時刻，進行交易。
雙均線策略中，如果兩根均線的周期接近，比如5日線，10日線，這種非常容易纏繞，不停的產生買點賣點，會有大量的無效交易，交易費用很高。如果兩根均線的周期差距較大，比如5日線，60日線，這種交易周期很長，趨勢性已經不明顯了，趨勢轉變以後很長時間才會出現買賣點。也就是說可能會造成很大的虧損。所以兩個參數選擇的很重要，趨勢性越強的品種，均線策略越有效。
05、行業輪動
行業輪動是利用市場趨勢獲利的一種主動交易策略其本質是利用不同投資品種強勢時間的錯位對行業品種進行切換以達到投資收益最大化的目的。
06、跨品種套利
跨品種套利指的是利用兩種不同的、但相關聯的指數期貨產品之間的價差進行交易。這兩種指數之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨品種套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的股指期貨合約。主要有相關商品間套利和原料與成品之間套利。
跨品種套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平；二是增強市場的流動性。
07、指數增強
增強型指數投資由於不同基金管理人描述其指數增強型產品的投資目的不盡相同，增強型指數投資並無統一模式，唯一共同點在於他們都希望能夠提供高於標的指數回報水平的投資業績。為使指數化投資名副其實，基金經理試圖盡可能保持標的指數的各種特徵。
08、網格交易
網格交易是利用市場震盪行情獲利的一種主動交易策略，其本質是利用投資標的在一段震盪行情中價格在網格區間內的反復運動以進行加倉減倉的操作以達到投資收益最大化的目的。通俗點講就是根據建立不同數量，不同大小的網格，在突破網格的時候建倉，回歸網格的時候減倉，力求能夠捕捉到價格的震盪變化趨勢，達到盈利的目的。
09、跨期套利
跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是股指期貨的跨期套利（Calendar Spread Arbitrage）即為在同一交易所進行同一指數、但不同交割月份的套利活動。
10、高頻交易策略
高頻交易是指從那些人們無法利用的極為短暫的市場變化中尋求獲利的計算機化交易，比如，某種證券買入價和賣出價差價的微小變化，或者某隻股票在不同交易所之間的微小價差。這種交易的速度如此之快，以至於有些交易機構將自己的「伺服器群組」安置到了離交易所的計算機很近的地方，以縮短交易指令通過光纜以光速旅行的距離。（該策略源碼模板暫無）

⑹ 散戶如何做量化交易

定量投資是標准化投資環節的交易方式，主要包括選股、購買、銷售三個環節.在量化交易過程中，散戶可以這樣做：1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標准，選出一些價值被低估，或者處於合理區域的個股。 2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

一、散戶是怎麼量化交易的？
1、根據股票的歷史數據，進行多因子股票選擇.例如，將股價收益率、股價收益率、市場收益率等作為股票選擇基準，選擇價值被低估或處於合理地區的股票.
2、順勢交易，以上升趨勢購買，以下降趨勢銷售.
3、進行合理的倉庫管理，即採用漏斗型倉庫管理法、矩形倉庫管理法、金字塔形倉庫管理法等，應對股票後期風險.
4、根據股票的歷史趨勢，尋找股票的支持位置和壓力位置，以此為止損、止損點，在壓力位置，獲得收益時立即銷售的支持位置，股票損失時立即銷售股票，避免更大的損失.

二、散戶如何做量化交易
確保管理公司所有的活動遵守法規規定，確保對付給基金管理公司的費用和付給投資者的收益計算符合法規和契約規定負責.同時，受託委員會負貴監督和核查託管人是否合法、合規、高效地進行基金資產凈值核算、報酬的計提和支付、資金的劃付，以及收益的分配等.委員會還應有權審查管理公司及託管機構高級人員個人賬戶及證券交易的詳細內容.並定期對交易、資產凈值、服務合同進行審查，定期向監管部門提交相關報告。

