股指期貨投資成本

1. 什麼是股指期貨投資價格限制制度

在股指期貨標准松綁後，三大品種的成交量與持倉量都出現了顯著回升。相比於今年1月IF、IC和IH的成交量分別只有14.8萬手、11.3萬手和7.16萬手，8月各自成交量分別回升到33.6萬手、23.9萬手和19.1萬手，增幅分別達到13.97%、111.5%和166.8%。與此同時，1月IF、IC和IH的持倉量分別只有21579單、16655單和15764單，8月三大品種分別遞增到29113單、24031單和18257單，後者分別為前者的1.35倍、1.44倍和1.14倍。更為重要的是股指期貨的貼水情況在過去7個月中並沒有出現太大變化，由此也帶動股市穩中有升。統計數據顯示，除創業板指數外，今年前8個月上證綜指累計上漲了8.29%，深證成指累計上漲了6.28%。只是，股指期貨初次松綁很大程度上還只是具有探路意義，與市場期待還存在不小距離。現在看來，再度松綁股指期貨甚至讓其回歸常態的時機基本成熟。除了現貨市場主要指標穩中有升外，A股的波動幅度也顯著減少，而滬深兩市融資余額突破了9600億元，創出年內新高，投資人信心得到明顯修復並且正在不斷增強。更重要的是，新股發行的常態化已被市場所認可。既然如此，先前為應對市場異常波動所採取的臨時性限制措施也就到了退出的時候，作為證券市場市場化改革重要標志的股指期貨理該回到應有的軌道上去。過去兩年多，出於重建市場信心與糾正市場失范的目的，管理層先後完善了兩融、並購重組與投資者適當性管理制度，同時加強了對再融資、減持、停牌制度的監管。

不僅如此，監管的力量還覆蓋和穿透到了IPO現場檢查、中介機構盡職盡責及市場操縱等層面，而且的確贏得了各方喝彩。但實踐也讓市場各方體會到，以「堵」為主的行政手段，不僅監管成本大，而且需要更多的市場化工具來策應才能收到更為理想的結果，同時監管模式必須以後者為主體。基於這樣的認識，股指期貨復原到常態，當更有利於發揮市場自我出清的作用，從而在總體上提升監管的成效。比如機構投資者可以針對大幅減持的上市公司提前做空，約束大股東的非理性減持行為；還比如股指期貨的反復做多與做空，能真正錘煉出上市公司的優與劣，從而倒逼退市機制的加速形成。

2. 股指期貨交易費用是多少

你好，股指期貨手續費計算公式：
N手某期貨合約手續費=成交價×交易單位（合約乘數）×手續費率（最低手續費率是萬分之零點二三，不同期貨公司收取的比例不相同）×N手
目前，有一些股指期貨公司降低了股指期貨交易的手續費，當然，這是因為大環境的影響。股指期貨交易的流動性過弱，為了增加交易活躍量而進行的活動。
目前國內有上海、大連、鄭州三大商品期貨交易所（股指期貨）共22個上市品種，不同品種手續費不一樣。
不同地區、不同期貨公司會收取不同的費用，期貨公司相對較強的收費較高，而一些小的期貨公司會低一些。手續費也會根據客戶資本的大小和交易量而變化。期貨公司也將適度降低涉及大量資金客戶的手續費。
一手股指期貨手續費多少？
目前股指開倉是萬分之0.23，日內平倉是30倍，萬分之6.9（交易所標准）。一手的手續費計算出來在三個點以內，滬深300和上證50一個點是300元，中證500是200元，也就是在900元之內一手的手續費日內。
註：以上數據為實時數據，僅供參考，不作為實際數據，因為實時價格實在變動的，如若需要計算結果，可根據閱讀時間時的股指期貨報價自行計算一手股指期貨手續費多少。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

3. Au200指數交易一手成本多少

截止於2020年7月29日，交易一手股指期貨需要8到12萬左右的費用。股指期貨手續費為股指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付。

4. 為什麼股指期貨每天的持倉成本在變

股指期貨採用的是保證金交易，為了控制風險，按照規定，期貨公司每天都要對客戶結算盈虧，賬面盈利可以提走，但賬面虧損就要補保證金，如果客戶有持倉，對持倉計算盈虧的依據是每天的結算價，因此結算完盈虧後剩餘頭寸的成本價就變成當天的結算價了。
風險提示：很多股票投資者第一次做期貨交易時經常搞不明白這個問題。買入股票後，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。但期貨不同，是保證金交易，每天都要結算盈虧，賬面盈利可以提走，但賬面虧損就要補保證金。計算盈虧的依據是每天的結算價，因此結算完盈虧後剩餘頭寸的成本價就變成當天的結算價了。

5. 股指期貨理論價格的持有成本

所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
舉例說明。假設目前滬深300股票指數為1800點，一年期融資利率5%，持有現貨的年收益率2%，以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天，則該合約的理論價格為：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。

6. 股指期貨的成本怎麼算

股票指數期貨是指以股票價格指數作為標的物的金融期貨合約。在具內體交易時，股票指數期容貨合約的價值是用指數的點數乘以事先規定的單位金額來加以計算的，如標准·普爾指數規定每點代表250美元，香港恆生指數每點為50港元等。股票指數合約交易一般以3月、6月、9月、12月為循環月份，也有全年各月都進行交易的，通常以最後交易日的收盤指數為准進行結算。