三、量化交易系統的出現能夠解決什麼問題？
1.減少客觀因素(情緒化交易)帶來的影響，從而達到穩定持續盈利目的。
2.有嚴格風險控制機制，可杜絕過量交易、重倉交易、大幅虧損等問題。
3 解放操盤時間，降低重復工作帶來的時間消耗，從而達到提高效率目的。

⑺ 什麼是量化投資

量化投資來指的是一種自投資方法，它是指通過數量化方式或計算機程序化發出買賣指令，以得到穩定收益為目標的交易方式。量化投資是一種定性思想的量化應用，它對大量的指標數據進行分析，得出一些有說服力的數據結論，然後通過計算機技術進行數學建模，並進行量化分析，從而得出一個比較契合實際的投資策略。
量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。從全球市場的參與主體來看，按照管理資產的規模，全球排名前四以及前六位中的五家資管機構，都是依靠計算機技術來開展投資決策，由量化及程序化交易所管理的資金規模在不斷擴大。

⑻ 股票量化是什麼意思

所謂量化交易，是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，同時利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選出能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
量化選股就是利用數量化的方法選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資行為，研究表明，板塊、行業輪動在機構投資者的交易中最為獲利的盈利模式是基於行業層面進行周期性和防禦性的輪動配置，這也是機構投資者最普遍採用的策略。此外，周期性股票在擴張性貨幣政策時期表現較好，而在緊縮環境下則支持非周期性行業。行業收益差在擴張性政策和緊縮性政策下具有顯著的差異。

拓展資料:
一、量化交易特點
1、紀律性。根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。紀律性既可以剋制人性中貪婪、恐懼和僥幸心理等弱點，也可以克服認知偏差，且可跟蹤。
2、系統性。具體表現為「三多」。一是多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選具體資產三個層次上都有模型；二是多角度，定量投資的核心思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；三是多數據，即對海量數據的處理。
3、套利思想。定量投資通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會，從而發現估值窪地，並通過買入低估資產、賣出高估資產而獲利。
4、概率取勝。一是定量投資不斷從歷史數據中挖掘有望重復的規律並加以利用；二是依靠組合資產取勝，而不是單個資產取勝。
二、量化交易潛在風險
1、歷史數據的完整性。行情數據不完整可能導致模型與行情數據不匹配。行情數據自身風格轉換，也可能導致模型失敗，如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等，而這一點是量化交易難以克服的。
2、模型設計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風險評估和預防措施，可能導致資金、倉位和模型的不匹配，而發生爆倉現象。
3、網路中斷，硬體故障也可能對量化交易產生影響。
4、同質模型產生競爭交易現象導致的風險。
5、單一投資品種導致的不可預測風險。

⑼ 國內散戶如何玩量化投資具體是什麼步驟呢

量化交易是指投資者將交易策略的邏輯與參數經過電腦程序運算後，將交易策略系統化，然後通過電腦自動下單來完成交易。

在量化交易過程中，散戶可以這樣做：

1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標准，選出一些價值被低估，或者處於合理區域的個股。

2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

3、進行合理的倉位管理，即採取漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等，好應對個股後期的風險。

4、再根據個股的歷史走勢，尋找個股的支撐位和壓力位，把它們作為止損、止盈點，即在壓力位置，且獲得收益的時候及時賣出；在跌破支撐位時，且股票虧損的時候及時賣出股票，避免更大的損失。

量化投資的最終目標

是讓投資者做到知行合一，剋制人性的貪念，讓自己成為理性的投資者。優柔寡斷，是投資者面臨損失最常見的問題。量化投資的模型，將所有的數據模型化，不再給出多個方案選擇，只給自己定下唯一的參考標准。

量化投資的問題在於，當模型被市場打破後，在沒有找出根本的原因，是否能夠做到靜觀其變。即使錯過了機遇，也不為此而嘆息，以原則堅守為主。簡單的理解，將炒股的各種參數量化，像機器人一樣簡單，消除各種幻覺。不以虧損而恐慌，不以賺錢而自大，盈虧有道。

如果想在股市中長期生存，請給自己設置一個模型！