期貨的成本是根據當日保證金比例乘合約價格乘合約標准數量+手續費就是成本
例如{15%(保證金）*5020（價格）*2（手數）*10（每手10噸）}+16（手續費每手8）=10578 這就是做2手白糖需要的成本 也就是保證金 平倉後處手續費部分 其餘返還。

7. 股指期貨套利持有成本怎麼計算

一、定義
套利（Arbitrage）是金融市場中極為常見的名詞，它是一種同時在相同或不同的市場中進行不具任何風險、而且可以預見確定報酬的交易行為，為一種無風險且獲利在交易之初便確知的交易行為。
最簡單的一種套利，便是在相同或不同的市場中，與不同的交易對手查詢同一種商品的價格，如果出現不同的報價，且此一價格差異足夠彌補交易成本，便可以買進價格被低估的商品，並且賣出價格被高估的商品，毫無風險地進場賺取一筆已知的利潤。
指數期貨套利：同樣的套利機會，也存在期貨與其標的股票之間。簡單來說，指數期貨套利就是利用期貨指數低於（高於）合理水準，一面買進（賣出）指數期貨，一面賣出（買進）可以代表指數現貨的個股組合，並利用在合約到期時，期貨和現貨指數將合而為一的原理，買進（賣出）持股且賣出（回補）期貨部位，獲得無風險的利潤。
二、持有成本理論
欲了解期貨的交易策略及掌握市場的動態，期貨的定價原理基本且必要的基礎。在推算期貨合理的價格的眾多研究中，最重要也是最基本的便是持有成本理論（costofcarrymodel），只是一種利用期貨與現貨的套利關系為基礎所發展出來的定價模式，藉由期貨與現貨間的持有的持有成本概念，期貨市場價格與現貨市場價格間的關系可被明確界定，並可用決定期貨的合理價位。
本文將以持有成本合理為出發點，推導期貨價格的訂定，再以此為基礎，了解股價指數期貨的定價方式，推演出指數期貨的套利交易策略。
（一）持有成本定價模式
持有成本定價模式解釋了現貨與期貨市場價格間的關系。為了降低此一模型的復雜性，先建立以下假設：
1.無任何交易成本
2.無任何交易策略限制
3.市場為一強勢效率市場
持有成本模式顯示一個以借貸的資金，在現貨市場上買進與期貨合約中數量
相同的自此或商品，並持有該資產至期貨契約的到期日，再將該資產與期貨的買方進行交割，這一連串動作中的成本及所有發生費用的加總，等於期貨合約的合理價格。
持有成本公式：
合理期貨價格=標的物現貨價格×（1+持有成本）
=標的物現貨價格×（1+i）t/360+C
其中，i：資金成本
t：距期貨契約到期日所余天數
C：資金成本以外項目，包括倉儲費、保險費等。
在正常的狀況下，期貨的價格應該等於（或近乎於）由該模型推導出的合理價位，若此，則市場上無套利機會：反之，則意味著期貨契約因受到其他因素的影響，致使脫離了期貨本身原有價格，若此價差能夠涵蓋交易成本，則套利機會空間出現！換言之，當持有成本不等於基差（為現貨減去期貨的值），則持有成本與基差間的價差既有套利空間。
（二）持有成本理論在股價指數上的應用
1.指數期貨的合理價格
股價指數期貨之標的物事根據特定股票投資組合計算出來的股價指數。根據持有成本模式，可推導出指數投資組合與指數期貨價格間的關系如下：
股價指數期貨合理價格=現貨指數×（1+i）t/360-D
其中，i：資金成本
t：距期貨契約到期日所余天數
D：指持有與該指數相同的投資組合所預期應得高的股利收益。
這個公式與最基本的持有成本模式並無太大不同，唯一不同之處為股利的計算，原因在於股價指數期貨的定價必須考慮不到股利這項因素，因為持有現貨指數的投資組合是可以享有股利收入，而股價指數期貨契約的持有人則否，古於期貨定價時必須將股利排除在真實價值之外，予以扣除。
2.套利空間：
依據前述之持有成本理論，期貨價格與現貨價格間的價差，應維持在理論的合理區間之內，在加計所有交易成本後，若期貨價格偏離此區間，便將出現套利機會。
當期貨指數低於（高於）理論價格並足以涵蓋所有交易成本及預期報酬率，即可進行套利，當期貨指數回到（高過）理論價格，即可反向沖銷獲利。

8. 股指期貨公司成本大概多少

沒什麼成本，主要是人工
那些應該是叫股指吧，我這邊就有十好幾個
他們就在我這開個股指賬戶，一手只收30幾塊，他們再向客戶收幾百

9. 股指期貨公司的注冊成本大概多少

第三條
期貨公司申請交易結算會員資格，除應當具備
本辦法第二條規定的基本條件外，還應當具備下列條件：
（一）
凈資本不低於人民幣
1
億元；
（二）
申請日前
3
個會計年度中，至少
1
年盈利；
（三）
申請日前
4
個季度每季度末客戶權益總額平均
不低於人民幣
5
億元；
（四）
交易所規定的其他條件。
第四條
期貨公司申請全面結算會員資格，除應當具備
本辦法第二條規定的基本條件外，還應當具備下列條件：
（一）
凈資本不低於人民幣
3
億元；
（二）
申請日前
3
個會計年度連續盈利；
（三）
申請日前
4
個季度每季度末客戶權益總額平均
不低於人民幣
15
億元；
（四）
交易所規定的其他條件。

10. 期貨投資的成本是多少

一共有二十幾個品種 最便宜的就是小麥玉米 一手3000元左右，貴的就是黃金 銅之類的一手4-5w
股指期貨一手15w左右